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Regole
Portifolio Cayman
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
| Simbolo | Operazioni | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 29 | |||
|
5
10
15
20
25
30
|
5
10
15
20
25
30
|
5
10
15
20
25
30
|
| Simbolo | Profitto lordo, USD | Perdita, USD | Profitto, USD | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 2.4K | |||
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2K
4K
6K
8K
10K
|
2K
4K
6K
8K
10K
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2K
4K
6K
8K
10K
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| Simbolo | Profitto lordo, pips | Perdita, pips | Profitto, pips | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 24K | |||
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20K
40K
60K
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20K
40K
60K
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20K
40K
60K
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- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Portafoglio Cayman: Quant Trading e Robustezza Matematica
Benvenuto nel Portafoglio Cayman, un fornitore di segnali rigorosamente focalizzato sul Quantitative Trading. Il mio obiettivo è fornire risultati costanti a lungo termine attraverso strategie sistematiche al 100%, basate sui dati e fondate su modelli matematici, eliminando qualsiasi bias emotivo del mercato.
🏗️ Portafoglio in Costruzione ed Espansione Questo portafoglio è un organismo vivente ed è attualmente in fase di espansione. Nuove strategie e logiche di trading vengono gradualmente integrate al capitale. Tuttavia, nessun Expert Advisor (EA) entra in produzione senza prima essere sopravvissuto a un processo di validazione estremo.
🔬 Il Nostro Processo di Test e Robustezza Nel Portafoglio Cayman, crediamo che il più grande nemico del trader quantitativo sia il curve-fitting (sovraottimizzazione). Pertanto, tutte le nostre strategie sono sottoposte a rigorosi stress test prima di operare anche solo un centesimo reale:
-
Permutazione dei Parametri: Garantiamo che la strategia mantenga un'aspettativa matematica positiva anche con variazioni dei suoi parametri centrali, dimostrando che non dipende da uno scenario rigido.
-
Walk Forward Analysis (WFA): Utilizziamo finestre di ottimizzazione mobili e convalida Out-of-Sample (dati ciechi) per certificare che il modello ha una reale capacità predittiva e adattiva nel futuro, e non solo nel passato.
-
Simulazioni Monte Carlo: Sottoponiamo il sistema a migliaia di scenari randomizzati (mescolamento degli ordini, rumore dei prezzi, ritardi e variazioni di spread) per mappare il rischio reale di rovina e conoscere il peggior scenario possibile (Worst-Case Scenario).
-
Analisi della Qualità dello Storico: Backtest eseguiti solo con dati di tick reali (qualità al 100%) e simulazione di slippage e latenza di rete.
📊 Filosofia e Gestione del Rischio L'architettura del portafoglio (sviluppata con integrazioni avanzate MQL5 e pipeline di dati) si concentra sulla decorrelazione degli asset e dei setup. L'obiettivo primario è la conservazione del capitale e l'appiattimento del Drawdown, alla ricerca di una curva di capitale (equity curve) stabile.
💡 Raccomandazioni per gli Abbonati:
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VPS: Si consiglia vivamente l'utilizzo di una VPS a bassa latenza verso il broker.
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Proporzione di Rischio: Regola il lotto nel tuo terminale in base al tuo profilo di rischio, ma rispettando sempre il drawdown storico mappato nel segnale.
Unisciti al Portafoglio Cayman e investi basandoti sulle statistiche, non sull'intuito.