Prop Evaluation Session EA
- Uzmanlar
-
Heiko Manfred Priebusch
Merhaba! Burada olmanızdan mutluluk duyarım.
Programlarımın arkasında anonim bir yazılımcı değil, grafiklerin başında oturup bir sonraki sağlam kararı vermeye çalışan birinin ne hissettiğini çok iyi bilen biri var. - Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 10
Prop Trading Zorluklarınızı İstatistiksel Kanıtlarla Kontrol Altına Alın
Prop Evaluation Session, sağlam bir hacim devamlılığı (volume-continuation) kurulumu etrafında tasarlanmış, MetaTrader 5 için tamamen otomatik bir Uzman Danışmandır (EA). Prop firması değerlendirmelerini geçmek isteyen manuel ve algoritmik yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuş bu EA, piyasadaki ani volatiliteye karşı hesap bakiyesini korumak için tasarlanmış kapsamlı bir risk yönetimi katmanı içerir.
ÖNEMLİ: EA, 5 DAKİKALIK TIMEFRAME'DE KULLANILMALIDIR
Bu sistem, özellikle Alman DE40 endeksi için geliştirilmiş, test edilmiş ve optimize edilmiştir (FTMO gibi brokerinizin isimlendirme kuralına bağlı olarak GER40, Ger40 veya DE30 olarak da etiketlenebilir). Temel mantık diğer endekslerde veya varlık sınıflarında çalışabilse de, diğer piyasalardaki performansı doğrulanmamıştır. Kullanıcılar, diğer enstrümanlardaki uygulanabilirliği belirlemek için kendi testlerini ve optimizasyonlarını yapmalıdır.
Nihai Geriye Dönük Test (Backtest) Aracı: Rolling Challenge Simülatörü
Standart backtestler, başlangıç tarihlerinin seçici olarak belirlenmesinden kolayca zarar görebilir. Bunu çözmek için Prop Evaluation Session, Strateji Test Edici'ye doğrudan entegre edilmiş benzersiz bir Rolling Challenge Simülatörü (Dönen Challenge Simülatörü) içerir. Backtest'in her takvim gününde, yeni ve bağımsız bir sanal challenge başlatılır. Bu, şu kritik soruya yanıt verir: "Son 5,5 yıl içindeki herhangi bir rastgele günde başlamış olsaydım, bir challenge'ı geçme veya başarısız olma istatistiksel olasılığım nedir?"
Tarihsel Backtest Sonuçları (DE40 / GER40 - Dukascopy Gerçek Tick Verileri)
%100 gerçek tick verileri kullanılarak kapsamlı, çok yıllı (1 Ocak 2021'den 30 Haziran 2026'ya kadar) backtestler gerçekleştirdik. Varsayılan ayarlar, FTMO Swing hesap yapısı kullanılarak standart 10.000 $'lık challenge kuralları (%10 kâr hedefi, %5 günlük zarar limiti, %10 toplam zarar limiti) ile uyumludur.
Konfigürasyon A: Muhafazakar (İşlem başına %1.0 Risk)
- Challenge Simülasyonu Başarı Oranı: %100.0 (Başlatılan 1.415 işlemden 1.118'i kazançlı, 0'ı başarısız)
- Ortalama hedef ulaşma süresi: 111.6 gün
- Toplam Net Kâr (Tek çalıştırma): 6.461,41 €
- Maksimum Özkaynak Düşüşü (Drawdown): 1.083,68 € (Başlangıç depozitosunun %10.8'i)
- Kâr Faktörü (Profit Factor): 1.65
- Kurtarma Faktörü (Recovery Factor): 5.96
Analiz: Savunmacı bir yaklaşım. Bu tarihsel simülasyonda hiçbir challenge drawdown limitlerini aşmadı, ancak hedefe ulaşmak ortalamada daha uzun sürüyor.
Konfigürasyon B: Agresif (İşlem başına %2.0 Risk)
- Challenge Simülasyonu Başarı Oranı: %71.6 (Başlatılan 1.415 işlemden 960'ı kazançlı, 380'i başarısız)
- Ortalama hedef ulaşma süresi: 74.1 gün
- Ortalama başarısızlık süresi: 38.1 gün
- Toplam Net Kâr (Tek çalıştırma): 16.968,15 €
- Maksimum Özkaynak Düşüşü (Drawdown): 3.685,75 € (Başlangıç depozitosunun %12.6'sı)
- Kâr Faktörü (Profit Factor): 1.59
- Kurtarma Faktörü (Recovery Factor): 4.60
Analiz: Hedeflere ulaşmak için daha hızlı bir yol, ancak artan kaldıraç nedeniyle günlük veya toplam drawdown limitlerini aşma riski önemli ölçüde daha yüksektir.
Prop Firmanızın Kuralları ile Uyum
Varsayılan ayarlar, bir FTMO Swing Hesabı yapısını yakalamak üzere yapılandırılmıştır. Ancak, her prop firmasının kendine özgü kuralları, güvenlik tamponları ve yürütme kriterleri vardır. EA girdilerini (günlük zarar limitleri, toplam zarar limitleri ve kâr hedefleri gibi), prop firmanızın özel sözleşme şartlarına tam olarak uyacak şekilde dikkatlice ayarlamalısınız.
Detaylı Girdi Parametreleri Kılavuzu
===== İşlem Yürütme Ayarları (Trade Execution Settings) =====
- MagicNumber: Pozisyonların ayrılması ve takibi için benzersiz ID.
- Slippage: Puan cinsinden izin verilen maksimum kayma.
- MaxSpread: Yeni girişleri engellemeden önce puan cinsinden kabul edilen maksimum spread.
- InpTrailingStopType: Pips, son mumların en yüksek/düşük seviyeleri, ATR veya Yüzde arasında seçim yapın.
- InpInitialStopType: İlk Zarar Durdur (Stop Loss) belirlemek için kullanılan yöntem.
- InpTakeProfitType: Kâr Al (Take Profit) hedefini belirlemek için kullanılan yöntem.
===== Para ve Risk Yönetimi (Money & Risk Management) =====
- SelectedLotSizeType: Statik (sabit) lotlar veya dinamik lot boyutlandırma arasında seçim yapın.
- LotSize: Statik seçilirse kullanılan lot boyutu.
- SelectedRiskAmountType: Riski sermayenin yüzdesi veya sabit bir para miktarı olarak ayarlayın.
- MaximumProzRiskOnEquity: Hesap sermayesinin %'si olarak işlem başına maksimum risk.
- MaximumMoneyRiskPerTrade: Sabit bir para değeri olarak işlem başına maksimum risk.
===== Prop Trading Challenge Korumaları (Prop Trading Challenge Guards) =====
- SelectedDailyLimitType: Günlük zarar limitlerini yüzde veya sabit para ile ayarlayın.
- StopTradingonMaxLossProz / Money: EA işlem yapmayı durdurmadan önce günlük kayıpları sınırlar.
- SelectedTotalLimitType: Toplam zarar limitlerini yüzde veya sabit para ile ayarlayın.
- StopTradingonMaxTotalLossProz / Money: Toplam zarar eşiğine ulaşılırsa EA'yı kalıcı olarak durdurur.
- SelectedWinTargetType: Günlük kâr hedeflerini yüzde veya sabit para ile ayarlayın.
- StopTradingonMaxWinProz / Money: Kâr hedefine ulaşıldığında gün için işlem yapmayı durdurur.
- InpLimitSafetyBufferProz: Kayma (slippage) nedeniyle kazara ihlalleri önlemek için limitlerden çıkarılan güvenlik tamponu (örn. %300'lük bir limiti dahili olarak %270 olarak işlemek için %10 olarak ayarlayın).
- InpForceCloseOnLimitBreach: Bir drawdown limiti aşılırsa tüm piyasa pozisyonlarını anında kapatır.
===== Break-Even (Başabaş) Ayarları =====
- BreakEvenActive: Break-even modifikasyonlarını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- BreakEvenWhen: Break-even'a geçişi tetiklemek için gereken puan cinsinden mesafe.
- BreakEvenTarget: Giriş fiyatının üstünde/altında güvenli kâr mesafesi (puan cinsinden).
===== Teknik Gösterge Ayarları =====
- InitSL / Tsp / Tp Settings: Dinamik hedefleri ve trailing stopları hesaplamak için kullanılan parametreleri (ATR periyotları, çarpanlar, mum sayısı) özelleştirin.
===== İşlem Oturumları ve Zaman Ayarı =====
- TradingSession1: İşlem penceresini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- Start / End Hour & Minute: Oturumun kesin sınırlarını tanımlayın.
- InpExitOnSessionEnd: Oturum sonunda açık işlemleri ve bekleyen emirleri zorunlu olarak tasfiye eder.
- InpFridayCloseActive: Hafta sonu boşluk (gap) risklerini önlemek için Cuma öğleden sonra tüm pozisyonları kapatır.
- InpBrokerGmtOffset: Brokerinizin sunucu GMT ofsetini tanımlayın (strateji doğruluğu için çok önemlidir).
- InpBrokerDstConvention: Brokerinizin yaz saati uygulaması kuralını seçin (Yok, AB veya ABD).
Önemli: Broker Sunucu Saati ve Oturum Hizalaması
Lütfen giriş parametrelerindeki saat ayarlarına çok dikkat edin. İşlem Oturumu (Trading Session) saatleri ve Cuma Kapanış Ayarları (Friday Close-Out Settings), yerel bilgisayar saatinize değil, tamamen brokerınızın sunucu saatine dayanır.
Bu EA'daki varsayılan değerler, standart bir GMT+2 (AB Yaz Saati Uygulaması ile) sunucu saati kullanan brokerlar için optimize edilmiştir. Bu, büyük Avrupalı prop firmaları (FTMO gibi) için en yaygın kurulumdur. Eğer brokerınızın sunucusu farklı bir saat diliminde (örneğin GMT+0, GMT-5 veya GMT+8) çalışıyorsa, amaçlanan gerçek dünya uygulama pencereleriyle hizalamak için bu giriş saatlerini manuel olarak ayarlamanız gerekir.
Belirli brokerınız için saatleri nasıl ayarlarsınız:
- Brokerınızın saatini tanımlayın: MetaTrader 5 "Piyasa Gözlemi" (Market Watch) penceresinde görüntülenen saati kontrol edin veya brokerın web sitesinden GMT ofsetine bakın.
- Farkı hesaplayın: Brokerınızın GMT ofseti ile varsayılan GMT+2 kurulumu arasındaki farkı belirleyin.
- Girdileri kaydırın: Oturum başlangıç/bitiş saatlerinizi ve Cuma kapanış saatinizi tam olarak bu fark kadar ileri veya geri kaydırın.
Pratik Örnek: Eğer GMT+0 sunucu saati kullanan bir broker seçerseniz, saatleri varsayılan GMT+2 ayarından 2 saat geridedir. Optimize edilmiş varsayılanlarımızla aynı gerçek dünya saatinde işlem gerçekleştirmek için girdileri şu şekilde ayarlamanız gerekir:
- StartHourSession1 değerini 9 (09:00) yerine 7 (07:00) olarak değiştirin.
- EndHourSession1 değerini 20 (20:00) yerine 18 (18:00) olarak değiştirin.
- InpFridayCloseHour değerini 19 (19:00) yerine 17 (17:00) olarak değiştirin.
Not: Dahili temel strateji sinyalleri InpBrokerGmtOffset ve InpBrokerDstConvention girişlerinize göre otomatik olarak kaysa da, genel işlem oturumu filtreleri ve hafta sonu çıkış mantığı doğrudan manuel giriş seçimlerinize bağlıdır. Bu nedenle, EA'yı canlı veya değerlendirme hesabında çalıştırmadan önce brokerınızın sunucu saatini doğrulamak gerekli bir adımdır.
Önemli Risk Uyarısı
Finansal araçlarda işlem yapmak yüksek risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Burada sunulan backtest sonuçları gerçek tick verileri kullanılarak simüle edilmiştir ve gelecekteki performansı garanti etmez. Hiçbir otomatik işlem sistemi, gerçek piyasa koşullarında kârı veya bir değerlendirmeyi başarıyla geçmeyi garanti edemez. Gerçek sermayeyi riske atmadan önce her zaman bir demo ortamında veya MT5 Strateji Test Edici'de kapsamlı kişisel testler yapın.
