MR Range Breakouts 5

Индикатор "MR Range Breakouts 5" создан нами с нуля по авторской методике. Он основан на концепции "Теории аукционного рынка", разработанной Ричардом Д. Вайкоффом (Дж. Питером Стейдлмайером), и методе анализа рынка "Locked-in Range Analysis", разработанном Томом Лекси. Обе концепции во многом пересекаются с нашим пониманием процессов в "Диапазоне" и показывают, как взаимодействуют участники рынка. Так как в "Классической теории" нет установленной терминологии для диапазонов, мы будем использовать нашу собственную терминологию!

Чтобы дать вам некоторое представление, мы кратко представим процессы, которые происходят в данном диапазоне:

1. Когда у нас есть два экстремума и цена протестировала не менее 75% расстояния между ними в виде коррекционного движения, мы говорим, что между покупателями и продавцами установился "Баланс". Обычно о намерениях достичь "Баланса" цен знают только "Большие" игроки на рынках. Если цена продолжает движение или совершает новый импульс, обновляет один из экстремумов и не возвращается к ним снова в виде коррекции, мы говорим, что "Баланс" нарушен и теперь у нас есть "Дисбаланс".

2. Если после достижения "Баланса" между покупателями и продавцами цена продолжает двигаться между двумя ценовыми экстремумами, мы говорим, что между двумя ценовыми экстремумами возник "Диапазон". Здесь, наряду с "Большими" игроками рынка, в позиции входят и "Профессиональные" трейдеры.

3. Когда цены остаются в "Диапазоне" длительное время, этот "Диапазон" видят (воспринимают) и "непрофессиональные" участники рынка. Обычно их стоп-лоссы размещаются выше или ниже границ "Диапазона". Здесь мы говорим, что у нас есть "Открытого диапазона", потому что все участники рынка могут активно открывать позиции и торговать на расстоянии между двумя экстремумами, которые определяют верхнюю и нижнюю границы "Диапазона".

4. Когда в "Диапазоне" накапливается достаточное количество участников со своими стоп-лоссами, некоторые из "Больших" игроков пытается закрыть "Диапазон" цен, выходя из него за счет этих стоп-лоссов. Если им это удается, а затем происходит "коррекция" за пределами "Диапазона", мы говорим, что "Открытый диапазон" заперт этими "Большими" игроками, и у нас есть "Диапазон покупателей" или "Диапазон продавцов".

5. Если другая часть "Больших" игроков решит, что им это не нравится, вернет цену в "Диапазон" и протестирует минимум 75% расстояния между двумя экстремумами, определяющими границы "Диапазона", тогда мы говорим, что у нас есть "Расширение" границ "Открытого диапазона". В этом случае обновляется расстояние между верхней и нижней границами "Открытого диапазона", и определяется новое расстояние тестирования диапазона, равное 75%.

6. Если этим "Большим" игрокам не удается вернуть цену хотя бы к 75% после выхода из диапазона, то мы говорим о борьбе за доминирование между различными группами "Больших" игроков. Обычно это происходит на верхней или нижней границе "Открытого диапазона" и между барьерами медвежьих или бычьих "лимитных ордеров". Тогда мы говорим, что у нас есть "Экспансия" продавцов или "Экспансия" покупателей.

7. По нашему опыту работы с индикатором, лучшие места для входа в позицию находятся в области барьерами "лимитных ордеров" в направлении тренда. Например, если у нас нисходящий тренд, ищем вход на продажу в области барьерами "лимитных ордеров" продавцов, и соответственно, если у нас восходящий тренд, ищем вход на покупку в области барьерами "лимитных ордеров" покупателей. Разумеется, все наши решения должны быть подтверждены другими индикаторами в этих зонах.

Что показывает индикатор:

• "Красные" прямоугольники показывают "Диапазоны продавцов", где покупатели остаются в "Заблокированный диапазон" (Locked-in Range), а продавцы выигрывают. Если разместить профиль объёма в "Диапазон продавцов", в области ниже уровня "POC" находятся покупатели, заблокированные в диапазоне.

• "Синие" прямоугольники показывают "Диапазоны покупателей", где продавцы остаются в "Заблокированный диапазон" (Locked-in Range), а покупатели выигрывают. Если разместить профиль объёма в "Диапазон покупателей", в области выше объема "POC" находятся продавцы, заблокированные в диапазоне.

• "Пунктирные" прямоугольники показывают закрытые "Диапазоны" — места, где цена поглощала объемы в диапазонах.

• "Желтые" линии показывают верхнюю и нижнюю границы "Открытого диапазона" - пока не определено, будет ли это диапазон покупателей или продавцов. "Открытый диапазон" — это новый и ещё не законченный диапазон. В нём набираются позиции для "Больших" игроков, идёт борьба за инициативу между "Большими" игроками, в противостоянии между ними используются различные инструменты. К сожалению, здесь же теряют свои деньги и "непрофессиональные" участники рынка, потому что не понимают процессов, происходящих в диапазоне.

• "Синий (пунктир с двумя точками)" прямоугольник указывает на начало инициативы "Экспансия" покупателя. Она показывает борьбу между "Большими" игроками на рынке, потенциальное расширение границы "Открытого диапазона" или возможное формирование нового "Открытого диапазона".

• "Красный (пунктир с двумя точками)" прямоугольник указывает на начало инициативы "Экспансия" продавцов. Она показывает борьбу между "Большими" игроками на рынке, потенциальное расширение границы "Открытого диапазона" или возможное формирование нового "Открытого диапазона".

• "Красные" линии над "Открытым диапазоном" обозначают возможные области барьеры "лимитных ордеров" продавцов.

• "Синие" линии под "Открытым диапазоном" обозначают возможные области барьеры "лимитных ордеров" покупателей.

"Барьер "лимитных ордеров" (limit orders) — это конструкция, которая призвана ограничить движение цены в каком-либо направлении с помощью постоянного подставления лимитных ордеров против движения. Как правило, наблюдается выше и ниже накопления. Барьеры "лимитных ордеров" по своей функциональности очень похожи на айсберг-ордера (Iceberg orders), которые можно отслеживать на других торговых платформах. Вместо того чтобы цена пробила уровень, объем лимитных ордеров на этом ценовом уровне "обновляется" снова и снова. Лента принтов (Time & Sales) показывает шквал агрессивных сделок, но цена стоит на месте. Это сигнал о наличии сильного пассивного интереса. Цена не сдвинется с места, пока весь скрытый объем не будет исполнен или снят. Для рынка это означает мощный барьер. Часто после этого цена совершает резкий импульс, так как сопротивление исчезло."

• В сочетании с индикатором "MR Reversal Patterns 5" вы можете увидеть, как покупатели и продавцы распределяются в "Диапазоне". Поскольку каждый трейдер ждет подтверждения правильности своего входа в рынок, появление "Разворотных фигур" в "Диапазоне" формирует скопление открытых позиций в месте, которое мы определяем как "Точку контроля" в профиле объема "Диапазона". Во время движения цены по тренду можно увидеть, как формируются "Балансы" согласно "Теории аукционного рынка".
  

• В сочетании с индикатором "MR Volume POC Levels 5" вы можете увидеть, где остались важные объемы после выхода из "Балансов" и "Диапазонов". Кроме того, вы можете видеть, как объемы поглощаются в "Диапазоне" и накапливают позиции покупателей и продавцов.
  

• В сочетании с индикатором "MR Volume Profile 5" вы можете увидеть, где находятся места с наибольшей концентрацией открытых позиций. В "Диапазонах продавцов" покупатели остаются в "Заблокированном диапазоне" — в области ниже объема "POC", а в "Диапазонах покупателей" продавцы остаются в "Заблокированном диапазоне" — в области выше объема "POC".
  

• В сочетании с индикатором "Volumes and Sentiments 5" вы можете видеть "Настроения" внутри диапазона. Когда у нас есть еще и "Экспансия" продавцов или покупателей, то можно увидеть дисбаланс всех участников диапазона по отношению к тем, кто находится в "Экспансии".

• В сочетании с индикатором "Pullbacks on Trend 5" вы можете отслеживать места скопления объемов в "Балансы" и "Диапазонах" по тренду. Затем объемы этих мест поглощаются движениями "Коррекции".

Примечание:
Могут быть небольшие различия между фигурами, нарисованными на графике таймфрейма, который вы выбрали в настройках индикатора, и фигурами, нарисованными на графиках меньших таймфреймов. Это связано с разложением бара с выбранного таймфрейма на меньшие таймфреймы. Бар из выбранного таймфрейма имеет структуру, отличную от структуры меньших таймфреймов. Это не ошибка! Это вариант, который мы приняли для правильного определения входов и выходов из диапазонов.

Если вам понравился индикатор, пожалуйста, поддержите нашу работу, поставив 5 звёзд!

Для MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/market/product/63855

Настройки индикатора:

Show Multi-Time Frame from: - Мультитаймфрейм, на котором рассчитывается индикатор. По умолчанию индикатор работает с данными таймфрейма H4.
Bars History for calculation: - Количество баров, на которых работает индикатор с мультитаймфрейма H4.

Секция Visual Trading Styles settings
Style 1: Delete inactive "Ranges" - Показывает или удаляет "Диапазоны", закрытые ценой и показанные пунктирной линией.
Style 2: Show "Open Range" only - Показывать только "Открытый диапазон", когда выбран этот параметр.
Style 3: Show "Internal proportions" - Показывает или нет "Внутренние пропорции" в "Открытом диапазоне".
Style 4: Show "limit orders" Barriers - Показывает или нет Барьеры "лимитных ордеров".

Секция Alert settings for "Ranges"
Alert when "Range" is closed: - Показывает предупреждение, когда "Диапазон" закрывается ценовым движением и отображается пунктирной линией.

Секция Settings for "Ranges"
Line width for "Ranges": - Вы можете выбрать толщину линии для всех незакрытых диапазонов.
Color for "Range of Sellers": - Вы можете выбрать цвет для "Диапазона продавцов".
Color for "Range of Buyers": - Вы можете выбрать цвет для "Диапазона покупателей".
Color for "Open Range": - Вы можете выбрать цвет для "Открытого диапазона".
"Open Range" confirmation percentage: - Вы можете выбрать другую настройку для выполнения критерия формирования "Диапазона". По умолчанию мы устанавливаем тестовое расстояние между двумя экстремумами равным 75%. Другие приемлемые значения составляют до 50%.

Секция Settings for "Limit Orders" (LO) Barriers
Line width for (LO) "Barriers" 1 & 3: - Вы можете выбрать толщину линии для Барьеров "лимитных ордеров" 1 и 3. Согласно нашим исследованиям, эти линии менее важны для сдерживания ценового движения.
Line width for (LO) "Barriers" 2 & 4: - Вы можете выбрать толщину линии для Барьеров "лимитных ордеров" 2 и 4. Согласно нашим исследованиям, эти линии более важны для сдерживания ценового движения.
Color for (LO) "Barriers" of Sellers: - Вы можете выбрать цвет для линии Барьеры "лимитных ордеров" продавцов.
Color for (LO) "Barriers" of Buyers: - Вы можете выбрать цвет для линии Барьеры "лимитных ордеров" покупателей.

Секция Settings for "Expansion"
"Expansion" line drawing style: - Вы можете выбрать стиль линии для "Экспансии".
"Expansion" line width: - Вы можете выбрать толщину линии для "Экспансии".
Color for "Expansion" of Buyers: - Вы можете выбрать цвет для "Экспансии" покупателей.
Color for "Expansion" of Sellers: - Вы можете выбрать цвет для "Экспансии" продавцов.