Modified VIX Fix

VIX (индекс волатильности) - это тикерный символ подразумеваемой волатильности S&P 500, вычисляемый Чикагской биржей опционов. VIX является популярной мерой рыночного риска, а также одной их наилучших способов измерения существующих ценовых впадин. К сожалению, он существует только для S&P 500...

Индикатор VIX Fix был опубликован Ларри Вильямсом в 2007 году. Он синтезирует индекс волатильности VIX для любого актива (не только S&P). VIX Fix отражает заинтересованность инвесторов в будущем движении, где высокие показатели ассоциируются с ценовыми впадинами. Влияние настроений инвесторов усиливается в ценовых впадинах, поэтому VIX и VIX Fix лучше всего подходят для определения только впадин. Здесь мы представляем модифицированный VIX Fix, который включает в себя модификации стандартного отклонения и стохастика, предложенные в статье Вильямса 2007 года, выделяющие впадины и помогающие точно находить входы в сделки.

Алерты

Мы добавили алерты и оповещения по электронной почте, которые отправляются при определении периода ценовой впадины в "Обычном" VIX Fix (т.е., бирюзовые цветные столбики гистограммы) и при пересечении сигнальной линией стохастика пользовательского верхнего и нижнего пороговых значений в "Стохастическом" VIX Fix (смотрите скриншоты). Информация о получателе электронной почты и SMTP должна быть указана в настройках MT4, прежде чем использовать оповещения по электронной почте.

Параметры

• VIX Type (Regular or Stochastic): Выбор одного из типов индикатора, обычный VIX Fix (в котором впадины выделяются при помощи BB) или стохастический VIX Fix
• Color Scheme (Default or User Define): Выбор цветовой схемы: Default - по умолчанию, "User Define" - ручная настройка цветов индикатора
• Invert values (may help visualization): Инвертировать значения. В обычном режиме более высокие значения VIX Fix означают ценовую впадину. При инверсии низкие значения VIX Fix означают ценовые впадины, некоторые предпочитают этот тип визуализации. Это инвертирует как обычный, так и стохастический VIX.
• Calculation period for standard deviation (Default=22): количество баров, используемых для расчета стандартного отклонения, которое применяется в расчетах
• Bollinger band length (Default=20): количество баров для расчета BB (применяется для VIX обычного типа, выделение баров бирюзовым цветом)
• Bollinger band standard deviations (Default=2.0): количество стандартных отклонений для расчета BB (применяется для VIX обычного типа, выделение баров бирюзовым цветом)
• Calculation period for percentile (Default=50): количество баров для расчета процентного изменения (применяется для VIX обычного типа, выделение баров бирюзовым цветом)
• High percentile threshold (0.85=05%): пользовательское пороговое значение для высокого процентного диапазона (применяется для VIX обычного типа, выделение баров бирюзовым цветом)
• Stochastic K period (if VixStochastic Type): количество баров для расчета линии K стохастического VIX
• Stochastic D period (if VixStochastic Type): количество усредняющих баров для расчета линии D от линии K стохастического VIX
• Turns on/off all alerts: Включить (при true) или отключить (при false) все оповещения. При выборе VIX обычного типа, это все, что требуется, он включит оповещения по ценовым впадинам (бирюзовые бары гистограммы). При выборе типа VixStochastic, также нужно выбрать тип оповещений (смотрите параметры "For VixStochastic: ..." ниже)
• For VixStochastic: Alert when above upper threshold: При true будут подаваться оповещения, когда значение стохастического VIX Fix будет находиться выше определенного пользователем верхнего порога
• For VixStochastic: Upper alert threshold (Default=80.0): Определенный пользователем верхний порог для оповещений. Это абсолютное значение, автоматически адаптируется к отрицательным значениям, если Invert Values = true.
• For VixStochastic: Alert when below lower threshold: При true будут подаваться оповещения, когда значение стохастического VIX Fix будет находиться ниже определенного пользователем нижнего порога
• For VixStochastic: Lower alert threshold (Default=20.0): Определенный пользователем нижний порог для оповещений. Это абсолютное значение, автоматически адаптируется к отрицательным значениям, если Invert Values = true.
• Turn on alerts message: При true уведомления будут показываться во всплывающем окне
• Turn on alerts sound: При true подаваться звуковые сигналы
• Turn on alerts email: При true уведомления будут отправляться на email

Определение точек входа и выхода

Modified VIX Fix определяет периоды спада рынка, а стохастическая модификация VIX помогает обнаруживать точки входа (call). Однако, VIX не определяет точки выхода, так как индикатор лучше всего подходит для определения ценовых впадин, а не вершин.