Smart ZigZag

Индикатор Smart ZigZag - это тот зигзаг, для которого рынок действительно не случаен. Это не просто слова, это прямо следует из приведенных графиков, сравнивающих характеристики Smart ZigZag с характеристиками HZZ.

Но прежде чем пояснять, что там изображено, немного подробностей о Smart ZigZag. Он самостоятельно анализирует график и выделяет определенные горизонты игры, им присваиваются номера. Эту процедуру можно назвать ранжированием. Для примера, на минутном графике EURUSD c 4.01.1999 по 3.12.2013 средняя амплитуда сегмента составляет для ранга 2 - 31.08  пункта (76 982 сегмента), для ранга 3  - 65.98 (17 298) , для ранга 4 -  141.90 (3 959), для ранга 5 -  305.25 (868), для ранга 6 - 690.74 (174), для ранга 7 - 1 618.51 (32), далее подсчет среднего уже не имеет особого смысла.

Отображаемый ранг задается в параметрах индикатора. Помимо собственно зигзага, на графике рисуется диапазон, границы которого определяют переключение направления текущего сегмента Smart ZigZag. Эти уровни могут использоваться, например, для установки отложенных ордеров или Stop Loss, в том числе и из советников. 

Теперь о графиках. Это зависимости средней амплитуды сегмента зигзага от амплитуды предыдущего сегмента для рангов 3 (SmartZZ(r3) vs HZZ) и 4 (SmartZZ(r4) vs HZZ). То есть это "всего-навсего" характеристика предсказательной силы индикаторов. По осям отложены амплитуды в четырех знаковых пунктах. Параметры переключения HZZ подобраны так, что средняя амплитуда его сегментов практически равна средней амплитуде сегментов SmartZZ.

В каждой точке графика "зашито" около 2 000 сегментов для r3 и около 400 для r4. Оказывается, для HZZ точки располагаются практически горизонтально. Это означает, что долговременной зависимости между амплитудами двух последовательных сегментов практически нет. Не надо думать, что HZZ - плохой зигзаг, просто за эти почти 14 лет рынок бывал очень разным. Думаю, найдется очень мало индикаторов, чьи "предсказания" заметно бы отличались от 50/50 на такой выборке. Но, внимание, именно таким индикатором является SmartZZ, мы видим вполне выраженную зависимость амплитуды последующего сегмента от амплитуды предыдущего.

Очень важно понимать, что это статистическая зависимость. И эту зависимость можно назвать сильной только по рыночным меркам (а надо понимать, что "цель" рынка состоит как раз в том, чтобы уничтожить любую причинно-следственную связь, то есть рынок всегда будет стремиться быть "эффективным"). Таким образом, при игре исключительно по ней у вас будут как благоприятные, так и неблагоприятные периоды, просто благоприятных будет больше. Но на неблагоприятных периодах вы будете получать просадку, следовательно, вам придется использовать достаточно маленький рабочий лот. Это сильно уменьшит относительный выигрыш.

Другими словами, такая доходность (при сохраняющихся рисках - ведь безрискового дохода на рынках не может быть вообще) вас вряд ли устроит. Но SmartZZ даст вам хорошие первичные сигналы для последующей фильтрации. Вам "всего-навсего" останется научиться использовать благоприятные периоды и избегать неблагоприятных. Результат тестирования одного из основанных на фильтрации сигналов SmartZZ советников также можно найти в прилагаемых рисунках, период с лета 2004 года по декабрь 2013, лот постоянный.

Кроме того, на графиках видно, что максимальные амплитуды у SmartZZ заметно выше, чем у HZZ (при равных, напомню, средних). Это означает, что SmartZZ будет значительно эффективнее при трейлинг-стопе.

SmartZZ на лету рассчитывает некоторые статистические характеристики и выводит их в виде комментария, а также позволяет записать координаты экстремумов в файл.

Параметры SmartZZ:

• ShowRank - задает отображаемый ранг.
• HistoryDepth - задает глубину обсчитываемой истории в барах. Значение 0 означает расчет по всей доступной истории. Значение -1 означает расчет на заданном интервале. Нужно сказать, что несмотря на такие замечательные свойства, SmartZZ является очень быстрым индикатором, поэтому в большинстве случаев можно обойтись значением 0.
• StartDate - задает время начала расчета (при  HistoryDepth = -1).
• StopDate - задает время окончания расчета (при  HistoryDepth = -1).
• SaveData - управляет записью координат экстремумов в файл.