stokastik rezonans - sayfa 19
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yurixx'e
O zaman bu bağımlılığı deneysel olarak elde etmek en kolay olanıdır. Fiyat serisinin hiç normal bir dağılımı yoktur ve bu temelde "modellerin" oluşturulması önemli bir hataya yol açacaktır.
Not Üzgünüz, dikkatsiz, bir hata var, RMS sonsuzluğa yönelemez. Miktarı yalnızca M artışlarla almanız gerekir
Yuri, bu tür bağımlılıkların ilk tahminidir. Akla ilk gelen şey bir saat olan EURUS oldu. İncelenen aralık (10000 - yalan) 5000 örnektir, pencere boyutu 50'den 3000'e 50'lik aralıklarla taşındı. Bu oldu (beklendiği gibi):
Not : En basit şey, onu tahmin etmek ve çok doğru bir analitik fonksiyon elde etmektir.
Not Üzgünüz, dikkatsiz, bir hata var, RMS sonsuzluğa yönelemez. Miktarı yalnızca M artışlarla almanız gerekir
Kabul ediyorum :)
Ve işte bağımlılığın kendisi, biraz kaba:
Teşekkürler, Sergey. 10000, M 50 - 3000 aralığı için çok küçük bir sayıdır. Bu nedenle eğrinizin üst kısmında olduğu gibi düzensizlikler vardır. Ayrıca, beni ilgilendiren küçük değerler bölgesi çok büyük tutarsızlıklara sahip. Fikri bu şekilde hesaplamaya çalışacağım. Korktuğum tek şey, her yeni enstrümana, t/f'ye veya başka bir şeye geçiş yaptığımda yeniden hesaplama yapmak zorunda kalacağım.
Evet, hiçbir şey için, bitmiş sonuç değildi. :o) Bana öyle geliyor ki, sonucu almanın tek normal, ama kesinlikle kesin yolu bu. Teorik sonuçlar daha kaba bir tahmin verebilir, ancak sonuçta burada istatistikler. Tüm örneği alabilir ve algoritmayı pencere için en uygun adım boyutuyla çalıştırabilirsiniz.
Ve nedense bana öyle geliyor ki, güçteki katsayı diğer durumlar için yaklaşık olarak aynı olacak, ancak ilk katsayı elbette değişecek ve orijinal örneğin aralığını sembolize edecek. Bu arada, kontrol edebilirsiniz - benzer koşullar, ancak tamamen farklı bir yerde yalnızca farklı bir seri alınır:
Bağımlılık
analitik fonksiyon
Katsayılar çok farklı değil:
Seçenek 1: -0.0005
2. Seçenek: -0.0004
Böylece, daha fazla başlangıç verisi alarak, ilk katsayıya bağlanmadan aşağı yukarı kesin bir bağımlılık elde edebilirsiniz: o) Eminim!.
Evet, tartışmıyorum ama var ama...
Temel olarak, bununla başladım. Ama sonra farklı telefon ağlarında durumun değiştiğini keşfettim. Anlaşılabilir - daha az (veya daha fazla) çubuk var - başka bir N elde edildi.Yukarıdaki çizelgelerde olduğu gibi M'ye böyle bir bağımlılık, en baştan aldım, ancak bir sonucu olarak başka bir t / f'ye geçerken toplam çubuk sayısındaki bir değişiklik, bu eğri dikey olarak kayar. M'ye değil, N ve M oranına bağımlılık aramanın gerekli olduğu ortaya çıktı.
Evet, tartışmıyorum ama var ama...
Temel olarak, bununla başladım. Ama sonra farklı telefon ağlarında durumun değiştiğini keşfettim. Anlaşılabilir - daha az (veya daha fazla) çubuk var - başka bir N elde edildi.Yukarıdaki çizelgelerde olduğu gibi M'ye böyle bir bağımlılık, en baştan aldım, ancak bir sonucu olarak başka bir t / f'ye geçerken toplam çubuk sayısındaki bir değişiklik, bu eğri dikey olarak kayar. M'ye değil, N ve M oranına bağımlılık aramanın gerekli olduğu ortaya çıktı.
Evet, farklı zaman dilimleri sonucu düzeltmeli ve muhtemelen evrensel bir formül bulmaya çalışmaktan ziyade her birinin bağımlılığını elde etmek daha kolaydır (hepsi fiyat-kalite kriterine bağlıdır). Belki (H+L)/2'yi seçmek farklılıkları düzeltir?