"Model aramada brute force yaklaşımı" makalesi için tartışma - sayfa 2
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Piyasanın fiziğinden yararlanmadığınız sürece her şey optimizasyondur, herhangi bir sistemi önce bir alanda sonra başka bir alanda test ederiz. Bu nedenle optimizasyonu hiç kullanmıyorum. Sadece sahaya uyduruyorum. Burada da ana fikir, bu uydurmanın birkaç aşamada gerçekleşmesi ve yalnızca en iyi varyantları tutan bir dizi filtre olmasıdır. Bu temelde, seçilen çizimdeki desenlerin otomatik olarak aranmasıdır. Varyant ne kadar güzelse, şans eseri değil de varyant olma olasılığı o kadar yüksektir.
Belki fikri analiz etme ve/veya geliştirme açısından bir şekilde yardımcı olur.
Ne yazık ki regresyon fiziksel süreçlere, yani net kalıpların veya en azından yeterince güçlü bir eylemsizlik momentinin olduğu konulara iyi uygulanabilir, para dünyasında sadece fiyatın bir yönde hareket etme olasılığı vardır - ve bazı stratejiler için basit tüccarlar için yaptığım tahminlere göre bu olasılık çok doğru bir şekilde 50/50'ye denk geliyor ve sorun yok gibi görünüyor, ancak bu çok büyük bir dönemde ve arka arkaya 15 siyah ve ardından "Sıfır" gibi kısa bir dönemde !!!!
Sonuç olarak, teorik olarak herkes milyoner gibi görünse de pratikte drenajdan sonra drenaj....
Fiziksel süreçlerden farklılıkların önemli olduğuna katılıyorum. Bununla birlikte, zaman serilerinin ekonometrik analizinde regresyon (otoregresyon) olmadan yapmak imkansızdır.
h ttps:// habr.com/ru/post/267035/
Fikri analiz etmek ve/veya geliştirmek açısından yardımcı olabilir.
Elektrik tüketimi için bu fikir oldukça makul görünüyor.
Forex ile ilgili olarak, işte yorumlardan bir alıntı:
> yönteminiz usdrub gibi karmaşık serilerde nasıl çalışıyor?
> Çalışmıyor. Çok fazla forex yatırımcısı alıyorum, onlardan bıktım. Döviz çiftleri üzerinde hiç tahmin yapmıyorum.
h ttps:// habr.com/ru/post/267035/
Fikri analiz etmek ve/veya geliştirmek açısından biraz yardımcı olabilir.
Okudum, fikir ilginç ama piyasada pek işe yaramayacağını düşünüyorum. Görüyorsunuz, gelecekteki bir mum çubuğunu bile tahmin etmek bu kadar kolay olsaydı, herkes bunu zaten yapardı ) Başka bir modelim vardı, SLAU'yu mum çubukları üzerine kurdum, kodda çözdüm ve sonuç yok). Piyasa modelleri yukarıda söylendiği gibi, evet, bir şeyler düşünebilirsiniz. Ya piyasanın fiziğini kullandığınızı ve emirleri, durakları vb. hesaba katarak gerçek fiziğe dayalı bir mat model yazdığınızı ve küçük ama istikrarlı bir kar elde ettiğinizi ya da sadece bir model alıp bu bruteforce yardımıyla tüm suyu sıktığınızı ve modelin size artıda işlem yapmak için birkaç üç kez vereceğini umduğunuzu ve ardından dükkanı kapatıp gelecek Cuma'yı beklediğinizi açıkça hissediyorum) .
Elektrik tüketimi için bu fikir oldukça makul görünüyor.
Forex ile ilgili olarak, işte yorumlardan bir alıntı:
> usdrub gibi karmaşık serilerde yönteminiz nasıl çalışıyor?
> Öyle değil. Çok fazla forex yatırımcısı var, onlardan bıktım. Döviz çiftleri üzerinde hiç tahmin yapmıyorum.
Düzgün hazırlanmış (bunun için işlenmiş) bir fiyat serisinde, bu yöntem mevsimsel anları yakalamalıdır.
Yani işlem seanslarının açılış/kapanışı, günün geçişi, bazı haberler. Çünkü aynı şey zaman zaman olur.
Uygun şekilde hazırlanmış (bunun için işlenmiş) bir fiyat aralığında bu yöntem mevsimsel anları yakalamalıdır.
Yani seansların açılması/kapanması, günün geçişi, bazı haberler. Çünkü her seferinde aynı şey oluyor.
İyi bir noktaya değindin. Bu arada, piyasada bir robot gördüm, grafiğe baktım ve hayrete düştüm). Görselleştirmeyi indirdim ve ona baktım ve günü kapatmadan önce sadece bir koridor ticareti yapıyor). Mesele şu ki, takaslar orada tahakkuk ediyor ve belirgin eğilimlerin yokluğunda işlemler sessizleşiyor) . Böyle birçok zaman noktası olabilir. Sunucu zamanına referansla
Bruteforce tamamen aşırı bir yöntemdir.
Ancak yöntemler sürecin doğasına uygun olmalıdır. Ve finansal piyasalarda, bu durağan olmayan bir süreçtir.
(yani fiyat dalgalanmalarının sadece genliği değil aynı zamanda sıklığı da sürekli değişmektedir).
Ancak finansal piyasalara ilişkin mevcut analitik yöntemler, 2. faktörün (sürekli değişen frekans) tanımlanmasına yönelik bir mekanizmaya sahip değildir.
Bu, tanımlanmış bir temel yapı gerektirir (fizikteki bir atom, kimyadaki bir molekül gibi).
TA figürleri, Elliott dalgaları ve diğerleri, zaman içinde bir boşlukla tanımlandıkları için böyle değildir.
Temel yapı ortaya çıkarılır ve parametreleri geliştirilir (dürtü dengesi teorisi).
Bu yapı bruteforce için bir referans olabilir.
Bruteforce tamamen aşırıya kaçan bir yöntemdir.
Ancak yöntemler sürecin doğasına uygun olmalıdır. Ve finansal piyasalarda, durağan olmayan bir süreçtir
(yani fiyat dalgalanmalarının sadece genliği değil aynı zamanda sıklığı da sürekli değişmektedir).
Ancak finansal piyasalara ilişkin mevcut analitik yöntemler, 2. faktörü (sürekli değişen frekans) tanımlamak için herhangi bir mekanizmaya sahip değildir.
Bu, tanımlanmış bir temel yapı gerektirir (fizikteki bir atom, kimyadaki bir molekül gibi).
TA rakamları, Elliott dalgaları ve diğerleri, bir zaman aralığıyla tanımlandıkları için böyle değildir.
Temel yapı ortaya çıkarılır ve parametreleri geliştirilir (dürtü dengesi teorisi).
Bu yapı bruteforce için bir referans olabilir.
Bu teoriye aşina değilim, ancak zamanım olduğunda mutlaka bir göz atacağım
Uygun şekilde hazırlanmış (bunun için işlenmiş) bir fiyat aralığında bu yöntem mevsimsel anları yakalamalıdır.
Yani seansların açılması/kapanması, günün geçişi, bazı haberler. Çünkü her seferinde aynı şey oluyor.
Belki de öyledir, ancak günlük mevsimsellik üzerine yaptığım küçük çalışma biraz hayal kırıklığı yarattı - eğer tarih tekerrür ediyorsa, benim istediğim sıklıkta tekerrür etmiyor.
Durum böyle olabilir, ancak günlük mevsimsellik üzerine yaptığım küçük araştırma biraz cesaret kırıcı oldu - tarih, eğer kendini tekrar ediyorsa, istediğim kadar sık tekrar etmiyor.
Binbaşılarda günlük döngü neredeyse sabit bir eğri çizer. Şekli sabittir ve tüm ekstremumlar ve bükülmeler aynı zaman anlarında meydana gelir. Çalar saati kullanarak ana dallarda işlem yapabilirsiniz (ve yapmalısınız) :-)
Biraz fazla araştırma yapmış olmalısınız, olur böyle şeyler.