Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1004

Yeni yorum
 
Mihail Khlestov :

Daha önce başka ürünlerini de sorunsuz aldım. Ve sonra başladı.

Ve satıcılar durumu nasıl değerlendiriyor - her şey plana göre mi gidiyor?

 
San Sanych Fomenko :

Her şey doğal: hile severler mutlaka cezalandırılır. HER ZAMAN.

Burada sorun şu ki, bir şey satın alırken her şeyin nasıl çalıştığını bilmiyorsunuz, ancak güveniyorsunuz ... Temel güven sorusu - çocukluktan merhaba ( iyi çocukluk ) - fikir.

 
San Sanych Fomenko :

Rica ederim




Hata hesaplama formülü, tablonun başlığında gösterilmektedir. Son örnekle açıklayayım nnet: 204/(204+458) = %30,8 yani. toplamda model, 204'ü yanlış olan 662 birim verdi.

Sonuçlar 12 döviz çifti için yaklaşık olarak aynıdır, yani. modelin performansı, modelden ve döviz çiftinden pratik olarak bağımsızdır.

Bu sonuç, 5000 mumluk bir dosya üzerinde 500 mumluk bir pencere çalıştırıldığında tahmin yeteneği çok az değişen tahmin edicilerle dikkatli çalışma nedeniyle elde edildi. Sko %5 içinde değişir.



not.

Test cihazını henüz gösteremiyorum - 1000 bar üzerindeki dosyalar için test cihazını kullanırken takıldım.

Ve hedef olarak ne var? ZZ işareti?

 
Alexander_K2 :

Bu dalı canlandırmak için çılgınca bir arzuyla hareket ediyor ve tahminin yalnızca ve yalnızca sabit VR'de mümkün olduğunu hesaba katarak

(1. Kolmogorov A.N. İnterpolasyon ve ekstrapolasyon sabit   rastgele   diziler  

2. Wiener N. Durağan zaman serilerinin ekstrapolasyonu , enterpolasyonu ve düzgünleştirilmesi)

Soruyorum:

Aslında, KAPAT[i]-AÇIK[i]'nin değeri, artışların toplamından başka bir şey değildir.

Bu tür niceliklerin sırası, sınırda, normal bir dağılım eğiliminde olmalıdır .

Dolayısıyla (CLOSE[i]-OPEN[i])-(CLOSE[i-1]-OPEN[i-1]) dönüş dizisinin durağan bir seri olduğu yönünde bir görüş var.

Millet Meclisi girişine başvurmak için böyle bir şey deneyen var mı ve sonuçları ne oldu???


Not Max, Doc, Mishanya, Sihirbaz, Alyoşa... Bu dalı kime attın? ANCAK?

1) Olmamalı. Örneğin, birçok farklı limit dağılımına sahip olabilir.

2) Büyük olasılıkla yanlış. Size zaten bir üst/alt karşı örnek verdim. Durağan olmama, piyasa yapıcıların eylemlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve tüccarların çoğunu "fazladan" kurtaran "bir hata değil, bir özellik"tir.

 
elibrarius :

Ve hedef olarak ne var? ZZ işareti?

artış

ZZ'den akıllı bir trend öğretmeni yapabilirsiniz, ancak bu öğretmen için tahmin ediciler bulamadım - hepsi yaklaşık %50 hata veriyor
 
Alexander_K2 :

Ve Kolmogorov, genel olarak, bakıyorum - B(k)=M[x(t)*x(t-k)]=M[(CLOSE[i]-OPEN[i])*(CLOSE[i-k'ye özellikle dikkat etti. ]-OPEN[i-k])] ve bu fonksiyonun iyi tanımlanmış bir formu yoksa herhangi bir şey tahmin etmeyi reddetti.

Belki Ulusal Meclisin çalışmalarına belirli koşullar koymak mantıklıdır?

Diyelim ki, örneğin ikinci getirileri veya B(k)'yi inceleyerek, durağan olmayan VR parçalarını atlamak için?

ARIMA modeli benzer koşullara sahiptir.
Modeli eğitebilir, hatta çizelge üzerinde kar bile yapabilirsiniz, ancak belirli koşullar ve gereksinimler karşılanmazsa, yine de böyle bir modelin ticaretini yapamazsınız. Hatırladığım kadarıyla - durağanlık için Dickey-Fuller testi.
GARCH'ta, orijinal veriler gibi görünmesi için tahmin edilen getirilerin dağılımına da saygı duyulur.
Bana öyle geliyor ki, yapmak istediklerinizin çoğu bu modelde zaten uygulanmış.

Nöronla ilgili olarak, içine sadece bir tür zaman serisi koyamaz, onu maksimum sonuca kadar eğitemez ve kâr için bekleyemezsiniz. Bu bir "fazla uyum"a yol açacaktır - nöron sadece sahip olduğu verileri hatırlar ve yeni veriler üzerinde yeterince çalışamaz. Eğitim parametrelerini seçmeniz ve bazen eğitimi durdurmanız ve fazla giysinin henüz gelmediğinden emin olmak için çeşitli çapraz doğrulamalar yapmanız gerekir.
Her şey doğru yapılırsa, R2 sıfırın biraz üzerinde olduğunda eğitim oldukça erken duracaktır. Hisse senedi grafiğinde, hem eğitim hem de yeni verilerde istikrarlı bir kâr olacak, ancak birkaç puandan fazla bir yayılma zaten her şeyi eksiye götürecek. Daha fazla doğruluk için, ya derin ağları ve eğitim için haftaları kullanmanız ya da nöronu zaman serileriyle birlikte besleyen çeşitli göstergeleri kendiniz seçmeniz gerekir.

 
Alexander_K2 :

Ve Kolmogorov, genel olarak, bakıyorum - B(k)=M[x(t)*x(t-k)]=M[(CLOSE[i]-OPEN[i])*(CLOSE[i-k'ye özellikle dikkat etti. ]-OPEN[i-k])] ve bu fonksiyonun iyi tanımlanmış bir formu yoksa herhangi bir şey tahmin etmeyi reddetti.

Belki Ulusal Meclisin çalışmalarına belirli koşullar koymak mantıklıdır?

Diyelim ki, örneğin ikinci getirileri veya B(k)'yi inceleyerek, durağan olmayan VR parçalarını atlamak için?

hayır, çalışmıyor

Özellik mühendisliği için piyasada iyi bir şey var - kanatçıkların birbirine bağlanması. aletler. Benzer ancak biraz farklı enstrümanlar oluşturabilir ve aralarındaki dağılımları görebilirsiniz. Ve herkes bir VR'den özellik çıkarmaktan bıktı :)

 
San Sanych Fomenko :

artış

ZZ'den akıllı bir trend öğretmeni yapabilirsiniz, ancak bu öğretmen için tahmin ediciler bulamadım - hepsi yaklaşık %50 hata veriyor

ZZ, hedef için sinsi bir hindidir, onunla kendinizi aldatmamak için özel bir şekilde bir örnek hazırlamanız gerekir.

Top verisi kullanılıyorsa "yaklaşık 50" doğruluk oldukça normaldir, %53'ün üzerinde ticaret yapmak oldukça mümkündür, ancak genel olarak bunun doğruluğu boktan bir metriktir, kolayca ~ %50 + -%1 doğruluk olabilir ve piyasa ile öngörülen artışlarla korelasyon> %5(0.05) ve bu harika, pekala, elbette bir kâse değil, ancak diğer stratejilerle bir portföyde işlem yapmak için yeterli. Doğrusal olmamaya alışırsanız, korelasyon veya R^2 veya mantık kullanın

 
Maksim Dmitrievski :

Ve herkes bir VR'den özellik çıkarmaktan bıktı :)

Yine de, olduğu gibi 2 akışla uğraşıyoruz:

1. olayların akışı - yeni bir teklifin ortaya çıkma zamanı (aralarındaki aralıklar)

2. Bu olaylar akışında fiyat aralığının kendisi.

Bugün veya yarın, alıntıları okuma zamanlarını keyfi olarak değiştirerek, örneğin otokorelasyon fonksiyonunun aynı kayan zaman gözlem penceresinde farklı davrandığını kanıtlamaya (veya çürütmeye) çalışacağım.

Neden ben?

ANCAK! Sonuçta, olayların akışını "inceltmenin" büyük bir rol oynadığı gerçeğine. Muhtemelen anahtar. Aleshenka oğlu yalan söylemene izin vermeyecek. Ancak, sahip olduğum tek şey bu "süreçte ..."

 
Alexander_K2 :

Yine de, olduğu gibi 2 akışla uğraşıyoruz:

1. olayların akışı - yeni bir teklifin ortaya çıkma zamanı (aralarındaki aralıklar)

2. Bu olaylar akışında fiyat aralığının kendisi.

Bugün veya yarın, alıntıları okuma zamanlarını keyfi olarak değiştirerek, örneğin otokorelasyon fonksiyonunun aynı kayan zaman gözlem penceresinde farklı davrandığını kanıtlamaya (veya çürütmeye) çalışacağım.

Neden ben?

ANCAK! Sonuçta, olayların akışını "inceltmenin" büyük bir rol oynadığı gerçeğine. Muhtemelen anahtar. Aleshenka oğlu yalan söylemene izin vermeyecek. Ancak, sahip olduğum tek şey bu "süreçte ..."

Bu yüzden zaten birkaç yıldır sızdırdığını itiraf etti, sonra sızdırılanı oynadı ve şimdi hiçbir şey onun için çalışmıyor

BP'nin dönüşümünde gerçek bir kalıp olsaydı, bugün hala işe yarardı. Piyasaların artık daha verimli olduğu ve "ama eskiden harika biriydim" gerçeğiyle ilgili hikayeler işe yaramıyor

aslında burada ifşa edecek başka kimse yok, ne kadar direnirlerse dirensinler sonuç bir :) Yani Alyoshenka kasaba tarafından kötü bir benzetme, yenisine ihtiyaç var

1...997998999100010011002100310041005100610071008100910101011...3399
Yeni yorum
Neden: