Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2754
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Neden hepiniz windows'a bu kadar takıntılısınız? Windows olayı microsoft için :-))
Bir referans noktası seçtiniz, bu yüzden ondan sayabilirsiniz. Kişisel hesabınızın/serinizin/işleminizin kişisel kaderini önemsiyorsunuz. Önemli olan da bu.
Bir hesap ne kadar uzun yaşarsa, o kadar derine inmek zorunda kalırsınız. Siz de kısa pantolon giyerken bir haftanın sonsuzluğa yakın olduğunu düşünürdünüz; şimdi haftalar göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor;
pencereden ne almak istediğimizi fiş ve işaretlerle tanımlamamız gerekir.
Bu referans noktalarında bir sonraki, koşullara bağlı olarak daralan-genişleyen ve onunla birlikte donabilir.
Amaç sınıflandırmadır.
Klasik kayan pencereye bir alternatif önerdim, çünkü herkesin canını çok sıkıyor, özellikle de bazı fraktalların ve bazı doğrusal olmayan dinamiklerin özellikleri aracılığıyla bir şekilde teorik olarak gerekçelendirilebilir.
Hiçbir yere ilginç bir yolculuk olurdu ama şansınız yaver gidebilirdi. Ama buradaki herkes yolculukları sevdiği için, bu da diğerleri kadar iyi :D
Çıktıda ne elde etmek istediğimizi özellikler ve etiketler içeren bir pencere aracılığıyla tanımlamamız gerekir.
bu referans noktalarında bir sonraki aşamaya kadar donabilir, koşullara bağlı olarak daralabilir-genişleyebilir ve bununla birlikte
sınıflandırma hedefi
Ben sadece herkes için çok can sıkıcı olduğu için klasik kayar pencereye bir alternatif öneriyordum.
"çıktı olarak ne elde etmek istediğimiz" - bu konu başlığının (ve diğerlerinin de) tökezleyen bir bloğudur
kimse hedefi nesnel terimlerle formüle edemez.
(doğru kargıyı çıkarmak için deliğe yaklaşım metodolojisi arayışı yoluyla "katlanarak sonsuz kar" elde etme eğilimindedirler).
"çıktı olarak ne elde etmek istiyoruz" sorusu bu başlığın (ve diğerlerinin de) tökezleme noktasıdır.
Hiç kimse hedefi nesnel terimlerle formüle edemez.
(doğru kargıyı çıkarmak için deliğe yaklaşma metodolojisi arayışı yoluyla "katlanarak sonsuz kar" elde etme eğilimindedirler).
Konudan sapıyoruz. Sarhoş tökezleme penceresine odaklanmamızı öneriyorum. Yeni içgörüler vaat ediyor ve pratik olarak kalıpları, seviyeleri, olayları ve diğer saçmalıkları arama ihtiyacını karşılıyor.
Yeni verilerde aşırıya kaçma ve sınıflandırma hatası geri kalanını gösterecektir.
Basitlik için referans noktalarında tökezlemeye başlayabilirsiniz. Bu kadar, ben gidiyorum.
Bu repertuarlar çatallanma repertuarları olacaktır ve onlardan sonra çekicileri aramalı ve bir sonraki çatallanmaya kadar pencereyi onlara göre ayarlamalıyız
doğrusal olmayan dinamikler ya da her neyse.
bu pencereyi MO'ya yerleştirmek ve yakın gelecek için tahmin yapmak.
Çekiciler ancak grafiğin bu kendine özgü parçasının ortasından sonra bir yerde netleşecek, ondan önce hiçbir şey netleşmeyecek ya da daha büyük veya daha küçük bir tanesi yürürlükte olacak
muhtemelen eğitim örneklerinde her şeyi hesaba katmanın algoritmik olarak basit bir yolu vardır, bunun için endişelenmenize gerek yoktur.
Repertuarların önemli ölçüde değişmesi halinde, bu yapının yeniden inşa edilmesinin gerekeceği fiyat/zaman sınırlarını önceden belirlemek oldukça ilginçtir. Ancak bu tamamen akademik bir ilgi alanıdır.
Pratikte - haftada bir (iş planlamasının minimum doğal döngüsü) yeniden hesaplanır, yeniden hesaplanır. Çünkü döngülerden ve Fourier'den kaçamazsınız.
Bu açıdan her şey muhafazakârdır. Her altı ayda bir Karayipler'e zenci arzının hala kotasyonları etkilediğine dair bir şüphe var :-)
Küresel optimizasyon algoritmalarından hangisi en hızlı yakınsar, kim bilir?
Anlıyorum)))
Ve işte burada, benim " Etkinlik" kavramımı "Repertuar Puanları" ile değiştiriyor ve bir düzine gün önce kendisine söylenmemiş gibi davranıyor.... Evet.
Evet, bu kelimeyi seviyorum ( olay güdümlü programlamaya özgü bir şey) -
SanSanych Fomenko tarafından dile getirilen varyantta - buna benzer bir şey uygulanmış gibi görünüyor: ejeksiyon -> girdi (veya çıktı) anlamına gelir... Yukarıda dim_reduction ve çok boyutlu sınıflandırma yöntemlerini (LDA, kümeleme) karıştırdım.... ancak Mahalanobis 'in özü muhtemelen her zaman öncelikle çok boyutlu uzayda aykırı değer/yenilik tespiti olmuştur... bu yüzden aykırı değerler üzerinde işlem yapma seçeneği çok güzel görünüyor (sadece özellik_mühendisliği doğru yapılmalıdır, fs aranacak aptal bir başlangıç veri seti değil)...
ancak yine de "kayan pencere" kafa karıştırıcıdır (zaman serileri-takip-ticaret için olağan otoregresif model yaygın olmasına rağmen).... - orada da bir karmaşa olabilir (pencerede)... -- Pencere sınırlarının, tesadüfen portföy_yönetiminde -- Ortalama-Varyans Optimizasyonunu kullanan akıllıların piyasaya girişi olduğunu varsayıyorum... Elbette portföylerini bilmiyoruz (sadece geriye dönük olarak SoT'lardan kabaca), ancak bu varyans içinde muhtemelen portföylerini yeniden dengeliyorlar --- perakende hakkında sabitleme veya yükleme yaparken...
Aykırı değerler üzerinden alım satım yapmak kesinlikle ilginç bir seçenektir, ancak buna kimin karşı olduğunu düşünmek - OTF veya DTF (günlük tüccarlar) - aykırı değeri doğru yorumlamak için de önemlidir...
p.s..
ya da Mahalanobis aykırı değerlerini değil, tahmin dağılımının uç noktalarını alın - örneğin bir aktörün risk kabul etme (riskten kaçınma) davranışı için (çevre parametrelerine göre durumunun karşılık gelen değişimi ile).
Anlıyorum.)
Evet, bu kelimeyi seviyorum ( olay güdümlü programlamaya çok özgü bir şey) -
Referans noktaları genellikle bir neden olayın sonucudur, bu nedenle gerçek dünyadaki olayların bir sonucu olarak referans noktaları veya alanlar veya segmentler anlam olarak daha yakındır.
Elbette, bir fiyat serisini ayrı bir dünya olarak düşünebilir ve bu dünyadaki olayları tanımlayabilir, model olaylarının daha fazla fiyat davranışını etkilediğini hayal edebilirsiniz, ancak bu aynı şey değildir)))))
Tek boyutlu bir dizinin neden bir vektör olduğunu ve vektör cebirinde dizi indislerinin yönünün neredeyse hiç kullanılmadığını ve normal bir vektörde olduğu gibi anlamsal bir yük taşımadığını hala anlamıyorum)))) Burada eziyet çekiyorum)))))
desen olayları daha fazla fiyat davranışını etkiler, ancak bu aynı şey değildir)))))