ATM001产品详解

10 十月 2017, 05:02
Zhaoqi Ke
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交易理念:

    货币市场大部分时间都处在无序的震荡的状态,只有少数货币对(20%)会出现极强的单边行情,如果可以将整个市场的货币对整合成一个K线图,然后进行马丁交易,达到相互对冲风险的效果。

技术分析:

    针对Martingale交易法收益风险比不合理,我们重新制定了出场规则。

原先Martingale交易法V1.6版本:增加了全局止损资金,当所有货币对的亏损总和大于我们设置的阈值,全部平仓。以这个全局赢损控制的技术出发,V1.7版本增加了全局止盈资金阈值。

当工作区内的某个工作区处于高倍单,且行情突然反转时,我们选择继续持有该高倍单,帮助分摊其他工作区高倍单的风险。


如上图所示:USDCAD空头高倍单草草止盈,错失大批利润,但是其他货币对高倍单还在浮亏中。

规则制定:当一个货币对持仓大于4(设为外参)时,启动全局止盈功能,当全局盈利大于某个阈值时对多个货币对高倍单同时进行平仓,且不影响低倍单的照常运行。

优势:将同等仓位的货币对进行盈亏捆绑,只要其中一个币种出现消息,可以帮助其他没行情的货币出场。当货币对持仓没大于阈值时,还是按原策略执行,此时风险也比较小,

      启动全局止盈会影响策略出单,所以选择不启动全局止盈。

劣势:各个货币对相关性很强,同涨跌,且阶梯式单边,这种本来原策略可以出局的高倍单会相互拖累,这里需要分散各个货币的交易权重,达到风险对冲的效果。

目前ATM001交易货币对有:AUDCAD,AUDNZD,CHFJPY,EURAUD,EURCAD,EURGBP,GBPAUD,GBPCHF,USDCHF,NZDUSD,USDJPY.保证各币种权重平均分配。

工作区:


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