Signale
Widget hinzufügen
Regeln
Portifolio Cayman
- Equity
- Rückgang
Verteilung
| Symbol | Trades | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 29 | |||
|
5
10
15
20
25
30
|
5
10
15
20
25
30
|
5
10
15
20
25
30
|
| Symbol | Bruttoprofit, USD | Loss, USD | Profit, USD | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 2.4K | |||
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
| Symbol | Bruttoprofit, pips | Loss, pips | Profit, pips | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 24K | |||
|
20K
40K
60K
|
20K
40K
60K
|
20K
40K
60K
|
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ActivTradesCorp-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Cayman Portfolio: Quant-Trading & Mathematische Robustheit
Willkommen beim Cayman Portfolio, einem Signalanbieter, der sich strikt auf Quantitatives Trading konzentriert. Mein Ziel ist es, durch 100% systematische, datengesteuerte und auf mathematischen Modellen basierende Strategien konsistente, langfristige Ergebnisse zu liefern und dabei jegliche emotionale Marktverzerrung auszuschließen.
🏗️ Portfolio im Aufbau und in der Expansion Dieses Portfolio ist ein lebendiger Organismus und befindet sich derzeit in einer Expansionsphase. Neue Strategien und Handelslogiken werden nach und nach in das Kapital integriert. Kein Expert Advisor (EA) geht jedoch in Produktion, ohne vorher eine extreme Validierungs-Pipeline überstanden zu haben.
🔬 Unsere Test- und Robustheits-Pipeline Im Cayman Portfolio glauben wir, dass der größte Feind des Quant-Traders das Curve-Fitting (Überoptimierung) ist. Daher durchlaufen alle unsere Strategien strenge Stresstests, bevor sie auch nur einen einzigen echten Cent handeln:
-
Parameter-Permutation: Wir stellen sicher, dass die Strategie auch bei Variationen ihrer Kernparameter einen positiven mathematischen Erwartungswert beibehält und beweisen so, dass sie nicht von einem starren Szenario abhängt.
-
Walk Forward Analysis (WFA): Wir verwenden rollierende Optimierungsfenster und Out-of-Sample-Validierung (blinde Daten), um zu bestätigen, dass das Modell nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Zukunft eine echte prädiktive und adaptive Kapazität besitzt.
-
Monte-Carlo-Simulationen: Wir unterziehen das System Tausenden von randomisierten Szenarien (Mischen von Aufträgen, Preisrauschen, Verzögerungen und Spread-Variationen), um das reale Ruinrisiko abzubilden und das Worst-Case-Szenario zu ermitteln.
-
Analyse der Historienqualität: Backtests, die ausschließlich mit echten Tickdaten (100% Qualität) sowie der Simulation von Slippage und Netzwerklatenz durchgeführt werden.
📊 Philosophie und Risikomanagement Die Architektur des Portfolios (entwickelt mit fortschrittlichen MQL5- und Daten-Pipeline-Integrationen) konzentriert sich auf die Dekorrelation von Vermögenswerten und Setups. Das primäre Ziel ist der Kapitalerhalt und die Glättung des Drawdowns, um eine stabile Aktienkurve (Equity Curve) zu erreichen.
💡 Empfehlungen für Abonnenten:
-
VPS: Die Verwendung eines VPS mit geringer Latenz zum Broker wird dringend empfohlen.
-
Risikoanteil: Passen Sie die Lotgröße in Ihrem Terminal an Ihr Risikoprofil an, aber respektieren Sie dabei stets den im Signal abgebildeten historischen Drawdown.
Treten Sie dem Cayman Portfolio bei und investieren Sie auf Basis von Statistiken, nicht auf Intuition.