Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 254
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İlginç, Sergey. Ve özellikle sevdiğim bir şey vardı. Yani - "dalga fonksiyonu" hakkında. :-))
İşin matematiksel tarafında elbette anlaşılmaz çok şey var.
Ve aslında, bunu görmek isterim. Alıntıladığınız resimler genel olarak trendle ilgilidir.
1. Trend yönündeki bir değişiklik alanındaki fiyatla ilgili olarak tahminin nasıl davrandığını görmek ilginç olurdu, ancak bir geri dönüş var.
2. Sisteminizin tahminini, olağan doğrusal regresyon kullanarak tahminle karşılaştırmak ilginç olurdu. Resimlere bakılırsa, yukarıdaki durumlarda LR de iyi çalışıyor.
Resimlerde, x ekseni saatlik çubukları gösteriyor?
Ve ilerisi. Görünüşe göre, kod çözme düzeltilmeli: "kırmızı çarpılar" ve "mavi kareler", "mavi çarpılar" ve "kırmızı kareler" ile değiştirilmelidir. :-)))
Gerçek EURUSD kenelerinin, 2006 ve bu forumda Sergey tarafından yayınlanan normal dağılımlı rastgele bir serinin (2200000 tik) karşılaştırmalı yapısını inceleyerek ilginç bir sonuç elde ettim.
Özetle, olan budur:
Rastgele değişkenin hareketleri EURUSD hareketlerinden neredeyse 1,5 kat daha büyüktür. Hareketle, ilgili serinin verilerine dayanan ZigZag segmentleri (y ekseni boyunca boyut) için CB veya EURUSD'deki değişimin mutlak değerini kastediyorum. Bu sonuç pratik olarak zikzak ölçeğinden bağımsızdır ve kene zikzağından inşa ettiğim en büyüklere kadar gerçekleşir.
NE için ZigZag segmentlerinin kenelerdeki uzunluğunun (yani x ekseni boyunca boyutu) EURUSD için karşılık gelen uzunluklara oranı, aksine, ZigZag ölçeğine bağlıdır. Bir tik zikzak için bu değer yaklaşık 1,43'tür ve zikzak ölçeği arttıkça hızla 0,72-0,75 düzeyine düşer.
Bütün bunlar, EURUSD'nin gerçek fiyatının hareketlerinin açıkça ifade edilmiş bir tersine çevirme karakterine sahip olduğu ve bu tersine çevrilebilirliğin değerinin, Pastukhov'un sonuçlarına dayanarak varsayıldığından çok daha büyük olduğu anlamına gelir. Aynı zamanda, gerçek piyasadaki süreçler CB'den çok daha yavaş gelişir (keneler seviyesi hariç).
Belki de Sergey tarafından üretilen SW serisinin belirli özelliklerinden dolayı bu tür sonuçlar elde edilmiştir? Her ne kadar hafızam bana hizmet ediyorsa, bunu CB için EURUSD için ilk farkların dağılımını en iyi şekilde yeniden üretme çabasıyla yaptı. Eğer yanılıyorsam, lütfen beni düzeltin.
İlginç, Sergey. Ve özellikle sevdiğim bir şey vardı. Yani - "dalga fonksiyonu" hakkında. :-))
İşin matematiksel tarafında elbette anlaşılmaz çok şey var.
Ve aslında, bunu görmek isterim. Alıntıladığınız resimler genel olarak trendle ilgilidir.
1. Trend yönündeki bir değişiklik alanındaki fiyatla ilgili olarak tahminin nasıl davrandığını görmek ilginç olurdu, ancak bir geri dönüş var.
çok haklısın!!!!! Ve göreceğinden emindim.
Şu anda durum kötü. Bu tek zayıf nokta. Ölçekleme katsayısı henüz tahmin edemiyor, şimdi üzerinde çalışıyorum. Model açısından, daha fazla fiyat hareketinin güven aralığı (CI) sınırları içinde olacağı varsayımı gözlemlenmemektedir. Ve DI, özünde modelde (itiraf etmek gerekirse, tam olarak yayınlanmamıştır), bir şekilde fiyatların gelişimi üzerinde bir kısıtlamadır.
N okuma sayısını seçme kriterlerini özetliyorlar. Şimdi bu gerçekten zayıf ve özellikle zor bir yer. Ben de bunun üzerinde çalışıyorum.
2. Sisteminizin tahminini, olağan doğrusal regresyon kullanılarak yapılan tahminle karşılaştırmak ilginç olurdu. Resimlere bakılırsa, yukarıdaki durumlarda LR de iyi çalışıyor.
Çok daha iyi, dürüstçe, resimlerle bile, onlarsız bile çalışıyor, çünkü hepsi kendiniz için ve raporlama için değil, çünkü bu algoritma tarafından yönetilecek olan benim param: o)))) !!! (H + L) / 2 oldukça doğru bir şekilde tahmin edilir ve bu nedenle, LR kullanılarak yapılamayacak olan hareketin yörüngesini çok doğru bir şekilde (makul sınırlar dahilinde) tahmin edebilirim. 1-2 hafta içinde istatistikleri toplayacağım, görülecektir.
Resimlerde, x ekseni saatlik çubukları gösteriyor?
Evet, tahminin "küçük" temele dayandığını unutmayın: yalnızca (H + L) / 2 ve ÇOK sınırlı örnekler üzerinde.
Ve ilerisi. Görünüşe göre, kod çözme düzeltilmeli: "kırmızı çarpılar" ve "mavi kareler", "mavi çarpılar" ve "kırmızı kareler" ile değiştirilmelidir. :-)))
Doğru!!! :hakkında)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Tarih için düzeltildi.
not:
Belki de Sergey tarafından üretilen SW serisinin belirli özelliklerinden dolayı bu tür sonuçlar elde edilmiştir? Her ne kadar hafızam bana hizmet ediyorsa, bunu NE için EURUSD için ilk farkların dağılımını en iyi şekilde yeniden üretme çabasıyla yaptı. Eğer yanılıyorsam, lütfen beni düzeltin.
Sadece, eğer Sergey toplama yoluyla bir dizi oluşturduysa, o zaman hiç de rastgele olmadığını belirteceğim. Ancak, bunun hakkında zaten yazdım.
Bunun gerekli olmadığına inanıyorum. PRENSİPTE yapamayacağınızı yapmaya zorlamayın. Boşuna mı Hurst yaptın? Kullanın.
Ve numunedeki çubuk sayısı N o kadar da önemli bir hedef değildir. Bu yolda, dönüm noktasının tahmini bulunmaz. Benim nacizane fikrime göre
Bunun gerekli olmadığına inanıyorum. PRENSİPTE yapamayacağınızı yapmaya zorlamayın. Boşuna mı Hurst yaptın? Kullanın.
Ve numunedeki çubuk sayısı N o kadar da önemli bir hedef değildir. Bu yolda, dönüm noktasının tahmini bulunmaz. Benim nacizane fikrime göre
Hurst için örneklem çok küçüktür; a priori gerçek dışında her şeyi bulacağım.
Okuma sayısından tek bir şeye ihtiyacım var, böylece gelecekteki çubuklar her zaman gerçekleşmeyen kanalın sınırları içine girecek. Bütün fikir buydu, eğer uyuyorsa, o zaman model az çok iyi çalışıyor ve değilse, o zaman yalan söylüyor. Ve içeride kalmak için - ve sonra birkaç çubuğu geri çekmeniz gerekir (mecazi olarak konuşursak).
Okuma sayısından tek bir şeye ihtiyacım var, böylece gelecekteki çubuklar her zaman gerçekleşmeyen kanalın sınırları içine girecek. Bütün fikir buydu, eğer uyuyorsa, o zaman model az çok iyi çalışıyor ve değilse, o zaman yalan söylüyor.
Sergey, seni Hirst için olması gerektiği gibi bir örnek almaktan kim alıkoyuyor?
Hem Hurst hem de tahmine dayalı model için aynı örneği almaya sizi kim mecbur ediyor?
Ve bu modelin sadece alanlarda çalışıyorsa ve bu alanların sınırlarını belirleyemiyorsanız değeri nedir?
От количества отсчетов я требую только одно, что бы будущие бары легли в границы канала, что происходит не всегда. В этом и была вся задумка, если укладывается, то модель более менее работает нормально, а если нет, то врет.
Sergey, seni Hirst için olması gerektiği gibi bir örnek almaktan kim alıkoyuyor?
Hem Hurst hem de tahmine dayalı model için aynı örneği almaya sizi kim mecbur ediyor?
Ve bu modelin sadece alanlarda çalışıyorsa ve bu alanların sınırlarını belirleyemiyorsanız değeri nedir?
Her şey zor ya da daha doğrusu o kadar basit değil. Hurst üssü , yalnızca belirli bir örnek için anlamlı olan bir olguyu (en azından Hurst hiç bir gösterge keşfetmedi) yansıtır ve tahmin yalnızca bu belirli örnek için geçerlidir, daha az veya daha fazla değil.
Numune uzunluğu, hesaplama yöntemi ve diğer ayrıntılarla ilişkili "çözünürlüğü" de dikkate almalısınız. İşte tam da bu nedenlerle, stratejik tahminde "ormanı görüyorum" ama "ağaçları", daha doğrusu burnumun dibinde olanı görmüyorum. :hakkında)
Ama zaten araştırma yönergeleri için el yordamıyla aradım ... Her şeyin yoluna gireceğinden eminim.
Son yazı...
Konumuza biraz açıklık getirmeye karar verdim. Mevcut örnekten 100 ve 500 örnek alırsak Hurst üssünün değerleri örneğin beşinci örnekte çakışır mı?
umarım birilerinin işine yarar...
bir şey sessizleşti ... gerçekten çalışıyor musun?
Bir zamanlar, mql4 gösterge kodunda sabit bir alma ve durdurma ile en basit test prosedürünü uygulamaktan daha iyi bir şey düşünmedim..
Doğru, şimdi bir nedenden dolayı bu başarıyı tekrarlama düşüncesi bir titremeye neden oluyor ...
(Kendi kendine öğrenme göstergesi vardı. İlgilenirseniz kodu gönderebilirim.)
Şu anda aklımdaki her şeyi Tesla yöntemine göre test etmeliyim. :)
Son yazı...
Konumuza biraz açıklık getirmeye karar verdim. Mevcut örnekten 100 ve 500 örnek alırsak Hurst üssünün değerleri örneğin beşinci örnekte çakışır mı?
Sergey, bunun sorunun yanlış bir ifadesi olduğunu düşünüyorum.
Mevcut olandan 5. geri sayımın sayıldığı ve mevcut olanın sıfır olduğu varsayılmalıdır?
Uyuşmayacakları açık. Ve bu çakışma, farklı uzunluklarda sonlu bir tarih parçası kullanan herhangi bir yinelemeli prosedür için olamaz. Peki ya bundan? Önemli olan yakınsama değil, yinelemeli sürecin yakınsamasıdır. Yakınsarsa, ihtiyacınız olan doğruluğu sağlayan böyle bir geçmiş uzunluğu seçmeniz yeterlidir. Ve yüksek doğruluğa ihtiyacınız yok, çünkü biz stokastik bir süreçle uğraşıyoruz ve tahmin doğruluğu Hurst'ün hesaplamasının doğruluğuna çok az bağlı.
:-)))