Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1014
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Burada Kolmogorov'dan alıntı yapmaktan bıkmayacağım:
Başka bir deyişle, şunları göz önünde bulundurun:
1. İade
2. İadeler için ACF
ACF aşağıdaki koşulu sağlıyorsa:
o zaman böyle ayrık bir getiri dizisi tahmin edilebilir.
Her şey.
Başka hiçbir öngörücü yok, asla olmadı ve asla olmayacak.
Fiyat artışlarının ACF'si nereden geliyor? Açıkça durağan değillerdir ve kovaryans fonksiyonu iki değişkene bağlı olacaktır: B=B(t,k) ve bunu hesaplamak için yeterli veriye sahip değilsiniz.
Fiyat artışlarının ACF'si nereden geliyor? Açıkça durağan değillerdir ve kovaryans fonksiyonu iki değişkene bağlı olacaktır: B=B(t,k) ve bunu hesaplamak için yeterli veriye sahip değilsiniz.
Resimdeki ACF, ARIMA'dan alınan algoritmadır. Son n-bar ile hesaplanır.
Resimdeki ACF, ARIMA'dan alınan algoritmadır. Son n-bar ile hesaplanır.
Her şeyden önce, yorumum Kolmogorov'un istatistiklerle ilgili makalesinin uygunsuz bir şekilde iç içe geçmesiyle ilgiliydi. süreçleri açıkça durağan olmayan bir duruma dönüştürür.
ARIMA ayrıca her şeyi durağanlığa indirgese de, bu yalnızca yaklaşık olarak ve yalnızca belirli zaman aralıklarında fiyatlar için geçerli olabilir (örneğin, bir trendde bazı otoregresyon katsayıları vardır ve sonraki bir dairede bunlar tamamen farklıdır). Modeli ne zaman değiştirmenin gerekli olduğunu tahmin edemeyiz ve bu durağan olmamanın bir sonucudur.
Her şeyden önce, yorumum Kolmogorov'un istatistiklerle ilgili makalesinin uygunsuz bir şekilde iç içe geçmesiyle ilgiliydi. süreçleri açıkça durağan olmayan bir duruma dönüştürür.
ARIMA ayrıca her şeyi durağanlığa indirgese de, bu yalnızca yaklaşık olarak ve yalnızca belirli zaman aralıklarında fiyatlar için geçerli olabilir (örneğin, bir trendde bazı otoregresyon katsayıları vardır ve sonraki bir dairede bunlar tamamen farklıdır). Modeli ne zaman değiştirmenin gerekli olduğunu tahmin edemeyiz ve bu durağan olmamanın bir sonucudur.
+
periyodiklik ne demek?
Ve bildiğim kadarıyla ACF sadece ürünlerin toplamı değil. Çok daha karmaşık bir algoritma var.
Benim fikrim devam ediyor - ayrı bir getiri serisi için ACF tahmini, kayan bir örneğin ardışık 2 getirisinin ürünlerinin toplamıdır.
Frekansa gelince...
Bence böylesi daha kolay:
ACF'nin mevcut değeri> 0 olduğunda, yani, sözde artışların bariz bir bağımlılığı olduğunda ticaret yapmak (bir sonraki getiriyi tahmin etmek) gerekir. "hafıza".
Benim fikrim devam ediyor - ayrı bir getiri serisi için ACF tahmini, kayan bir örneğin ardışık 2 getirisinin ürünlerinin toplamıdır.
Frekansa gelince...
Bence böylesi daha kolay:
ACF> 0 olduğunda, yani artışların bariz bir bağımlılığı olduğunda, sözde, ticaret yapmak (bir sonraki getiriyi tahmin etmek) gerekir. "hafıza".
Göstergeye bakın, öyle mi yoksa bir şeyi değiştirmeli miyim?
Göstergeye bakın, öyle mi yoksa bir şeyi değiştirmeli miyim? Artışların mutlak değerini (eksi çarpı eksi artı) bırakmak muhtemelen daha iyidir, o zaman minimum sadece 0 olacaktır.
Üzgünüm yapamam. Difüzyon süreçlerinde Kâse aramakla meşgul. Ben böyleyim - burada elimden gelenin en iyisini yapıyorum, çünkü sinir ağlarına ve ormanlara inanıyorum.
Üzgünüm yapamam. Difüzyon süreçlerinde Kâse aramakla meşgul. Ben böyleyim - burada elimden geldiğince yardımcı oluyorum, çünkü sinir ağlarına ve ormanlara inanıyorum.
Sonra göstergeyi silerim?
Sonra göstergeyi siliyorum?
Evet. Göstergeye gerek yok. Kolmogorov'a göre öngörücülere ihtiyacımız var. Aksi takdirde - hiçbir şey ve 1000 sayfa daha boşa harcayabilirsiniz.
Benim fikrim devam ediyor - ayrı bir getiri serisi için ACF tahmini, kayan bir örneğin ardışık 2 getirisinin ürünlerinin toplamıdır.
Frekansa gelince...
Bence böylesi daha kolay:
ACF> 0 olduğunda, yani artışların bariz bir bağımlılığı olduğunda, sözde, ticaret yapmak (bir sonraki getiriyi tahmin etmek) gerekir. "hafıza".
1) Statik olmayan için ACF yoktur. süreçler. İstatistiksel olmayan anlar hakkında sunduğunuz kitaplardan en azından Orlov'u okuyun. süreçler.
2) Statik olmayan "bellek" ile. süreçler de önemsizdir. Statik için hesaplamalar yaparsanız, mevcut olmadığında (bağımsız artışlarla durağan olmayan süreç) tespit edilebilir. işlem. Olabilir ama her an farklıdır ve sürecin şu anda tam olarak neyi "hatırlayacağı" belli değildir.