Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 635
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yardımınızla, bakıp çözeceğiz :-) Yani, eğer doğru anladıysam, o zaman tam olarak bir tarafta ve diğerinde sıfıra yakın olan girdileri seçmeniz gerekiyor. Böyle???
:)))) Bu durumda Büyücü yardıma çağrılmalıdır :)))).
Sadece bir şey söyleyebilirim - trend / düz durumdan sorumlu olan negentropidir. Eğilim, sürecin "hafızası", dağılımın "kuyruğu" ve negentropi çok büyük ve düzlükte neredeyse 0. Bununla sadece kendim ilgileniyorum, ama bu küçük şeyin önemini anlıyorum- çalışılan parametre.
Peki, ne diyebilirim. Ön sonuç...
Sıfıra yakınlık ilkesine dayalı bir model seçerseniz, hangi taraftan olursa olsun, 24 işlemden 9'unda hata var.
En küçük sayı ilkesine göre seçerseniz, 24'ten sadece 7 hata vardır. Üstelik, aşırı derecede negatif bir entropi ile, bir kez, bir kez bir hatayla doğru gittiler. Ama yine de, uh, bu aptalca bir entropi hesaplaması ve karşılıklı bilgiyi hesaplamamız gerekiyor. Bence çok şeyi açıklığa kavuşturabilecek bu metrik. Hangi modeller çöpte, hangileri podyumda.
Birisi VI'yı hesaplamak için verilerle ne yapılması gerektiğini açıklayabilir mi????
Peki, ne diyebilirim. Ön sonuç...
Sıfıra yakınlık ilkesine dayalı bir model seçerseniz, hangi taraftan olursa olsun, 24 işlemden 9'unda hata var.
En küçük sayı ilkesine göre seçerseniz, 24'ten sadece 7 hata vardır. Üstelik, aşırı derecede negatif bir entropi ile, bir kez bir hatayla doğru gittiler. Ama yine de, uh, bu aptalca bir entropi hesaplaması ve karşılıklı bilgiyi hesaplamamız gerekiyor. Sanırım bu metrik çok şeyi netleştirebilir. Hangi modeller çöpte, hangileri podyumda.
Birisi VI'yı hesaplamak için verilerle ne yapılması gerektiğini açıklayabilir mi????
Harika, Michael!
Entropi / negentropi - bir PAMM hesabı veya stüdyoya bir sinyal - dikkate alarak benden daha hızlı bir TS yapmak için zamanınız varsa! İlk ben abone olacağım çünkü gerçek bu olacak.
Sıfıra yakınlık ilkesine dayalı bir model seçerseniz, hangi taraftan olursa olsun, 24 işlemden 9'unda hata var.
İstatistikler çok küçük - en az 100'de bir artırmak gerekiyor.
Sıfıra yakınlık ilkesine dayalı bir model seçerseniz, hangi taraftan olursa olsun, 24 işlemden 9'unda hata var.
En küçük sayı ilkesine göre seçerseniz, 24'ten sadece 7 hata vardır.
En büyük sayıyı deneyin - ya daha da kötüye gitmezse?
Harika, Michael!
Entropi / negentropi - bir PAMM hesabı veya stüdyoya bir sinyal - dikkate alarak benden daha hızlı bir TS yapmak için zamanınız varsa! İlk ben abone olacağım çünkü bu gerçek olacak.
Bir kutuda optimize edici kullandığım için ne yazık ki bu metriklere göre optimizasyon yapamayacağım, ancak işlemden önce ve sonra çalışacağını düşünüyorum (model seçimi), AMA bir örnek kullanarak karşılıklı bilgileri hesaplama konusunda yardıma ihtiyacım var. Ve biraz araştırmadan sonra, zaten herhangi bir sonuç çıkarabilirsiniz. En azından, bu metriklerin eğitimden önce veri hazırlarken ve ayrıca bir model seçerken eğitimden sonra alakalı olup olmadığı en önemli sonucu çıkarmak mümkün olacaktır .....
Alexander, bir açıklama ile yardım etme fırsatı var mı?
İstatistikler çok küçük - en az 100'de bir artırmak gerekiyor.
Şey, çok acelem var. Şahsen, aşağıdakileri düşünüyorum...
VI yardımıyla, çıktı hakkında maksimum bilgiyi içerecek olan gerçek girdileri seçmek mümkün olacaksa, bu tür girdilerdeki modellerin daha sık çalıştığı ortaya çıkacaktır. Ve daha sonra, VI kullanarak çevre koruma sistemi üzerinde model çalışma sürecinde, modelin alaka düzeyini kaybettiği anı izleyin. Sonuçta, bu geçici olarak olabilir. Bir dizi hatadan sonra, modelin, sanki hiçbir şey olmamış gibi, yine düzgün çalışmadığını fark ettik, bence VI gibi bir metrik, bu kadar zor bir görevde hepimize yardımcı olabilir .... Geriye sadece koşullu entropiyi hesaplayın ... Hiç kimse bunu iki Excel sütunu örneğini kullanarak nasıl yapacağını bilmiyor?????
Bütün gece bok yaparak uyumadım mı sanıyorsun?? Hayır, VBA'yı açtım. Guru oldum demiyorum ama şimdiden birçok şey yapabilirim. Aynı yerde benim için entropi hesaplanır, koşullu hesaplamak için kalır ve çantadadır ....
Bak, Michael, bunu nasıl yapıyorum:
Olayın olasılıklarını hesaplıyoruz, yani. zaman serisindeki herhangi bir artış.
Örneğin, bir çift AUDCAD için:
Ayrıca, belirli bir örnek boyutu için, sırayla elde edilen artışlarla, negentropiyi https://ru.wikipedia.org/wiki/Negentropy adresindeki formüle göre hesaplarım.
H(x) keskin bir şekilde arttığında bir trendin başladığını fark ettim.
Ama tekrar ediyorum, araştırmam sadece en başında ve genellikle yapmaktan hoşlandığım yüksek sesli ifadeler hala çok uzakta.
Ayrıca, belirli bir örnek boyutu için, sırayla elde edilen artışlarla, negentropiyi https://ru.wikipedia.org/wiki/Negentropy adresindeki formüle göre hesaplarım.
H(x) keskin bir şekilde arttığında bir trendin başladığını fark ettim.
Ama tekrar ediyorum, araştırmam sadece en başında ve genellikle yapmaktan hoşlandığım yüksek sesli ifadeler hala çok uzakta.
Şaşırtıcı bir şekilde, negentropi hakkında ayrı bir hesaplama olarak konuşuyorsunuz, ama ben sadece entropiyi sayıyorum ve negatif çıkıyor. bu ne demek?
Ve buradaki aşırı değerler hakkında kesinlikle haklısınız. Gözlemlerime göre, 25 sinyalden biri -923, ikincisi -1233 olmak üzere iki tür değer var ve süper trend olan bu sinyallerdi. ikisi birden...
Şaşırtıcı bir şekilde, negentropi hakkında ayrı bir hesaplama olarak konuşuyorsunuz, ben sadece entropiyi sayıyorum ve negatif çıkıyor. bu ne demek?
Henüz bilmiyorum. Negentropiye Hurst, asimetri, basıklık vb. için ek bir parametre olarak bakıyorum. ve bu parametre en gizemli ve nasıl söylenir? - muhteşem, evet.