Portifolio Cayman

Cayman 포트폴리오: 퀀트 트레이딩 및 수학적 견고성

Cayman 포트폴리오에 오신 것을 환영합니다. 당사는 퀀트 트레이딩(계량 투자)에 엄격하게 초점을 맞춘 시그널 제공자입니다. 저의 목표는 시장의 감정적 편향을 배제하고 수학적 모델에 기반한 100% 시스템화되고 데이터 중심적인 전략을 통해 장기적으로 일관된 결과를 제공하는 것입니다.

🏗️ 구축 및 확장 중인 포트폴리오 이 포트폴리오는 살아있는 유기체이며 현재 확장 단계에 있습니다. 새로운 전략과 거래 논리가 점진적으로 자본에 통합되고 있습니다. 그러나 극도의 검증 파이프라인을 통과하지 않고는 어떠한 Expert Advisor(EA)도 실전에 투입되지 않습니다.

🔬 테스트 및 견고성 파이프라인 Cayman 포트폴리오에서는 퀀트 트레이더의 가장 큰 적을 커브 피팅(과최적화)이라고 생각합니다. 따라서 당사의 모든 전략은 실제 자금을 단 1센트라도 거래하기 전에 엄격한 스트레스 테스트를 거칩니다:

• 매개변수 순열 (Parameter Permutation): 핵심 매개변수에 변화가 있더라도 전략이 긍정적인 수학적 기댓값을 유지하도록 보장하여 고정된 시나리오에 의존하지 않음을 증명합니다.

• 전진 분석 (Walk Forward Analysis, WFA): 롤링 최적화 기간과 아웃 오브 샘플(Out-of-Sample, 미지 데이터) 검증을 사용하여 모델이 과거뿐만 아니라 미래에도 실질적인 예측 및 적응 능력이 있음을 증명합니다.

• 몬테카를로 시뮬레이션: 시스템을 수천 개의 무작위 시나리오(주문 섞기, 가격 노이즈, 지연, 스프레드 변동)에 노출시켜 실제 파산 위험을 매핑하고 최악의 시나리오(Worst-Case Scenario)를 파악합니다.

• 기록 품질 분석: 100% 품질의 실제 틱(Tick) 데이터만을 사용한 백테스트 및 슬리피지와 네트워크 지연 시뮬레이션을 수행합니다.

📊 철학 및 위험 관리 고급 MQL5 및 데이터 파이프라인 통합으로 개발된 포트폴리오의 아키텍처는 자산과 설정의 비상관화에 중점을 둡니다. 주요 목표는 자본 보존 및 드로우다운(Drawdown) 완화이며, 안정적인 자산 곡선을 추구합니다.

💡 구독자를 위한 권장 사항:

• VPS: 브로커에 대한 지연 시간이 짧은 VPS를 사용하는 것을 강력히 권장합니다.

• 위험 비율: 귀하의 위험 프로필에 따라 터미널에서 로트 크기를 조정하되, 시그널에 매핑된 과거의 드로우다운을 항상 준수하십시오.

Cayman 포트폴리오에 합류하여 직관이 아닌 통계에 기반한 투자를 시작하십시오.