Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 253
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Arkadaşınızın, bilincini genişleterek, düzenin sonsuzluğuna ilişkin örtük varsayımın ötesine geçemeyeceğini belirtmekle yetineceğim. İşte böyle olur: Bir kişi ne yapılması gerektiğini bilir ve ona yaptığı tam olarak bu gibi görünür, ancak aslında bilinçsiz bir kuruntu çerçevesinde kalır. Ne yazık ki! Bilincin genişlemesi zor bir şeydir. Bir kişi, onu nerede genişleteceğini görseydi, onu uzun zaman önce genişletirdi. Ve şimdi başını çeviriyor, bütün gözleriyle bakıyor ama bu olduğunda ve görecek ve bunun sebebinin ne olacağını kimse bilmiyor.
Arkadaşınızın, bilincini genişleterek, düzenin sonsuzluğuna ilişkin örtük varsayımın ötesine geçemeyeceğini belirtmekle yetineceğim. İşte böyle olur: Bir kişi ne yapılması gerektiğini bilir ve ona yaptığı tam olarak bu gibi görünür, ancak aslında bilinçsiz bir kuruntu çerçevesinde kalır. Ne yazık ki! Bilincin genişlemesi zor bir şeydir. Bir kişi, onu nerede genişleteceğini görseydi, onu uzun zaman önce genişletirdi. Ve şimdi başını çeviriyor, bütün gözleriyle bakıyor ama bu olduğunda ve görecek ve bunun sebebinin ne olacağını kimse bilmiyor.
Yuri, bu sadece iki cümle için lirik bir arasözdü ve sen çok geniş kapsamlı sonuçlar çıkarıyorsun. Bu kişi sizin saydığınız rahatsızlıklardan hiç muzdarip değil (başını dik tutuyor, gözlüğü takmıyor, diğer bakış açılarının farkında), bunun yanında her yönden mükemmel bir durumda. Bu arada, o da geçmişte bir fizikçi.
Mini tahminlerden evrenin yapısına geçişle ilgimi çektin. Gerçekten kendi alan teorinizi geliştirmeye karar verdiniz mi? :hakkında)))
Tamam, eğer felsefeden hoşlanmıyorsanız, bundan daha fazla bahsetmemeye çalışacağım. Ticari sır değilse, mini tahmin kullanımınızla ne demek istediğinizi daha iyi açıklayın:
Bu benim için ilginç, aslında fiyat için değil, gösterge için.
Pek anlayamadığımı itiraf etmeliyim.
Sergey, beni yanlış anladın. O paragrafta arkadaşınla ilgili sadece ilk cümle. Diğer her şey genel olarak insanlarla ve özellikle benimle ilgili. Yazdıklarım her şeyden önce beni ilgilendiriyor, bu yüzden eleştiri, kibir veya başka bir şey olarak algılamayın. Ve bu genellemeler sizin yazınızdan değil, benim kişisel deneyimimden yapılmıştır.
Gerçek şu ki, bilincin genişlemesi, son yıllarda bilinçli olarak çabaladığım şey. Dolayısıyla konu bana yakın, dolayısıyla felsefe de bana yakın. Sizinle bu yönde konuşmaktan mutluluk duyacağım, ancak tekrar ediyorum, forumun formatı uymuyor: bakış açınızı açıklamak için çok fazla tuşa (herkese) basmanız gerekecek. Bunu burada, bu iş parçacığında yapmak ister misiniz?
Alan teorisine gelince, yanıldınız, uzun zamandır belirli teorilerle ve hatta birleşik alan teorisiyle ilgilenmiyorum, çünkü bu da belirli bir teori. Evreni bütünlüğünü bozmadan ve basit bir ilkel modeller toplamına dönüştürmeden bir bütün olarak kavrayabiliyorken, neden kendinizi fizik alanıyla sınırlandırıyorsunuz? :-)) Ancak, Evans'ın teorisini beğendim, ancak tam olarak evrenin ontolojik ve epistemolojik sorunlarına yaklaşımı nedeniyle (dilini mazur görün, daha kolay nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum).
Göstergeye gelince, her şey basit: fiyatın yerel bir uç noktasını arıyorsunuz, ben bir gösterge arıyorum. Ve oldukça hızlı değiştiği için benim örneğim çok küçük.
Sergey, beni yanlış anladın. O paragrafta arkadaşınla ilgili sadece ilk cümle. Diğer her şey genel olarak insanlarla ve özellikle benimle ilgili. Yazdıklarım her şeyden önce beni ilgilendiriyor, bu yüzden eleştiri, kibir veya başka bir şey olarak algılamayın. Ve bu genellemeler yazınızdan değil, kişisel deneyimimden yapılmıştır.
Yuri, bunu çok iyi anladım ama şaka anlamında direnemedim. affedeceksin. :hakkında)
Gerçek şu ki, bilincin genişlemesi, son yıllarda bilinçli olarak çabaladığım şey. Dolayısıyla konu bana yakın, dolayısıyla felsefe de bana yakın. Sizinle bu yönde konuşmaktan mutluluk duyacağım, ancak tekrar ediyorum, forumun formatı uymuyor: bakış açınızı açıklamak için çok fazla tuşa (herkese) basmanız gerekecek. Bunu burada, bu iş parçacığında yapmak ister misiniz?
Alan teorisine gelince, yanıldınız, uzun zamandır belirli teorilerle ve hatta birleşik alan teorisiyle ilgilenmiyorum, çünkü bu da belirli bir teori. Evreni bütünlüğünü bozmadan ve basit bir ilkel modeller toplamına dönüştürmeden bir bütün olarak kavrayabiliyorken, neden kendinizi fizik alanıyla sınırlandırıyorsunuz? :-)) Ancak, Evans'ın teorisini beğendim, ancak tam olarak evrenin ontolojik ve epistemolojik sorunlarına yaklaşımı nedeniyle (dilini mazur görün, daha kolay nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum).
Bu konuda derin felsefi tartışmaların burada uygun olacağını düşünmüyorum ve ayrıca “pratik sınırlamalarım” nedeniyle layık bir muhatap olamamaktan korkuyorum. Tuşları çalabilirsin, ama bu zaman ve ilham alacak :o)
Göstergeye gelince, her şey basit: fiyatın yerel bir uç noktasını arıyorsunuz, ben bir gösterge arıyorum. Ve oldukça hızlı değiştiği için benim örneğim çok küçük.
Anlaşıldı ve ayrıca hatırladım, çok uzun zaman önce yerel aşırılıklardan bahsettik. Bir anlamda, gösterge tahminine yönelik araştırmamın sonuçları (benim durumumda bu düşük geçişli bir filtredir) hayal kırıklığı yarattı. Şimdiye kadar, çoğu göstergeye bağlı olmasına rağmen, yerel aşırılıkları tahmin etmek için yeterli ve doğru bir yöntem bulamadım.
Parabolü andıran bir eğrinin ortaya çıkması şaşırtıcı değil. OLS, katsayıları, verinin kaynağına en çok benzeyen özellik “kazanacak” şekilde hesaplar.
Birkaç not.
Herhangi bir yumuşatma prosedürü, zaman serisinin FCF'sinin daha pozitif hale gelmesine yol açar. Nitekim yumuşatılmış noktaların yayılımı azalır ve bir sonraki noktayı "doğru" yerde "beklemek" mümkün olur. Bu, rastgele bir süreç üzerinde zafer yanılsaması yaratır. Gerçekte, hiçbir avantaj olmayacak. Ortalama değeri değil, Teklif fiyatı işlem görür (kaçınılmaz bir aşama gecikmesi vardır). Bunu, en küçük kareler yönteminin esasen bundan kaynaklanan tüm problemlerle birlikte bir dijital yumuşatma prosedürü olduğu gerçeğine söylüyorum.
İkinci olarak, her biri sıfır FAC (rastgele) olan ve aralarında pozitif korelasyon bulunan iki zaman serisi varsa, o zaman serinin terim terim eklenmesi düzgünleştirme prosedürüne (aritmetik ortalama) eşdeğerdir. Bu, bir dizi (Yüksek + Düşük) / 2 ile çalışmakla ilgili. Evet, bu ifadenin üyelerinin her biri zayıf bir şekilde tahmin edilebilir. Evet, türev serisi gözle görülür şekilde tahmin edilebilir. Ama bunun anlamı ne? Bu gerçek, ilk zaman serilerini tahmin etmeyi mümkün kılmaz.
Aynı alandan bir örnek, hareketli ortalamadır . Rastgele bir süreç için kullanılması bir stat avantajı sağlamaz. Düzleştirme prosedürlerinin uygulanmasının uygunluğu, yalnızca pozitif bir FAC'ye sahip zaman serileri için mümkündür. Forex piyasasındaki çoğu enstrüman ve çeşitli TF'ler için FAK negatiftir!
Birkaç not.
Herhangi bir yumuşatma prosedürü, zaman serisinin FCF'sinin daha pozitif hale gelmesine yol açar. Nitekim yumuşatılmış noktaların yayılımı azalır ve bir sonraki noktayı "doğru" yerde "beklemek" mümkün olur. Bu, rastgele bir süreç üzerinde zafer yanılsaması yaratır. Gerçekte, hiçbir avantaj olmayacak. Ortalama değeri değil, Teklif fiyatı işlem görür (kaçınılmaz bir aşama gecikmesi vardır). Bunu, en küçük kareler yönteminin esasen bundan kaynaklanan tüm problemlerle birlikte bir dijital yumuşatma prosedürü olduğu gerçeğine söylüyorum.
İkinci olarak, her biri sıfır FAK (rastgele) olan ve aralarında pozitif korelasyon bulunan iki zaman serisi varsa, o zaman serinin terim terim eklenmesi, yumuşatma prosedürüne (aritmetik ortalama) eşdeğerdir. Bu, bir dizi (Yüksek + Düşük) / 2 ile çalışmakla ilgili. Evet, bu ifadenin üyelerinin her biri zayıf bir şekilde tahmin edilebilir. Evet, türev serisi gözle görülür şekilde tahmin edilebilir. Ama bunun anlamı ne? Bu gerçek, ilk zaman serilerini tahmin etmeyi mümkün kılmaz.
Aynı alandan bir örnek hareketli ortalamadır. Rastgele bir süreç için kullanılması bir stat avantajı sağlamaz. Düzleştirme prosedürlerinin uygulanmasının uygunluğu, yalnızca pozitif bir FAC'ye sahip zaman serileri için mümkündür. Forex piyasasındaki çoğu enstrüman ve çeşitli TF'ler için FAK negatiftir!
Merhaba Sergey!
Çok zayıf (şu anda) tahmin modelim hakkında hiçbir yanılsama yok. Genel olarak ve forumda tartışmayı önerdi. Ek olarak, tahminin nihai hedefi hakkında yazdım, yani fiyatın kendisini değil, tersine çevirme bölgesinde yerel bir ekstremumu tahmin etmek. Bu bağlamda, sorunun formülasyonunu mümkün olduğunca basitleştirdim. Hatırlatmama izin ver:
Tahmin bölgesindeki tüm çubuklar kanal sınırlarını gösteriyorsa (veya basitçe dokunuyorsa) tahmin doğru kabul edilir. Kararın geri kalanı, oluşan fiyat serileri, cari fiyat, geri dönüş bölgesindeki mevcut pozisyon ve sınırlarına dayalı ek mantıkla verilecektir.
Bu basitleştirme tesadüfi değildir. Pek çok profesyonel fiyat tahmin aracını denediğimi pek başarılı olamadığımı yazmıştım.
Hareketli ortalamanın yumuşatma olarak kullanılması gerektiğini düşünmüyorum. Büyük olasılıkla, asıl amaç, mevcut ticaretin ortalama fiyatın üstünde mi yoksa altında mı olduğu hakkında "bilgi" elde etmektir. Bu gerçek kendi içinde değerlidir.
Öyle harika bir yazar vardı ki - bir bilimkurgu yazarı, öyle görünüyor ki, Henry Kuttner. Hikâye serilerinden birinin kahramanı bir profesördür, çok içicidir. Bütün icatları sadece sarhoşken yaptı. En ilginç olanı ertesi sabah başladı. Bu yüzden bir şekilde mini tahminim üzerinde çalışırken bilincimi bira ile genişletmeye karar verdim. Sabah (sabah benim için akşamın bir yerinde başladı) bir şey icat ettiğime dair belirsiz bir hisle uyandım (baş ağrısından kaynaklanan duyguyu saymazsak). MathCAD'de yazılan algoritmaya ve ne yaptığına merakla baktım.
Yani, mini tahminin ikinci versiyonu veya en aptal aptallığın nasıl uygulanacağı (görünüşe göre bir sonraki sürüm en aptal numarayı kullanmakla ilgili olacak). Temelde her şey aynı kaldı (yazdığım koddan anladığım kadarıyla), ayrıca ilgilenen varsa burada başlangıcını görebilirsiniz “grasn 21.02.07 19:05”. Tahmin saat üzerinden yapılır ve (H + L) / 2 birincil seri olarak alınır.
Aşama 1. Numune uzunluğunun belirlenmesi
Ana ana “mini” hareketin lineer regresyonun güven aralığı, N uzunluğundaki örneklerle sınırlı olacağını varsayıyorum ve ona odaklanıyorum. Seçilen mevcut sayı için, yinelemeli olarak +1'lik bir adımla geçmişe giderim. Elde edilen her örnek için bir dizi parametre belirlerim. Numune uzunluğu N, birkaç koşulun aynı anda tetiklenmesiyle sabitlenir.
Aşama 2: Hesaplama için girdi verilerinin hazırlanması
Daha sonra, fiyat serisinden lineer regresyonun çıkarılmasından elde edilen artıkları alıyorum. Tahmin edeceğim kalıntılar.
Aşama 3: Hareket modelleme
Bazı değişiklikler var, ancak hepsi MNC'de. Temel fonksiyonların değer matrisi zaten |N x N| boyutuna sahiptir. ve şöyle görünür (iyi bir şekilde, bu boyut şöyle olmalıdır):
Genişletme fonksiyonlarının ilk versiyonunda birkaç parça vardı. Sonuç olarak sadece bir fonksiyon kaldı ama “ağırlık” kazandı ve benden hediye olarak “dalga fonksiyonu” adını aldı. Dalga fonksiyonu, yalnızca elde edilen seriler temelinde hesaplanan yedi parametreye sahiptir. Keyfilik yok. Bazı parametreler sabitlenerek birbirinden “mükemmel” dalga fonksiyonları elde edilir. Yedinci parametre zaman sayılarıdır. Hemen bir rezervasyon yapın, Fourier dönüşümünü kullanmıyorum, bu durumda bu sadece anlamsız.
4. Aşama: Tahmin
Burada her şey basit, tahmin işlevi şöyle görünür:
burada, lamda "kare solucanlardan" türetilen ölçeklendirme faktörüdür (grasn 02/21/07 22:59).
Efsane:
-dikey kırmızı çizgi - sağdaki örneği sınırlar, tahmin için alınmıştır
-gri çizgiler - Sırasıyla Yüksek ve Düşük
-mavi çarpılar - gerçek fiyat aralığı
-kırmızı kareler - hareket modeli, aynı zamanda bir tahmin işlevidir.
Lütfen fiyatın kendisini zaten tahmin ettiğimi unutmayın. :hakkında))))
Ve işte tahminin kendisi, kök-ortalama-kare kanalının sınırlarını ve güven aralığını kaldırdı:
Ve birkaç tahmin daha...
…
…
…
Fu, resimlerin ekrana "yorgun". Şaka! Tabii ki, hatalı tahminler de var, ancak yalnızca fiyat hemen güven aralığının ötesine geçerse. Hala model üzerinde çalışıyorum ama yakında bir test yapacağım ve tüm saatlik tarihsel okumaları gözden geçireceğim (50.000'den fazla var). Tahminin kalitesini değerlendirmek için yalnızca makul kriterler bulmak gerekir. Tahmin serisine (H+L)/2 bir kanal eklemek için bir fikir var: http://www.altertrader.com/publications01.html
Soru!
Meslektaşlarım, örneğin MACD'nin (sinyal hattı olmadan düşünüyorum) fiyat aralığından çok daha iyi tahmin edildiğini öğrendim. Tahmini MACD'den fiyat aralığına nasıl geçilir? Düşüncesi olan var mı?
Soru!
Meslektaşlarım, örneğin MACD'nin (sinyal hattı olmadan düşünüyorum) fiyat aralığından çok daha iyi tahmin edildiğini öğrendim. Tahmini MACD'den fiyat aralığına nasıl geçilir? Düşüncesi olan var mı?
İyi bilinen Matematiksel Pazar Tahmini kursuna gireceksiniz - http://forum.alpari-idc.ru/thread24517.html
Tahmin serisine (H+L)/2 bir kanal eklemek için bir fikir var: http://www.altertrader.com/publications01.html
İncelemeyi buradan okuyun - http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127490
Есть мысль к прогнозному ряду (H+L)/2 прикрутить канал: http://www.altertrader.com/publications01.html
İncelemeyi buradan okuyun - http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127490
Teşekkürler, okuyacağım.
İncelemelere gelince, onları okudum. Ancak daha sonra tahminimin kalite kontrolünü belirlemem gerekiyor ve bu tam olarak ihtiyaç duyulan şey. Fiyat tahminini tamamladıktan sonra neden bu bağlantıyı kullanarak bir kanal oluşturmuyorsunuz??? Bu kanalın güven aralıklarından veya standart sapmalardan daha fazla doğruluk vereceğini düşünüyorum.