Portifolio Cayman

Cayman 投资组合：量化交易与数学稳健性

欢迎来到 Cayman 投资组合，这是一个严格专注于量化交易的信号源。我的目标是通过基于数学模型的 100% 系统化、数据驱动策略，消除任何市场情绪偏差，从而实现长期稳定的收益。

🏗️ 投资组合的构建与扩展 本投资组合是一个有机的生命体，目前正处于扩展阶段。新的策略和交易逻辑正在逐步整合到资金管理中。然而，任何智能交易系统（EA）在投入实际运行前，都必须经过极端的验证流程。

🔬 我们的测试与稳健性验证流程 在 Cayman 投资组合，我们认为量化交易者最大的敌人是曲线拟合（过度优化）。因此，我们所有的策略在进行实盘交易前，都要经过严格的压力测试：

• 参数排列组合： 我们确保策略即使在核心参数发生变化时，也能保持正向的数学期望，证明其不依赖于死板的市场环境。

• 推进分析 (WFA)： 我们使用滚动优化窗口和样本外（盲数据）验证，确保模型在未来（而不仅仅是过去）具有真实的预测和适应能力。

• 蒙特卡洛模拟： 我们将系统置于数千种随机场景中（订单洗牌、价格噪音、延迟和点差变化），以反映真实的破产风险并找出最坏情况（Worst-Case Scenario）。

• 历史数据质量分析： 回测仅使用真实的跳动点（Tick）数据（100% 质量）进行，并模拟滑点和网络延迟。

📊 理念与风险管理 投资组合的架构（结合高级 MQL5 和数据管道开发）专注于资产和交易设置的去相关性。首要目标是保本和平滑最大回撤（Drawdown），追求稳定的资金曲线。

💡 给订阅者的建议：

• VPS： 强烈建议使用连接经纪商延迟较低的 VPS。

• 风险比例： 请根据您的风险偏好在终端调整手数，但务必始终参考信号中记录的历史回撤。

加入 Cayman 投资组合，基于统计数据而非直觉进行投资。