Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 501
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sen benim yazımdan hiçbir şey anlamadın. Hiçbir şey.
Varlığınızdan dolayı üzgün bir şube.
evet, o zaman ormanların tahmin edebileceğini iddia eden dükkan yoldaşlarına karar vereceksin :))
Aslında sorulan soru ilginç.
Regresyon y = f(x) durumunda, orman eğitim noktalarının olmadığı yerlerin ötesinde nasıl “ekstrapolasyon” yapılacağını gerçekten bilmiyor, ancak MLP , aynı zamanda hareket etmese de, polinom regresyon tarzında, ağaçlardan sabitin tablosunda "daha güzel" olan maksimum.
Ancak Sansanych ve Lekha da bir şeyde haklılar, çünkü y = f (x) regresyonu tüccarlar için ihtiyacımız olan şey değil, çünkü x, İsa'nın doğumundan sonraki zaman ise, bu tür bağımlılıklarla ilgilenmiyoruz, ancak diğer özelliklerin uzayı, gelecekten gelen noktalar, gösterge özelliklerimizden eğitim örneğinin dışında olmak zorunda değildir.
Bir ağaç ormanının neden bir sabit verdiği benim için açık, lineer regresyon da açık, ancak MLP'nin neden yalancı polinom regresyon verdiğini bu kadar şeffaf “göremiyorum”. Çözmek gerek...
Pekala, basit bir örnek, fiyatları tahmin ederseniz ve ormanları eksik bir fiyat aralığında eğitirseniz, o zaman eğitim aralığının dışındaki fiyatı tahmin etmeniz gerekiyorsa, o zaman bunu tahmin etmeyecektir. Bunların belirli durumlar olduğu ve doğru bir şekilde antrenman yapmanız gerektiği açıktır ve çoğu durumda bu tür sorunlardan kaçınılabilir.
işte senin resminde yazdığım şey, evet
NASIL diye sorun???
boya))
Hiç sorun yok, çünkü işaretlerde doğrusal bir zaman yok, "eğitim aralığının dışında" sadece çok nadir aykırı değerler var, bu olmamalı, lanet olası siyah kuğular :)
ah, hedef aralığa bağlı olduğunu düşündüm .. dikkatsizce, sonra düşündüm
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
En çok işlem gören 1000 hisse senedi için kotasyon tablosu. Geçen yıla ait veriler.
fxsaber , 2017.10.04 14:19
"Portföyünüzü düzenli olarak yeniden dengeleyin ve her şey yoluna girecek" - çoğu insan, orijinal fiyat serisi yerine SB'yi (rastgele yürüyüş) kafiyelerine koyana kadar bunu söylüyor.
SB'den sonraki büyük çoğunluk, gerçek verilerle tam olarak aynı resmi görüyor. Ama artık yeniden dengeleme ile ilgili bir cümle söyleyerek aynı sonucu çıkaramazlar çünkü bu bir SB. Ve "iyi olacak" söz konusu bile olamaz.
Gördüğüm kadarıyla asıl soru şu: Gerçek fiyat verileri SB'den ne kadar farklı? Doğru anlarsam, fark ne kadar güçlü olursa, kârı sıkıştırmak için o kadar fazla fırsat olur. Ve tam tersi, "fark yok - kar yok" a kadar.
MLP'nin neden sözde polinom regresyonu verdiğini şeffaf olarak “görmüyorum”. Çözmek gerek...
1 nöronun neden lineer regresyon yaptığını anlayın, düşük seviyede olduğu gibi, o zaman çok nöronlu ve çok katmanlı kurulumlarda lineer olmayan seçeneklerin nasıl elde edildiğini kolayca anlayabilirsiniz. Ve Rastgele Orman, Knn ve diğer nükleer araçlar gibi, yalnızca diğer projeksiyonlarda ekstrapolasyon olabilen yerel enterpolasyon yapar, önemli değil, ancak RF geniş bir aralıkta işlevler (sürücü) oluşturmaz, ancak çok katmanlı bir algılayıcı oluşturur.
Gördüğüm kadarıyla asıl soru şu: Gerçek fiyat verileri SB'den ne kadar farklı? Doğru anlarsam, fark ne kadar güçlü olursa, kârı sıkıştırmak için o kadar fazla fırsat olur. Ve tam tersi, "fark yok - kar yok" a kadar.
Farklılar, ancak çok az, gözle fark edilmeyecek kadar. Ayrıca, farklılıkların çoğu zaten ticaret maliyetlerinde muhasebeleştirilmiştir.
Bu konuyu şubenin saygıdeğer katılımcılarına sormak istiyorum.
Gördüğüm kadarıyla asıl soru şu: Gerçek fiyat verileri SB'den ne kadar farklı? Doğru anlarsam, fark ne kadar güçlü olursa, kârı sıkıştırmak için o kadar fazla fırsat olur. Ve tam tersi, "fark yok - kar yok".
Farklar, nispeten büyük emisyonların fiyat aralığındaki varlığı ve zayıf bir şekilde ifade edilen "mevsimsellik" - saatler / işlem seansları, haftanın günleri vb.
Eh, daha fazla "şişman" kuyruk.
Farklar, nispeten büyük emisyonların fiyat aralığındaki varlığı ve zayıf bir şekilde ifade edilen "mevsimsellik" - saatler / işlem seansları, haftanın günleri vb.
Aynı etkiyi elde etmek için birkaç SB'yi farklı aralıklarla yapıştırabilirsiniz.
Eh, hala "kalın" kuyruklar.
"Şişman kuyruklu" SB'yi alın.
Aynı etkiyi elde etmek için birkaç SB'yi farklı aralıklarla yapıştırabilirsiniz.
"Şişman kuyruklu" SB'yi alın.
SB'yi fiyat aralığının işaretlerine göre ayarlamak mümkündür, ancak tüm bu dönüşümlerden sonra artık SB olmayacaktır.
Amaç ne?