Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2755
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Her zaman değil ve her zaman aynı değil. Özdeş olmayan olayların neden olduğu özdeş modeller vardır, kontrolümüz dışında kümülatif bir etkimiz vardır. Yani vaka hatası her zaman FA olaylarını kontrol etmeden olacaktır. Bu yüzden böyle değil.
Genel olarak, hedefin fiyat davranışı üzerindeki kararların/eylemlerimizin davranışı olduğu fikrine eğilimliyim. Fiyat fonksiyonunu biraz sıkışık buluyorum, sonuçta bir fonksiyon, bazı olasılıklar, koridorlar olsa bile, kuralları ve karşılıklı ilişkileri olan kesin bir şeydir.
Davranışı bir seviye ızgarası, tekdüze veya tarihsel ekstremum seviyeleri aracılığıyla tanımlama fikri arıyorum) Sanki her iki yaklaşımı da uygulamak gerekiyormuş gibi, sorunu çözerken, doğru ızgara adımını belirleyecek bir sayıdan ne hesaplanmalı ve bu ızgarayı ne sıklıkla değiştirmek gerekiyor)))))
Bir seviye ızgarası, tekdüze veya tarihsel ekstremum seviyeleri aracılığıyla davranış belirleme fikri arıyorum) Sanki her iki yaklaşımı da uygulamak gerekiyormuş gibi, problemi çözerken, doğru ızgara adımını belirleyecek bir sayıdan ne hesaplanmalı ve bu ızgarayı ne sıklıkla değiştirmek gerekiyor)))))
belki de sadece piyasadaki bazı durumları bir seviye ile almak, sonra benzer durumları bulmak, bunları bir grupta birleştirmek ve sonra bu grubu diğer her şeyden ayırmaya çalışmak daha iyi olurdu....
Belki de piyasadaki bazı durumları bir seviye ile ele almak, sonra benzer durumları bulmak, bunları bir araya getirmek ve sonra bu grubu diğer her şeyden ayırmaya çalışmak daha iyidir.
Belki daha iyi olur. Bu farklı bir iş, başlangıçta haberlerin (en azından bir şekilde resmileştirilmiş) ve olayların (resmileştirmek gerekir) bir grafiğini alabilir ve aynı kalıpları takip edebilirsiniz, ancak bu zaten yapıldı ve yapılıyor. Asıl soru nasıl resmileştirileceğidir, bugün sahip olduğumuz şey karlı sonuçlar vermiyor.
Aynı zaman aralığını kullanmak daha kârlıdır.
Devletin doğru tanımlanması fikri beni hala büyülüyor. Sanych sonucu beğendi, davranış değişikliği çoğu zaman depozitoyu uyarmadan tüketir))))) Sonuç olarak, fiyat davranış değişikliğinden önce oldukça sık ve yeterince geniş bir aralıkta ve görünüşe göre farklı modellerle davranış değiştiriyor. Bunun ne anlama geldiğini henüz tam olarak formüle edemiyorum. Matematikte, SB'yi tanımlamak için sonsuz sayıda modele ihtiyaç var gibi görünüyor. Piyasa için, onu yeterince doğru bir şekilde tanımlamak için hala yeterli modelimiz yok.
Genel olarak))))) ızgaranın adımını doğru bir şekilde hesaplamak için satırda ne sayılmalıdır? Ve adımın ne sıklıkta değiştirileceği))))
Neden ızgara, çünkü devlet kontrolünün en basit varyantlarından biri, seviyeler arasında her şey sabit değil, seviyeden seviyeye geçişler, eğilim, geri dönüş, ekstremum anlamına geliyor.... Sanki sorunlar varmış gibi, ama devletin böyle bir meşe formalizasyonu.Evet, bu kelimeyi seviyorum ( olay güdümlü programlamaya çok özgü bir şey) -
SanSanych Fomenko tarafından dile getirilen varyantta - buna benzer bir şey uygulanıyor gibi görünüyor: aykırı değer -> ortalama girdi (veya çıktı)... Yukarıda dim_reduction ve çok boyutlu sınıflandırma yöntemlerini (LDA, kümeleme) karıştırdım... ancak Mahalanobis 'in özü muhtemelen her zaman çok boyutlu uzayda aykırı değer/novelty tespiti olmuştur... bu yüzden aykırı değerler üzerinden işlem yapma seçeneği çok güzel görünüyor (sadece özellik_mühendisliği doğru yapılmalı, fs aranacak aptal bir başlangıç veri seti değil)...
ancak yine de "kayan pencere" kafa karıştırıcıdır (zaman serileri-takip-ticaret için olağan otoregresif model yaygın olmasına rağmen).... - orada da bir karmaşa olabilir (pencerede)... -- Pencere sınırlarının, tesadüfen portföy_yönetiminde -- Ortalama-Varyans Optimizasyonunu kullanan akıllıların piyasaya girişi olduğunu varsayıyorum... Elbette portföylerini bilmiyoruz (sadece geriye dönük olarak SoT'lardan kabaca), ancak bu varyans içinde muhtemelen portföylerini yeniden dengeliyorlar --- perakende hakkında sabitleme veya yükleme yaparken...
Aykırı değerler üzerinden alım satım yapmak kesinlikle ilginç bir seçenektir, ancak buna kimin karşı olduğunu düşünmek - OTF veya DTF (günlük tüccarlar) - aykırı değeri doğru yorumlamak için de önemlidir...
p.s..
ya da sadece Mahalanobis aykırı değerlerini değil, tahmin dağılımının en uç noktalarını alın - risk kabul etme (riskten kaçınma) davranışı için, örneğin actor'a (çevre parametrelerine göre durumunun karşılık gelen değişimi ile).
Katılıyorum. bu nedenle, aracının OTF (büyük hacimli, akıllı) olduğunu düşünme eğilimindeyim -- ultra yüksek hacimle (standart VSA'da olduğu gibi) -- hem kısıtlayıcı hem de ihlal edici hacimler resmileştirmek.... ML'nin veri hazırlamadaki ana amacını burada görüyorum -- belirli bir varlıkta neyin uhv olduğunu belirlemek... ve bir aktör olarak ele alınması gereken şey akıllılardır.... günlük tüccarlar değil ancak, elbette, resmileştirme hala gereklidir....
Bu arada, nedensel çıkarımla ilgili bağlantınıza bakmaya çalışıyorum - bu arada bağlantı, olgunun anlamını oldukça beceriksiz bir Rusça ile açıklıyor.... ancak kitap ve diğerlerine verilen bağlantılar, kısmi korelasyon katsayıları (Rusça olarak ifade etmek gerekirse) çalışmalarından bahsettiğimizi gösteriyor - yani incelenen faktörden başka sabit faktörlerle.... yani kısmi bir korelasyon katsayısı bulunur (akademik çevrelerde veya herhangi bir standart istatistik kitabında istatistiksel matematiksel formüller vardır), sıfır hipotezi (H0) aracılığıyla anlamlılığı değerlendirilir ve etki veya etkisizlik (yani seçilen değişkenlerin bağımlılığı veya bağımsızlığı) hakkında bir sonuca varılır, örn:
при фиксированном качестве посевного материала, мин. удобрений и фин. затрат - продуктивность посевов не зависит от фондооснащённости
yani fon-ekipman ve ürün verimliliği doğrusal olarak BAĞIMLI DEĞİLDİR ... (bu müdahaleler açısından)...
ve bunu istatistiklerden elde edilen özel bir korelasyon katsayısı ile kanıtlamak mümkündür.... bu tam olarak çok faktörlü uzayda korelasyonun gözlemlenen olgunun nedenselliği olarak hizmet etmediğini kanıtlama durumudur... Yani, özünde, standart Deney Planlaması bu tür sorunları çözmek için tasarlanmıştır - sonuçlarla ilgili mantıksal çıkarımları, mantıksız bir şekilde nedensel olgular mertebesine yükseltilen önemsiz faktör-sonuç korelasyonları ile kirletilmekten kurtarmak için.
Gerisini okumadım (karıştırıcılar vb. hakkında), ancak bir şekilde kitlesel (en iyi anlamda değil) okuyucular için makaleler ve halkla ilişkiler için makaleler (eski gerçekler hakkında yeni kelimeleri tanıtmak için), makul bir bilimsel argümanın argümanlarıyla (ve argümanların makul kanıtı, yani neden ve sonuç ilişkileri, yani neden ve sonuç ilişkileri) anlamsal ve mantıksal olarak çok fazla uyuşmuyor.Yani bir dizi deneyin DOĞRU planlanması ve kurgulanmasıyla kanıtlanan(!) belirli bağımlılıkların neden-sonuç ilişkileri)...
... perakende için (piyasa hakkında eksik bilgi nedeniyle) - nedensel çıkarım prensipte anlaşılmazdır, araştırma enstitüleri için - kanıtlanamaz (aynı nedenle çeşitli ticari gizlilik unsurları nedeniyle), devlet düzeyindeki istatistik komitesi için belki bazı temsili örnekler vardır ... ancak her durumda finansla ilgili istatistiki veriler her zaman ticari gizliliğe dayanır... ve pazarlamacılar için bu sadece "ne pahasına olursa olsun başkasının cüzdanına bakmak" için bir oyuncaktır -- bu yüzden bağlantınızın "pazarlamacılar için bir oyuncak" olarak daha ilginç olduğunu düşünüyorum, ancak özünde klasik istatistiksel metodolojiye dayanıyor -- sadece onlar için klasik bir istatistiksel metodoloji. metodoloji, -- sadece klasik bilimsel araştırma, teori ve matris istatistiksel yöntemlerle her zaman ilgilenmiyorlar ve "deneylerin etikliği" nedeniyle psikologlar, sosyologlar vb. gibi tam teşekküllü matris modelleme için tüm bilgilere her zaman erişemiyorlar ...
>> bu yüzden makalelerinde ve kitaplarında çok sayıda beynin kuruduğu "oyuncak örneklere" atıfta bulunurlar - çünkü gerçek hayatta ne böyle deneyler yapılabilir, ne böyle veriler elde edilebilir, ne böyle araştırmalar için fon bulunabilir, ne yüzme havuzları hakkında böyle boş bir mantık bulunabilir ve iş dünyası talebin ne zaman ve nasıl doğduğuna dair açıklamalar ister.... bu yüzden enflasyonun sırtına binmeyi hayal eden keder pazarlamacıları için "şir.consum" makaleleri yazıyorlar - uzun süre ve kâr için... ve kuruyan beyinler, bu oyuncak örnekleri gerçek hayata lehimlemeye çalışıyor....
Bu veya bu bağımlılıklar hakkında gerçek, bilimsel temelli, mantıksal olarak yeterli, bilimsel bir deney, istatistiksel olarak doğrulanmış bu / diğer mantıksal sonuçlar için kanıt tabanı toplamak üzere deneyin uygun şekilde planlanmasını gerektirir ... istatistiğin popülizmi değil, ama İngilizce terimlerle ...
bana öyle geldi (( - bu yüzden bu makaleyi hemen piyasa analizine lehimlememek konusunda endişelenmeyin ...
--- bu benim yorumum
Bu bir tür tanıtım ya da tanıtım makalesi, sanırım kütüphanenin kendisine bir bağlantı vardı.
ve gerçekten tanıtım amaçlıydı. ve reklam sanatının en iyi geleneklerine uygun değildi...
Bağlantının zaman serisi bölümünde SUTVA'ya bir atıf var, bu da kitaptan.
Etkileşim olmadığı varsayımı Cox (1958) tarafından "birimler arasında etkileşim yok" olarak adlandırılmıştır,
ve Rubin (1980) tarafından tanımlanan "istikrarlı-birim-tedavi-değeri varsayımı (SUTVA)" içinde yer almaktadır.
VanderWeele (2009) bu noktayı "tedavi varyasyonunun ilgisizliği" varsayımı, yani tedavinin birden fazla versiyonunun var olabileceği ancak bunların hepsinin aynı sonuçla sonuçlanacağı varsayımı olarak resmileştirmiştir.
Müdahalenin varlığında, bir bireyin sonucu diğer bireylerin tedavi değerlerine bağlı olduğundan, i bireyi için karşı olgusal durum iyi tanımlanmamıştır.
Girişim olmaması varsayımı gibi, tedavinin birden fazla versiyonunun olmaması varsayımı da Rubin (1980) tarafından tanımlanan "istikrarlı-birim-tedavi-değeri varsayımı (SUTVA)" içinde yer almaktadır.
Etkileşim, bir bireye uygulanan muamelenin popülasyondaki diğer bireylerin sonuçlarını etkilemesi durumunda ortaya çıkar.
Kitabın ilerleyen bölümlerinde " nedensel çıkarımların popülasyonlar arasında taşınabilirliği [zarflanabilirlik dahil]" hakkında birkaç satır yer almaktadır, ancak aynı zamanda "her yöntemin tahmini farklı modelleme varsayımlarına dayanmaktadır." - Bu da modellemede yaygın bir durumdur. Daha sonra pazarlamacıların popülasyonlarda bir tür "söylenti yayma" umutları, popülasyondaki bireyleri telkin edilebilirliğe göre ayırırken (inananlar, inanmayanlar, direnenler, şikayet edenler, pes edenler) - yani sınıflandırma için yeni bir bölüm.... bu gidişle fiyat hareketlerinin modellenmesinden sosyal kitlelerin modellenmesine geçeceğiz, bu arada piyasanın da aynı duygularla hareket ettiğini ve modellenmesine gerek olmadığını hayal edeceğiz - sadece bir yığın halinde toplanması ve en azından aya doğru yönlendirilmesi (kitle psikolojisi) gerekiyor - pazarlamacıların oynadığı şey bu.... kendilerini siyaset bilimcilerle bir tutmayı hayal ediyorlar...
ve toplumda birçok halkla ilişkiler ve bilgi yayma teknolojisi var - kamuoyunun manipülasyonu olarak... herkes birilerinin karar verme sürecini etkileme hayaliyle kendi spekülasyonlarını yayma "eğitimi" alıyor... ancak kalabalığın görüşlerine dayanarak alınan kararlar nadiren uzun vadeli olur ve her zaman kalabalığın ötesine geçmesine izin verilmeyecek "durma seviyeleri" vardır (kim tarafından? - Düzenleyici tarafından, eğer işlevlerini yerine getirirse)... Amaç akıllılara katılmak ve " onların kuy ruğuna takılmak" ise, düz davranışları (kim kime karşı ve ne şekilde, en azından SUTVA) incelemenin boşuna olduğunu düşünüyorum.
Bu arada kitabın adı What IF - harvard.edu (henüz okumayı bitirmedim - şimdiden çapraz okumak beni gülümsetiyor).
p.s.
hayır, ama yine de hiçbir şey icat etmeyecekler ve buna yüksek teknoloji hesaplamaları diyecekler, böylece ekonomide insanlar arasında fayda dağıtmayacaklar, ancak oyuncağı pazarlamacılara verecekler ve reklam dağıtacaklar (gerçek ürünün vekili, kurgu, umut, hayal, kendini kandırma) - ve böyle "iyi" ve "umut verici" bir işe sahip oldukları için mutlu olacaklar - pazarlama.... Kalabalık davranışı olsa bile.... normal bilim temelli mantığa hala daha yakınım ancak kalabalık davranışına dayalı alım satım kararları vermiyorum ve kimseye tavsiyede bulunmuyorum...
bu nedenle nedensel çıkarım analizi (kalabalıkta kim kimi itti ve kavga nasıl çıktı) fiyatlandırma sürecinin modellenmesi olarak değil, kavganın modellenmesi olarak kabul edilir ... her zaman bir hakem vardır (ve bu pazarlama değildir - ekonomidir!, aralarında eşit işareti yoktur) ve her şeyi hesaba katmak imkansızdır (modelleme her zaman şu veya bu Varsayımdır, eğer bir nesne modellenirse, sonuna kadar incelenemez).
p.p.s..
Ekonomik ve politik teknolojilerin eşitliği hakkındaki argümanları kabul etmiyorum... "sosyo-ekonomik alan" dilsel soyutlamalardan çok dünyevi yasaları anımsatır... Dünya'da bir "mal" (kürek ya da başka bir şey), "ihtiyaç duyulmaması gereken" ve bu maldan elde edilen "marjinal fayda" vardır ve bu fayda maksimize edilmelidir, ancak bütçe ve diğer kaynaklar gibi sınırlamalar vardır; bu iş dünyasında.... Ama hayatta bir düzenleyici vardır. toplam talep ve arzı koşullara bağlı olarak genişlemeye veya daralmaya zorlar... sonuç: "kuyruklarını takip edin", ancak en kötü gelenekleriyle pazarlamayı ekonomiye ve gerçek insanların yaşamına karıştırmayın (emeklilik fonları, hedge fonları, insanların parasına hizmet eden yatırım fonları - likidite piyasası dahil).