·
1
|
12+ лет
опыт работы
|
62
продуктов
|
1213
демо-версий
|
|
4
работ
|
0
сигналов
|
0
подписчиков
|
Введение в алгоритм GARCH Improved Nelder Mead GARCH - это сокращение от Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (Обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность). Представляет собой модель прогнозирования волатильности, обычно применяемую в финансовой сфере. Модель GARCH впервые появилась в работе датского экономиста Тима Петера Боллерслева (Tim Peter Bollerslev) в 1986 году. Лауреат Нобелевской премии 2003 года Роберт Ф. Энгл внес огромный вклад в