Portifolio Cayman

Caymanポートフォリオ：クオンツトレーディングと数学的堅牢性

Caymanポートフォリオへようこそ。当シグナルはクオンツトレーディング（計量トレード）に特化しています。私の目標は、市場における感情的なバイアスを排除し、数学的モデルに基づく100％システム化されたデータ駆動型の戦略を通じて、長期的に一貫した結果を提供することです。

🏗️ 構築・拡張中のポートフォリオ このポートフォリオは生きた有機体であり、現在拡張段階にあります。新しい戦略と取引ロジックが徐々に資金に統合されています。しかし、極端な検証プロセスを通過しない限り、どのExpert Advisor（EA）も本番環境で稼働することはありません。

🔬 テストと堅牢性のパイプライン Caymanポートフォリオでは、クオンツトレーダーの最大の敵はカーブフィッティング（過剰最適化）であると考えています。そのため、当方のすべての戦略は、実際の資金を1セントでも取引する前に、厳格なストレステストを受けます：

• パラメータの順列（Permutation）： コアパラメータに変化が生じた場合でも、戦略がプラスの数学的期待値を維持することを確認し、固定されたシナリオに依存していないことを証明します。

• ウォークフォワード分析（WFA）： ローリング最適化ウィンドウとアウトオブサンプル（未知のデータ）検証を使用し、モデルが過去だけでなく未来においても真の予測・適応能力を持っていることを証明します。

• モンテカルロ・シミュレーション： システムを何千ものランダム化されたシナリオ（注文のシャッフル、価格ノイズ、遅延、スプレッド変動）にさらし、実際の破産リスクをマッピングし、最悪のシナリオ（Worst-Case Scenario）を把握します。

• 履歴品質分析： リアルティックデータ（品質100％）のみを使用したバックテストと、スリッページやネットワーク遅延のシミュレーションを実施します。

📊 哲学とリスク管理 ポートフォリオのアーキテクチャ（高度なMQL5とデータパイプラインの統合によって開発）は、資産とセットアップの無相関化に焦点を当てています。主な目的は資金の保護とドローダウンの平滑化であり、安定した資産曲線を追求します。

💡 購読者への推奨事項：

• VPS： ブローカーへの遅延が少ないVPSの使用を強くお勧めします。

• リスクの割合： ご自身のターミナルでリスクプロファイルに応じてロットサイズを調整してください。ただし、シグナルにマッピングされている過去のドローダウンを常に考慮してください。

Caymanポートフォリオに参加し、直感ではなく統計に基づいた投資を行いましょう。