"Model aramada brute force yaklaşımı" makalesi için tartışma - sayfa 4
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sanırım buna ticaret bilimimizde fraktal deniyor)?
Her neyse, orada zikzaktan sadece fikrimi netleştirmek için bahsettim.
fraktal da, zigzag fraktal, sadece bazı dalgaları tanımlama girişimi).
İlk başta makalenin bruteforce ile ilgili olduğunu düşündüm ve okudum çünkü ben de yavaş yavaş tüm düzenliliklerin nasıl bruteforce ile tespit edilebileceğini düşündüm. Makalemde, piyasada sonsuz sayıda katılımcı varsa veya sonsuz sayıda bilgi işlem kaynağına sahiplerse, basit bir kaba kuvvet yönteminin kesinlikle tüm düzenlilikleri ortaya çıkarmayacağını yazdım (tabii ki burada sonsuz bir şey yok, sonlu olanlarla da yapabilirsiniz).
Ama sonra makalenin bununla ilgili olmadığını fark ettim. Makale benim işimde ne yaptığımla ilgili. Bir örüntünün tespit edildiğini ve bir süre var olduğunu, sonra ya devam ettiğini ya da tersine döndüğünü yazıyorsunuz. Bunun nedeni, sabit bir pencere, değişken bir periyot ve koşullu bir sinüzoidin genliği ile analiz yapıyor olmanızdır. Aşağıdaki şekilde bir örnek gösterdim.
Rastgele bir periyoda ve rastgele ancak artan bir genliğe sahip bir sinüzoid çizdim. Basitçe, sinyalin periyodik olduğunu yazmanıza benzer. Evet, periyodiktir, ancak periyot ve genlik dalgalanır ve sadece dalgalanmakla kalmaz, neredeyse rastgele değişir. Analiz için Şekil 1'deki kadar geniş bir penceremiz olduğunu varsayalım. O zaman yarım periyodu çok iyi bulduk ve formasyonun tersine çevrilmesiyle işlem yapabiliriz. Ancak aynı pencereyi daha fazla analiz etmek için kullanırsak, saçmalamış oluruz. Çünkü bir sonraki yarım dönem zaten üç pencereden oluşur ve aynı zamanda çok gürültülüdür.
Doğru analiz etmek için, pencere yüzer olmalı ve gerçek zamanlı olarak mevcut döneme ayarlanmalıdır. Bir Gif ekledim, açın ve benim yerimde görsel olarak nasıl yapıldığını görün. Yani, her zaman belirli bir model vardır, biz onun olduğu dönemi arıyoruz.
İlk başta makalenin bruteforce ile ilgili olduğunu düşündüm ve okudum çünkü ben de yavaş yavaş tüm kalıpları belirlemek için nasıl bruteforce yapılacağını düşündüm. Ve makalemde, eğer piyasada sonsuz sayıda katılımcı varsa veya sonsuz sayıda bilgi işlem kaynağı varsa, o zaman hiçbir basit kaba kuvvet yönteminin kesinlikle tüm düzenlilikleri ortaya çıkarmayacağını yazdım (tabii ki burada sonsuz bir şey yok, sonlu olanlarla yapabilirsiniz).
Ama sonra makalenin bununla ilgili olmadığını fark ettim. Makale benim işimde ne yaptığımla ilgili. Bir örüntünün tespit edildiğini ve bir süre var olduğunu, daha sonra ya devam ettiğini ya da tersine döndüğünü yazıyorsunuz. Bunun nedeni, sabit bir pencere, değişken bir periyot ve koşullu bir sinüzoidin genliği ile analiz yapıyor olmanızdır. Aşağıdaki şekilde bir örnek gösterdim.
Rastgele periyotlu ve rastgele fakat artan genlikli bir sinüzoid çizdim. Basitçe, sinyalin periyodik olduğunu yazmanıza benziyor. Evet, periyodiktir, ancak periyot ve genlik dalgalanır ve sadece dalgalanmakla kalmaz, neredeyse rastgele değişir. Analiz için Şekil 1'deki kadar geniş bir penceremiz olduğunu varsayalım. O zaman yarım periyodu çok iyi bulduk ve formasyonun tersine çevrilmesiyle işlem yapabiliriz. Ancak aynı pencereyi daha fazla analiz etmek için kullanırsak, saçmalamış oluruz. Çünkü bir sonraki yarı dönem zaten üç pencereden oluşuyor ve aynı zamanda çok gürültülü.
Doğru analiz yapabilmek için, pencerenin yüzer olması ve gerçek zamanlı olarak mevcut döneme ayarlanması gerekir. Bir Gif ekledim, açın ve benim yerimde görsel olarak nasıl yapıldığını görün. Yani her zaman belli bir kalıp vardır, biz onun olduğu dönemi arıyoruz.
Burada en güçlü düzenliliğin olduğu dönemi aradığımızı söylemek daha doğru, çünkü dediğiniz gibi her zaman bir düzenlilik vardır, hatta bir tane bile değil, daha ziyade belirli bir büyük sandviç ve bu katmanların katmanlaşması kaos görünümünü yaratır. Zaten sabit bir pencereniz var, sadece içinde periyodik süreçler bulmaya çalışıyorsunuz. Yine de nihai düzenliliğin başka bir düzenliliğin salınım periyodunun düzenliliği olduğu ortaya çıkıyor) . Sadece daha yüksek bir seviyeye geçersiniz). Böylece çok derin fraktal iç içe geçmiş bebekler inşa edebilirsiniz. Bu da iyi bir yöntem, belki benimkinden bile daha iyi. Genel olarak konuşursak, yaratıcılık için çok yer var). Çizgi (denge eğrisi) ne kadar düz olursa, sabit bir lotla işlem yaptığımız göz önüne alındığında, denge fonksiyonundan işlem sayısının ikinci türevinin sıfıra eğilimli olduğu gerçeğinden yola çıktım) ve bir sonraki yarım dalganın ortasında sıfıra eşittir) ve bu, yakın gelecekte devam etme veya en azından ters marting kullanabilmek için daha yumuşak bir tersine çevirme şansı anlamına gelir.
Küçük bir araştırma, çirkin resimlerin oldukça yeterli olduğunu gösteriyor. Bunu yapmak için, zikzağın tepeleri için günün saatinin bir örneğine karşı çizilen bir histograma bakın. Güzel resimler, bu histogramda sıfır seviyesinde yüksek bankalar ve dip ile çukurlar vermelidir.
Aşağıdaki histogram, 2020 yılı için EURUSD için %0,1 diz ile bir zikzak için çizilmiştir. Çukurlar var, ancak dipleri sıfırın oldukça üzerinde, bu da tersine dönüşler "zamanın dışında" gerçekleştiğinde epeyce çirkin görüntüler olduğunu gösteriyor. Böyle kötü günler iyi günlerle de karışırsa (ki bu oldukça mümkündür), sonuç oldukça üzücü olabilir.
Histogram tipik gün içi volatilite modelini tam olarak tekrarlamaktadır. Yani, doğru gibi görünmüyor
Aynı şeyi mum çubuğu boyutlarından veya tik hacimlerinden de elde etmelisiniz. Zikzaklar, mumlar, hacimler birbiriyle ilişkilidir.
Neyi ölçeceğimizi ve tipik resmi bildiğimiz için, piyasanın şu anda ne kadar "tipik" olduğunu (veya zaman içinde atılgan günleri reddettiğini) ve hangi mutlak değerlerin beklendiğini gerçek zamanlı olarak değerlendirebiliriz.
Hatta kafanızı kıçınızdan çıkarabilir ve volatilite değişiklikleriyle trendin tersine dönmesinin (önüne geçebilirsiniz).
histogramı tipik gün içi volatilite modelini tam olarak tekrarlar. Bu yüzden doğru gibi görünmüyor
Aynı şeyi mum çubuğu boyutlarından veya tik hacimlerinden de elde etmelisiniz. Birbirleriyle ilişkilidirler, zikzaklar, mumlar, hacimler.
Neyi ölçeceğimizi ve tipik tabloyu bildiğimiz için, piyasanın şu anda ne kadar "tipik" olduğunu (ya da zaman içinde atılgan günleri reddettiğini) ve hangi mutlak değerlerin beklendiğini gerçek zamanlı olarak değerlendirebiliriz.
Hatta başınızı kıçınızdan çıkarabilir ve volatilite değişiklikleriyle trendin tersine dönmesini (önleyebilirsiniz).
Düşünülmesi gereken çok şey var. Her ne kadar aşırı uçları yakalamak kötü bir davranış olarak kabul edilse de).
Belki de buraya akın etmemek için mevsimsellik hakkında bir başlık açmalıyız.
Finansal piyasalardaki tek düzenlilik (teknik anlamda) temel bir yapıdır (M-şekli),
Bu da grafikte zaman boşluğu olmaksızın sürekli olarak mevcuttur,
ve bu fiyat dalgalanmasının gerçek sıklığını dikkate alan dinamik eğilimi (MSAD eğrisi).
Ve bu herhangi bir ölçekte, herhangi bir finansal enstrüman için geçerlidir.
Kaynak: dürtü dengesi teorisi.
Finansal piyasalardaki tek örüntü (teknik anlamda) temel yapıdır (M-şekli),
grafikte sürekli olarak mevcut olan, zaman içinde hiçbir kesinti olmadan,
ve bu fiyat dalgalanmasının gerçek sıklığını dikkate alan dinamik eğilimi (MSAD eğrisi).
Ve bu her ölçekte, her finansal araç için geçerlidir.
Kaynak: dürtü dengesi teorisi.
Alexander, kitabın paralı, bu bir. Ürünlerde teoriyi doğrulayan tek bir robot yok, bu iki. Sadece iki gösterge. Kitabınızın reklamını burada yapıyorsanız, bu pek uygun değil. Benim veya başka bir geliştiricinin tüm tarih boyunca pozitif mat beklentisi olan bir sistem yapmasını sağlayacak bazı teorik bilgileriniz varsa, sizi zevkle dinlemekten memnuniyet duyarım. Ama şimdilik hepsi reklam gibi görünüyor, üzgünüm. Ben de eleştiriyi pek sevmem ama burada kendime engel olamıyorum. Bilgiler çok "gizli" ise bana şahsen yazabilirsiniz, bir robot yazacağım ve orada bir şey çalışacaksa size vereceğim.
Evgeniy Ilin, Örüntüleri araştırmak için programınızı senaryonuza göre kendim çalıştırabilirim.
...
Düzgün bir şekilde analiz etmek için, pencere yüzer olmalı ve gerçek zamanlı olarak mevcut döneme göre ayarlanmalıdır. Bir Gif ekledim, açın ve görsel olarak benim tarafımdan nasıl yapıldığını görün. Yani her zaman belli bir kalıp vardır, biz onun olduğu dönemi arıyoruz.
Ne sıklıkla yeni bir bağımlılık arıyorsunuz, eski bir bağımlılığın çalışmayı durdurduğunu mu belirliyorsunuz? Ya da aynı anda birçok bağımlılığı kullanıp metriklere (veya zamana) göre havuzdan çıkıyor musunuz?
Evgeniy Ilin, Örüntüleri araştırmak için programınızı senaryonuza göre kendim çalıştırabilirim.
Bu program esas olarak kısa bölümler için tasarlanmıştır. Hikayenin tamamı için sonucun ne olacağını zaten biliyorum. Olacak ama beklenti çok düşük. Ve eğer ciddi bir şey bulmak istiyorsanız, muhtemelen aylarca aralıksız çalışmanız gerekecek. Süreyi tahmin etmek zor ama bence bu programla bile çok zaman alacak, tabii ki otomatik modda olacak. Ve bunu bir tür çok çekirdekli modda bir sunucuda yapmak daha iyidir.