Yazarın diyalogu. Alexander Smirnov. - sayfa 27
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
... hızlı veya yavaş harmoniklerin varlığı, vb.
Bunu zorlaştırmıyorsa, biraz daha bilgi verelim, hangi dönüşüme göre Fourier, Walsh, MME veya başka bir şeyi nasıl ayırt edersiniz. İlginç olan, aynı anda kaç tane dalgalanma olduğunu ve bu dalgalanmaların nasıl ayırt edildiğini değerlendirmenizdir. Teşekkür ederim.
Fourier analizi, DCT veya ma-shek veya birkaç MACD'nin bir dizi birinci türevi. Şimdiye kadar, ma veya T3'ün türevleriyle çalışmak benim için en kolayı.
Fourier, Lineer Regresyona göre kullanmak daha iyidir. Skalaya bağlı olarak, 3 maks. rezonansa ayarlanmış harmonikler ve kural olarak, ileri projeksiyonları çoğu durumda çalışır.
Kendim için, analiz sistemi üzerinde daha fazla çalışma sürecinde, hangi algoritmanın kullanılacağı çok kritik olmasa da, T3 veya LWMA'yı seçtim - piyasanın şekline, dalgalanmaların sayısına, ileri ve ters dalgalar, trendin açısı veya neredeyse yokluğu, hızlı veya yavaş harmoniklerin varlığı vb.
... Fourier analizi, DCT veya ma-shek veya birkaç MACD'nin bir dizi birinci türevi. Şimdiye kadar, ma veya T3'ün türevleriyle çalışmak benim için en kolayı. Fourier en iyi Lineer Regresyona göre kullanılır. Skalaya bağlı olarak, 3 maks. rezonansa ayarlanmış harmonikler ve kural olarak, ileri projeksiyonları çoğu durumda çalışır.
Ve masheklerin türevlerini nasıl kullanıyorsunuz, belki burada yalın regresyon da bir seçenektir? Tamamen bu yönde hangi yüksekliklere ulaştınız? Yoksa şu ya da bu biçimde dalga analizini de (en azından yerel aşırı fiyat hareketlerinin ilkel bir analiziyle birlikte) içeren sistemin bir parçası mı?
Merhaba!
Sürünün fikrini bilmek çok ilginç.
14. sayfada, John Ehlers'in Optimal İzleme Filtreleri hakkında https://forum.mql4.com/ru/10446/page14 adlı bir makale yayınladım. Bir hindiyi izlenimin altına serptim - benzer görünüyor (kesin olarak yargılamayın).
Materyal, dünya kadar eski olmasına rağmen, IMHO ile alaka düzeyini kaybetmedi. Makalenin yazarları şunları söylüyor:
Hesaplamada OTF, kapanış fiyatına ek olarak çubuğun en yüksek ve en düşük değerlerini kullanır. İndikatör formülünün adaptasyondan sorumlu kısmı, hesaplamada çubuğun yüksek ve düşük değerlerini kullanır; bu, ne AMA Kaufman ne de VIDYA'nın hesaplamalarında kullanmadığı ek bir gürültü faktörünü hesaplamanıza izin verir.
Bu, tek bir yumuşatma parametresi kullanma avantajına sahiptir. Kaufman'ın AMA'sı, tüccarın üç farklı parametre için değer seçimine ilişkin bir karar vermesini gerektirir. VIDYA, tüccarın iki farklı parametre için değer seçimine ilişkin bir karar vermesini gerektirir. OTF, sırayla, kullanıcının yalnızca tek bir parametre seçmesini gerektirir - ortalama alma süresi (veya yumuşatma faktörü). Bu sadece kullanımı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda özünü hızlı bir şekilde anlamanızı ve anlamanızı sağlar.
Ama tarihe göre Fourier simetrik (dikey eksen boyunca) değil mi, o zaman kendimizi 3 harmonikle sınırlama girişimi ... - pratikte "ezici çoğunluğun" bu yüzdesi nedir ve hangi gecikme / düşüşle? ?
Ve masheklerin türevlerini nasıl kullanıyorsunuz, belki burada yalın regresyon da bir seçenektir? Tamamen bu yönde hangi yüksekliklere ulaştınız? Yoksa şu ya da bu biçimde dalga analizini de (en azından yerel aşırı fiyat hareketlerinin ilkel bir analiziyle birlikte) içeren sistemin bir parçası mı?
İşin aslı, Fourier simetriktir ve piyasa çoğu zaman bir tür eğimin altındadır ve o zaman sol ve sağ kısımlar sinyalle çok iyi bağdaşmaz. Ve bir regresyon ilk kurulduğunda ve harmonikler ve bunların toplamı, etrafındaki veya ona bağlı verilerden hesaplandığında, periyotları gerçek sinyalle daha doğru bir şekilde çakışır.
En üstteki 3 harmoniğin toplamından bir sinyal gösteriyor. Her birinin kendi tezahürü vardır. Ancak daha fazla harmonik 7-12 hesaplayabilir ve bunları maksimum 3'ü vurgulayarak genliğe göre sıralayabilirsiniz. Genel olarak, rezonans minimum RMS'ye iyi ayarlanmışsa, istatistikler tam olarak ne kadar nakavt edilirse edilsin, %70-80 civarında bir yerde, ters dönüş noktaları çakışma yüzdesi çok büyüktür. Makine gelmeden önce, her şeyi bir anda yapacak vaktim yok.
ma'dan türevler şu şekilde alınır: diyelim ki bir periyodumuz var - p, türevin katsayısını girin, diyelim ki k=0.3 ve ofset psm = k*p; ve ortalamanın mevcut değerinden kaydırılan değeri çıkarın, dma[i] = ma[i] - ma[i+psm];
Test cihazında şimdiye kadar yüksekliklere ulaşıldı, ancak bu bir gösterge değil. 2 yılda depodan 10,000 aldım, diğerlerinden şimdiye kadar gördüğüm her şeyden çok daha fazla bir rakam - ne var ki - bu bir uyum.
Şu anda analiz sistemi üzerinde çalışıyorum.
İşin aslı, Fourier simetriktir ve piyasa çoğu zaman bir tür eğimin altındadır ve o zaman sol ve sağ kısımlar sinyalle çok iyi bağdaşmaz. Ve bir regresyon ilk kurulduğunda ve harmonikler ve bunların toplamı, etrafındaki veya ona bağlı verilerden hesaplandığında, periyotları gerçek sinyalle daha doğru bir şekilde çakışır.
... Genel olarak, minimum RMS'de rezonansa iyi ayarlanmışsa, istatistikler tam olarak ne kadar nakavt edilirse edilsin, %70-80 civarında bir yerde, ters dönüş noktaları çakışma yüzdesi çok büyüktür. Makine gelmeden önce, her şeyi bir anda yapacak vaktim yok.
Test cihazında şimdiye kadar yüksekliklere ulaşıldı, ancak bu bir gösterge değil. 2 yılda depodan 10,000 aldım, diğerlerinden şimdiye kadar gördüğüm her şeyden çok daha fazla bir rakam - ne var ki - bu bir uyum.
Hayır, Korey , LWMA - Linear Weighted MA listede.
Bu göstergede her şey değişir, şımartmak ilginçtir, bu yüzden METODa=4) ekledim))