Yazarın diyalogu. Alexander Smirnov. - sayfa 25

Yeni yorum
 
ANG3110 :
VBAG :
Konuşmanıza müdahale ettiğim için özür dilerim. Ve herhangi bir fonksiyondan eşik değerini bağlarsanız. Örneğin, ATR veya daha eski dönemin aynı T3'ünün eğimine. Tabiri caizse, trend yönünde tek taraflı bir tetikleyici yapmak. Şimdi sadece EMA'nın ileri geri çalışmasıyla işleri hallediyorum. Yılan yaparken bu fikri kendim deneyeceğim.
İyi bir fikir gibi görünüyor, belki bir şeyler işe yarar. Burada, sadece zor bir an, bir dairede eşiğin kabalaştırılması gerektiği ve çoğu durumda daireden çıkışın keskin olduğu, arıza olduğu ve kaba bir eşik ile çok gecikmiş bir tepki olabilir. Bunun yerine, hem Std'de hem de belirli bir maksimumda sapma tipinin bir fonksiyonu olabilir. sapma.
Veya kaba bir eşikle, ancak arızayı kırmamak için, onu bekleyen sıkı bir duruşa sürükleyin. Genel olarak, kim ileride açılacak. Evet. Ama bu tamamen farklı bir mutfak.
 
ANG3110 :
VBAG :

Merhaba!



ANG3110 T3'ten bahsettiniz. Avantajlarını (yakalama nedir) ve tercihen diğerlerine kıyasla daha ayrıntılı olarak açıklayabilir misiniz?

Teşekkür ederim.






Bu çok basit. Hareket yönü tersine döndüğünde tamamen alım satım yapan bir Uzman Danışmanı ele alalım. Hareketlere 1-3 puanlık küçük bir eşik değeri ekleyebiliriz, böylece içlerinde seğirmeler olmaz, aksi takdirde çok fazla yanlış pozitif olacaktır. Ve içine her türlü göstergeyi koyuyoruz ( MA, EMA, LWMA, JMA, Lineer regresyon-LR, ağırlıklı regresyon, parabolik regresyon, DCT, regresyon sinüsleri, kosinüsler, logaritmalar, adaptive family, VIDYA, AMA, by Std, by Std veya açısı LR , En Yüksek-En Düşük, Parabolik, Gecikme göstergeleri, Adım göstergeleri, Küme Nöral, vb., vb. ve T3.Ve optimize ediciden geçiyoruz.Böyle bir deney ile T3 en iyi sonuçları veriyor.Ardından LWMA geliyor, ve sonra EMA geri kalanı gözle görülür şekilde daha kötü.Bu deney uydurma gibi çok doğru değil, ancak hemen, örneğin, Jurik'in bir numara, egzotik olduğunu gösterecek ve herhangi bir veride piyasanın durumunu belirlemenin olduğunu gösterecek zaman tüm bu filtreleme ve ütülemelerden çok daha değerlidir.



T3, özünde, arka arkaya altı kez kendisinden alınan ve dengeli gecikme katsayıları ile belirli bir yasaya göre özetlenen EMA'dır. Bu nedenle akışkanlığı yüksektir.

ANG3110! Expert Advisors'da T3 algoritmasını diğer ortalama alma algoritmaları ile oldukça kapsamlı bir şekilde karşılaştırdım ve şunu söyleyebilirim: Optimizer'da karlılık açısından diğerlerinden önemli ölçüde daha iyi performans gösteren tek algoritma JMA'dır ve diğer tüm algoritmaların birbirine üstünlüğü yoktur. ! JMA algoritmasından kod tabanından değil de kendi makalemden bahsediyor olmam gayet doğal. JMA hakkında kod tabanından yorum yapmaktan kibarca ve kibarca kaçınacağım... Sadece şunu ekleyebilirim ki Expert Advisors yazma hızı, bu konudaki tüm katılımcıların toplam hızından birkaç kat daha yüksektir! Herhangi bir uzmanı, herhangi birinde yapabileceğiniz şekilde yazıyorum.
Tek bir işlevle ve bu işlevde bu algoritmanın sunulduğu sayıyı değiştirerek sahip olduklarım arasından herhangi bir kenar yumuşatma algoritması seçin! Başka bir şey, herhangi bir ticaret için
Herhangi bir test periyodundaki cihaz, her zaman daha çok tercih edilen bir ortalama alma algoritması olabilir!

 
GODZILLA :
şunu belirtin: Optimizer'da karlılık açısından diğerlerinden önemli ölçüde daha iyi performans gösteren tek algoritma JMA'dır ve diğer tüm algoritmaların birbirine göre hiçbir avantajı yoktur! JMA algoritmasından kod tabanından değil de kendi makalemden bahsediyor olmam gayet doğal. JMA hakkında kod tabanından yorum yapmaktan kibarca ve kibarca kaçınacağım... Sadece şunu ekleyebilirim ki Expert Advisors yazma hızı, bu konudaki tüm katılımcıların toplam hızından birkaç kat daha yüksektir! Herhangi bir uzmanı, herhangi birinde yapabileceğiniz şekilde yazıyorum.
tek bir işlev aracılığıyla sahip olduklarım arasından herhangi bir kenar yumuşatma algoritması seçin ve bu algoritmanın bu işlevde sunulduğu sayıyı değiştirin! Başka bir şey, herhangi bir ticaret için
Herhangi bir test periyodundaki cihaz, her zaman daha çok tercih edilen bir ortalama alma algoritması olabilir!


Yazdıklarımı ben icat etmedim. Bir hafta önce son kez bir yerde 10/01/2007 ve şu anki zaman aralığını kontrol ettim. Belki de tarif ettiğimden farklı koşullarda test ettiniz. İlgileniyorsanız, sonuçları gönderebilir veya Uzman Danışmanları test edebilirim. Açılış fiyatlarında (hızlı bir deneme için oldukça uygun), Alpari tekliflerinde özellikle GBPUSD15'i kontrol ettim.

Genel olarak, Expert Advisors yazma hızı ile ilgili açıklama beni şaşırttı. Bu konudaki katılımcıların potansiyelini biliyor musunuz?

 
Boks eldivenli mi yoksa eldivensiz mi yarışacağız? :-)
 

Bu yüzden çok tembel değildim ve T3 ve JMA'yı tekrar test ettim.

JMA takıldı (GODZILLA'dan).

En iyi "uydurulmuş" varyasyonlar.

depo=10000. Açılış fiyatlarında GBPUSD15 Alpari. 01.10.2007'den 07.02.2008'e

Geçişler, mevduatın yüzdesi olarak Riske göre optimizasyondur.

1-Risk=0 (sadece 1. lotta); 2-Risk=10; 3-Risk=20; 4-Risk=30; 5-Risk=40; 6-Risk=50; MaksLots=15;

JMA

geçmek Kâr Toplam işlemler karlılık kazanma beklentisi Düşüş $ Düşüş %'si
3 14955.20 116 1.12 128.92 30725.20 72.39
1 12932.00 116 1.42 111.48 6464.60 28.40
2 9379.50 116 1.27 80.86 7415.40 30.99
4 5461.60 116 1.03 47.08 48615.00 88.46
6 -375.40 36 1.00 -10.43 61522.10 86.47
5 -2821.50 116 0.99 -24.32 69350.20 96.48

Çok kötü olduğu söylenemez.

T3

Kâr Toplam işlemler karlılık kazanma beklentisi Düşüş $ Düşüş %'si
6 174019.60 166 1.29 1048.31 139782.00 62.20
5 162630.30 166 1.27 979.70 139782.00 65.52
4 136153.20 166 1.23 820.20 139782.00 74.81
1 13485.60 166 1.33 81.24 9318.80 35.57
2 7620.00 166 1.16 45.90 13788.70 55.59
3 7438.20 166 1.03 44.81 59415.60 87.17

Ancak T3, Riski %50'ye kadar ve hatta daha yüksek tutar ve JMA'yı yalnızca 30'a kadar tutar.

Diğer tarihsel verileri ve döviz çiftlerini kontrol ederdim ve JMA / T3 oranındaki resim yaklaşık olarak aynıydı, hatta T3'e göre biraz daha iyiydi.

 

ANG3110'a

Soru - T3/JMA'yı hangi dönemde test ettiniz?

 
VBAG:
Сейчас как раз разбираюсь с прогоном EMA туда-сюда.
Чо Вы под этим подразумеваете?
 
Göstergelerin alım satım parametreleri hakkında, onları kullanan Uzman Danışman bağlamı dışında nasıl konuşabileceğinizi anlamıyorum. ANG3110 , lütfen hangi stratejiyi belirtin. Ve ikincisi: Formül biçiminde Risk nedir (herkes bunu kendi tarzında anlar)?
 
ANG3110 :

Bu yüzden çok tembel değildim ve T3 ve JMA'yı tekrar test ettim.



JMA takıldı (GODZILLA'dan).



En iyi "uydurulmuş" varyasyonlar.



depo=10000. Açılış fiyatlarında GBPUSD15 Alpari. 01.10.2007'den 07.02.2008'e



Geçişler, mevduatın yüzdesi olarak Riske göre optimizasyondur.



1-Risk=0 (sadece 1. lotta); 2-Risk=10; 3-Risk=20; 4-Risk=30; 5-Risk=40; 6-Risk=50; MaksLots=15;



JMA




geçmek Kâr Toplam işlemler karlılık kazanma beklentisi Düşüş $ Düşüş %'si
3 14955.20 116 1.12 128.92 30725.20 72.39
1 12932.00 116 1.42 111.48 6464.60 28.40
2 9379.50 116 1.27 80.86 7415.40 30.99
4 5461.60 116 1.03 47.08 48615.00 88.46
6 -375.40 36 1.00 -10.43 61522.10 86.47
5 -2821.50 116 0.99 -24.32 69350.20 96.48



Çok kötü olduğu söylenemez.



T3




Kâr Toplam işlemler karlılık kazanma beklentisi Düşüş $ Düşüş %'si
6 174019.60 166 1.29 1048.31 139782.00 62.20
5 162630.30 166 1.27 979.70 139782.00 65.52
4 136153.20 166 1.23 820.20 139782.00 74.81
1 13485.60 166 1.33 81.24 9318.80 35.57
2 7620.00 166 1.16 45.90 13788.70 55.59
3 7438.20 166 1.03 44.81 59415.60 87.17



Ancak T3, Riski %50'ye kadar ve hatta daha yüksek tutar ve JMA'yı yalnızca 30'a kadar tutar.



Daha önce diğer geçmiş verileri ve döviz çiftlerini kontrol ettim ve JMA / T3 oranındaki resim yaklaşık olarak aynıydı, hatta T3'e göre biraz daha iyiydi.

Bir saatten az zaman formatlarını ciddiye almam, aslında ciddiye almam, ancak bir geçmişi olan akla gelebilecek tüm para birimi fişlerinde uzmanları yönlendiririm. Uzman Danışmanlarımdan herhangi birinin kodunda, program düzeyinde, mevcut olanlar arasından ortalama alma algoritmalarının seçimini kullanmak mümkündür. Bu, MQL4'ün iyi anlaşılmasıyla oldukça önemsiz bir şekilde uygulanabilir. Çok sayıda tamamen farklı uzman algoritmalarında deneysel olarak sayısız kez gördüğüm bir gerçeği belirtiyorum: Strateji optimize edicideki JMA algoritması, diğer tüm algoritmaların toplamından orantısız bir şekilde daha sık zirveye çıkıyor! Bu tür şeyleri kanıtlamak için zaman harcamak gibi muralarla uğraşmaya kesinlikle ihtiyacım olmaması oldukça doğal. İş tamamen işe yaramaz! Aslında, bu gibi durumlarda en mantıklı şey, her zaman bu özel durumda en iyisi için çeşitli seçenekler arasından seçim yapma yeteneği olacaktır! Aynı zamanda, bir süre sonra seçenek seçiminin tamamen farklı olabileceğini unutmayın. Genel olarak, Expert Advisor'daki en ideal ortalama alma algoritması, optimize edicide maksimum karlılığı gösteren değil, optimizasyon döneminin doğru sınırının ötesinde aşağı yukarı tutarlı bir şekilde karlı olduğu ortaya çıkan algoritmadır. Ancak bu yaklaşımla bile, en üstte, ikincisi 2,3,5,7,9 değer aralığından Lengh parametreli JMA olan iki ortalamalı hareket varyantları aldım. Ancak, kimseyle tartışmayacağım ve herhangi bir şey kanıtlamayacağım oldukça doğal, sadece herhangi bir hareketli ortalamaya takılmamanız gerektiğini düşünüyorum. Sadece iddiasız MTS'nin klasik versiyonunun, dört saatten daha kısa bir grafik periyodu ile piyasaya girmek için bir sinyal olarak hareket eden trendin yönünde bir değişiklik kullanılmasıyla sağ sınırın ötesinde erik ortaya çıktığını ekleyebilirim. Optimizasyon periyodu, herhangi bir hareketli ortalama ve optimize edicide herhangi bir pozitif sonuç ile! Kahve telvesi, yıldızlarla tahminde bulunmak veya "kâfirlerden" tavsiye istemek, şampiyonluk dönemiyle orantılı bir test döneminde böyle bir Uzman Danışmandan iyi bir gerçek kâr elde etmekten daha kolaydır! Ne de olsa, ben bir zamanlar çok zayıf bir bilgisayara sahip olduğumdan, kaynak yoğun JMA algoritmasının en azından eşdeğerini, kıyaslanamayacak kadar daha az doymak bilmez T3 ile değiştirmek için mücadele ettim. Bu nedenle T3Series() işlevi benim tarafımdan yapılmıştır! Ama sayı ulaşmadı ve bilgisayar primus sobamda çok zaman harcamak ve JMASeries() kullanarak çiftliğimi dört kat daha uzun süre optimize etmek zorunda kaldım! Herkese bol şans!

 

GBPUSD15 döviz çiftini yazdım, bu da dönemin doğal olarak M15 olduğu anlamına geliyor. T3 döneminden bahsediyorsak, o zaman sadece optimize ediciyi sürün, kendi üretimim bir T3'üm var ve İnternette yaygın olandan biraz farklı. Yalnızca periyot değil, aynı zamanda b katsayısı da optimize edilir. JMA ile aynı, hangi varyanta sahip olabileceğinizi bilmiyorum.

1...181920212223242526272829303132...44
Yeni yorum
Neden: