Smart ZigZag

El indicadorSmart Z igZag es un ZigZag, para el cual el mercado en realidad no es accidental. Esto no son meras palabras, ya que esto puede ser confirmado por los gráficos mostrados comparando Smart ZigZag y los parámetros HZZ.

Pero antes de describir las capturas de pantalla, vamos a examinar algunos detalles relativos a Smart ZigZag. Este indicador analiza el gráfico e identifica ciertos horizontes de actividad asignándoles números. A esto se le puede llamar ranking. Por ejemplo, el gráfico M1 EURUSD de 4.01.1999 a 3.12.2013 tiene la amplitud media del segmento de 31,08 puntos (76 982 segmentos) para el rango 2, 65,98 (17 298) - para el rango 3, 141,90 (3 959) - para el rango 4, 305,25 (868) - para el rango 5, 690,74 (174) - para el rango 6, 1 618,51 (32) - para el rango 7. Cualquier otro cálculo no tiene mucho sentido.

El rango mostrado se establece en los parámetros del indicador. Aparte del propio ZigZag, en el gráfico se muestra un rango con los límites que definen la conmutación de la dirección del segmento actual de Smart ZigZag. Estos niveles se pueden utilizar, por ejemplo, para colocar órdenes pendientes o Stop Loss, ya sea manualmente, o utilizando Asesores Expertos.

Ahora, pasemos a los gráficos. Estas son las dependencias de la amplitud media del segmento ZigZag del segmento anterior para el rango 3(SmartZZ(r3) vs HZZ) y 4(SmartZZ(r4) vs HZZ). Por tanto, se trata "sólo" de un parámetro del poder predictivo de los indicadores. Los ejes representan las amplitudes en cuatro dígitos. Los parámetros de conmutación de HZZ se seleccionan de modo que la amplitud media de sus segmentos sea casi igual a la amplitud media de los segmentos de SmartZZ.

En cada punto del gráfico se "construyen" unos 2 000 segmentos para r3 y unos 400 para r4. Resulta que los puntos están situados casi horizontalmente para HZZ. Significa que prácticamente no hay dependencia a largo plazo entre las amplitudes de los dos segmentos consecutivos. No significa que HZZ sea un mal ZigZag, ya que el mercado ha cambiado de humor muchas veces en los últimos 14 años. Creo que hay pocos indicadores que tengan "predicciones" diferentes de 50/50 en tal muestreo. Sin embargo, tenga en cuenta que el indicador SmartZZ representa exactamente ese caso, ya que podemos ver la dependencia bastante notable del siguiente segmento de la amplitud del anterior.

Debemos entender que se trata de una relación estadística. Esta dependencia se puede llamar fuerte sólo por los estándares del mercado (debemos ser conscientes de que el "objetivo" del mercado es destruir cualquier relación causal, es decir, el mercado siempre se esfuerza por la "eficiencia"). Por lo tanto, al seguir esta dependencia, tendrá periodos favorables y desfavorables, aunque prevalecerán los primeros. Sin embargo, los periodos desfavorables aumentarán el drawdown, por lo que tendrá que operar con lotes bastante pequeños. Esto reduciría en gran medida su ganancia relativa.

En otras palabras, tal rentabilidad (teniendo en cuenta los riesgos restantes que son inevitables) difícilmente le convendrá. Sin embargo, SmartZZ le proporcionará buenas señales primarias para su posterior filtración. Lo "único" que tendrá que aprender a hacer es utilizar los períodos favorables y evitar los desfavorables. Los resultados de la prueba de uno de los Asesores Expertos basado en la filtración de señales SmartZZ también se pueden encontrar en las capturas de pantalla adjuntas (verano 2004 - diciembre 2013, lote estable).

Además, los gráficos muestran que las amplitudes máximas de SmartZZ son notablemente superiores a las de HZZ (mientras que los valores medios son iguales, como recordará). Esto significa que SmartZZ será significativamente más eficiente en caso de trailing stop.

SmartZZ calcula algunos parámetros estadísticos sobre la marcha, los muestra como comentarios y también permite escribir las coordenadas de los valores extremos en un archivo.

Parámetros de SmartZZ:

• ShowRank establece el rango mostrado.
• HistoryDepth establece la profundidad de la historia calculada en barras. 0 significa cálculo a lo largo de toda la historia disponible. -1 significa cálculo en el intervalo especificado. A pesar de estas características, SmartZZ es un indicador muy rápido, por lo que puede utilizar 0 en la mayoría de los casos.
• StartDate establece la hora de inicio del cálculo (en caso de que HistoryDepth = -1).
• StopDate establece la hora de finalización del cálculo (en caso de que HistoryDepth = -1).
• SaveData gestiona la escritura de las coordenadas de los valores extremos en un archivo.