Portifolio Cayman

Cayman Portfolio: Квантовый трейдинг и математическая надежность

Добро пожаловать в Cayman Portfolio, поставщика сигналов, строго ориентированного на количественный трейдинг (Quant Trading). Моя цель — обеспечивать стабильные долгосрочные результаты с помощью 100% систематических стратегий, основанных на данных и математических моделях, исключая любые эмоциональные факторы рынка.

🏗️ Портфель на стадии создания и расширения Этот портфель — живой организм, который в настоящее время находится в стадии расширения. Новые стратегии и торговые логики постепенно интегрируются в капитал. Однако ни один советник (EA) не запускается в работу без прохождения экстремального процесса проверки.

🔬 Наша система тестирования и оценки надежности В Cayman Portfolio мы считаем, что главный враг квантового трейдера — это подгонка под историю (curve-fitting). Поэтому все наши стратегии проходят строгие стресс-тесты, прежде чем начать торговать реальными деньгами:

• Перестановка параметров: Мы гарантируем, что стратегия сохраняет положительное математическое ожидание даже при изменении ее основных параметров, доказывая, что она не зависит от жесткого сценария.

• Walk Forward Analysis (WFA): Мы используем скользящие окна оптимизации и проверку Out-of-Sample (слепые данные), чтобы подтвердить реальную способность модели к прогнозированию и адаптации в будущем, а не только в прошлом.

• Моделирование Монте-Карло: Мы подвергаем систему тысячам случайных сценариев (перетасовка ордеров, ценовой шум, задержки и изменения спреда), чтобы оценить реальный риск разорения и определить наихудший сценарий (Worst-Case Scenario).

• Анализ качества истории: Бэктесты проводятся только на реальных тиковых данных (качество 100%) с моделированием проскальзывания (slippage) и сетевой задержки.

📊 Философия и управление рисками Архитектура портфеля (разработанная с использованием передовых интеграций MQL5 и конвейеров данных) фокусируется на раскорреляции активов и сетапов. Основная цель — сохранение капитала и сглаживание просадок (Drawdown) для достижения стабильной кривой доходности.

💡 Рекомендации для подписчиков:

• VPS: Настоятельно рекомендуется использовать VPS с низкой задержкой до брокера.

• Пропорция риска: Настройте размер лота в вашем терминале в соответствии с вашим профилем риска, но всегда учитывайте историческую просадку, указанную в сигнале.

Присоединяйтесь к Cayman Portfolio и инвестируйте на основе статистики, а не интуиции.