Gold Breakout EA for XAUUSD H4 +90 Percent in a 2020 to 2026 Backtest - MetaTrader 5 için uzman

XAUUSD H4 için Altın Breakout EA: 2020-2026 Geriye Dönük Testinde %90 Artış

Altın için Turtle tarzı bir breakout EA'sı. Yükseliş trendinde bir H4 çubuğu 20 çubukluk en yüksek seviyenin üzerinde kapandığında alım yapar; 2 ATR stop ve 2R hedefiyle çalışır. Ocak 2020'den Eylül 2026'ya kadar XAUUSD üzerinde geriye dönük test edildi: %1 riskle 10.000 sermayede +9.029,72 kâr, kâr faktörü 1,77, maksimum düşüş %11,38, 7 yılın 6'sında kârlı.

Nereden geldi?

Bu EA, Breakout Exit Lab göstergemin işlem versiyonudur. Bu gösterge, her Donchian kırılmasını alır ve bunu aynı anda üç çıkış stratejisi altında değerlendirir: bir ATR izleme, Turtle çıkış kanalı ve sabit bir 2R hedefi. Altın piyasasında bu, bir şeyi netleştirdi. Kırılmalar bir avantaj sağlıyordu, ancak hangi çıkışın en iyi sonuç verdiğini belirleyen faktör yıldan yıla değişiyordu.

Ancak bir gösterge puan tablosu gerçek bir hesap değildir. Örtüşen işlemleri sayar, swap'ı göz ardı eder ve pozisyon boyutlarını dikkate almaz. Bu yüzden EA'yı yazdım ve gerçekte çalışacağı şekilde test ettim: her seferinde tek bir pozisyon, stop seviyesinden belirlenen lot boyutları, swap dahil, rastgele işlem gecikmesi.

Nasıl işlem yapar?

1. Her yeni H4 çubuğunda, az önce kapanan çubuğu kontrol eder. Eğer o çubuk önceki 20 çubuğun en yüksek seviyesinin üzerinde kapanmışsa ve ondan önceki çubuk kapanmamışsa, bu bir kırılmadır.
2. Kırılma, sadece kapanış 200 EMA'nın üzerindeyse geçerli sayılır. Satış kırılmaları varsayılan olarak devre dışıdır (nedeni aşağıda açıklanmıştır).
3. Piyasa fiyatından alım yapar. Emir, SL ve TP olmadan gönderilir ve stoplar hemen ardından gerçek doldurma fiyatına eklenir. Stop, doldurma fiyatının 2 x ATR(20) altında, hedef ise 2R üzerindedir.
4. Stop emirleri eklenemezse pozisyon hemen kapatılır, bu nedenle stop emri olmadan asla işlem yapmaz.
5. Aynı anda tek bir pozisyon açılır. Grid, martingale veya ortalamayı düşürme stratejisi kullanılmaz.

Lot büyüklükleri, stop mesafesinden OrderCalcProfit() ile hesaplanır. Bunu başka bir altın EA'sında zor yoldan öğrendim: MetaQuotes-Demo'da XAUUSD için SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE değeri 0,10 iken bir puanın gerçek değeri 1,00'dır ve bu değere güvenen bir EA, talep ettiğinizin on katı risk alır. EA ayrıca, spread stop seviyesinin %10'undan fazla olduğunda kırılmayı atlar ve işlem seansı kapanmadan önceki son 15 dakika içinde pozisyona girmez.

Test ayarları

Sonuç

Takvim yılı bazında, her yılın başındaki bakiyenin payı olarak:

Yılların toplamı, testçinin net kârına tam olarak denk geliyor. Ayrıca 2026 yılını gerçek tick verileriyle (tarihsel veri kalitesi %99) tek başına da test ettim: 15 işlem, +579,70, kâr faktörü 2,02, maksimum düşüş %2,89.

Şekil 1. Bakiye, XAUUSD H4, 2020'den Eylül 2026'ya kadar, varsayılan girdiler

Şekil 2. Aynı simülasyondan elde edilen takvim yılı başına getiri

Heyecanlanmadan önce bunu okuyun

Paranın çoğu, altının sert bir şekilde yükseldiği 2024 ve 2025 yıllarından geldi. 2020'den 2023'e kadar EA, yılda %-2,9 ile %+5,1 arasında getiri sağladı. Başka bir deyişle, altın trend gösterdiğinde iyi performans gösterir, göstermediğinde ise yerinde sayar.

Sadece alımlara dayalı varsayılan ayar hakkında. Satışlar etkinleştirildiğinde, aynı simülasyon +5.231,80 getiri sağlamıştır (310 işlem, kâr faktörü 1,28, çekilme oranı %14,31). Bu dönemde yapılan 194 alım işlemi +7.312,19 getiri sağlarken, 116 satış işlemi -2.080,39 kayba neden oldu. Altın, bu altı yılın çoğunda yükseliş eğilimindeydi, bu nedenle kırılma anlarında satış yapmak zarara yol açtı. “Sadece alım” seçeneği, altının uzun vadeli trendinin yükseliş yönünde kalacağına dair bir bahistir. 200 EMA filtresi bu bahsi yumuşatır: altın 200 EMA'sının altında işlem gördüğünde, EA düşüşle mücadele etmek yerine alımları durdurur. Altının kalıcı olarak düşüşe geçtiğini düşünüyorsanız, InpAllowShort seçeneğini etkinleştirin ve yukarıdaki rakamların farklı görünmesini bekleyin.

Bu testte, 2021 ortasında arka arkaya dokuz kayıp yaşandı ve bu kayıplar 889,86'ya mal oldu; bu, o zamanki bakiyenin yaklaşık %8,2'sine denk geliyordu. 2R hedefi ile %47 civarında bir kazanç oranı, uzun süreli yatay hareketlerin normal olduğunu gösterir. Şekil 1’in 2020-2023 kısmı bunun nasıl bir his olduğunu göstermektedir.

Varsayılan ayarlardan farklı olarak test ettiğim unsurlar

Üç çıkış stratejisinin tümü, trend filtresi kullanılmadan, her yıl 10.000'den başlayarak alım ve satımlarla yıl bazında test edildi. Yedi yıllık toplam:

Sabit hedef kazandı ve buna 200 EMA filtresi eklenmesi, toplamı +4.777'ye yükseltti ve en kötü tek yıllık düşüşü %13,98'den %10,21'e düşürdü. Aynı filtre, B çıkışını daha kötü hale getirdi, bu nedenle A ve B çıkışları girdi olarak kullanılabilir durumda kalıyor ancak varsayılan ayar olarak seçilmiyor.

Ayrıca, MQL5'in otomatik kontrolü için kullandığı EURUSD H1 paritesinde varsayılan ayarları da denedim: hata olmadan çalışıyor (164 işlem, kâr faktörü 1,03, Ocak 2025 - Eylül 2026). Bu strateji forex için tasarlanmamıştır ve ben de forex piyasasında bu stratejiyle işlem yapmıyorum.

Girişler

Çalıştırmadan önce

Bunu bir XAUUSD H4 grafiğine ekleyin. Gerçek para kullanmadan önce bir süre demo hesabında çalıştırın ve önce brokerınızın spread, swap ve komisyonlarını kontrol edin. MetaQuotes-Demo komisyon almaz, bu nedenle komisyon alan bir broker, işlem başına 45,60 ortalamasından bir pay alacaktır. Hafta sonu boşlukları, stop emrini ayarlandığı yerden çok uzak bir noktada doldurabilir. Bu testte bu durum büyük bir zarara yol açmadı: Şubat 2026'daki -174,89 tutarındaki en büyük zarar, o zamana kadar 18.922'ye ulaşan bakiyenin yaklaşık %0,9'u oranında sıradan bir stop emriydi. Yukarıdaki veriler, bir döneme ait tek bir brokerın verileridir ve bu dönemin büyük bir kısmı altın piyasasında yükseliş eğilimi göstermiştir.

Ali Rajput