В замок - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Считать, что локк - это комфортный убыток и в принципе одно и то же - мысль сильная. Не будем забывать, что если зафиксирован убыток в 50% баланса, то для покрытия этого убытка (без доливки) потребуется 100% прибыли!
Так что локк и фиксация убытка - это совершенно разные вещи и за бабки надо бороться до последнего.
А теперь о локке. Гуглим и получаем огромный список "за" и "против".
Но когда мы рассуждаем о локке не будем забывать на форе не бывает грааля. Так и с локком. Да есть такой инструмент, но надо уметь им пользоваться.
А умение пользоваться упирается в торговую стратеги.
Если торговая стратегия состоит только из локков и усреднений, то слив гарантирован.
Если имеется прибыльная торговая стратегия, которая без локов и усреднений прибыльна, то локк вместе с усреднением окажется ВНУТРИ такой прибыльной стратегии очень полезным инструментом.
Рассмотрим вариант.
Имеется ТС,которая естественно открывает позиции на основании некоторого предсказания движения цены.
Вы открываете позицию и через некоторое время выясняется, что рынок идет против позиции. Сигнал был ошибочный.
А теперь самое главное.
Если Ваша торговая стратегия показывает, что надо открывать противоположную позицию, то открываем размером в уже открытую. Просадака фиксируется. Это локк.
Так как ТС все-таки в основном прибыльная, то пойдет в плюс новая позиция - локк. Когда закрывать этот локк? Очевидно, когда придет сигнал разворота. Закрываем прибыльную позицию-локк и открываем дополнительную позицию к имеющейся убыточной - усредняем. Ждем прибыльности.
Все, что написано выше, упирается в наличие прибыльной стратегии. Если у Вас нет таковой, то никакой локк не спасет от слива счета.
Из всего сказанного только выделенное (синим) единственная реальная вещь - это недостаток маржи. Но этот вопрос может решаеться и иными путями, как то:
- уменьшение маржинальных требований путем повышения кредитного плеча;
- доливка (ведь, необязательно весь торговый капитал держать на торговом счету, вполне достаточно и 1/10);
- уменьшение агрессивности торговли;
- и т.п., и все это суть одно.
А все, что не выделено, - это самогипноз, но имеющий право на существование, т.к. кому то это помогает.
СанСаныч Фоменко:
Не будем забывать, что если зафиксирован убыток в 50% баланса, то для покрытия этого убытка (без доливки) потребуется 100% прибыли!
Чуть выше написал, но еще раз повторю. Так как по последующим постам вижу, что не доходит.
Ну а кто вас заставляет уменьшать размер лота (тем самым, фиксируя убыток)? Не фиксируйте убыток, уменьшая размер лота, торгуйте стабильным рабочим лотом и все будет Ок! Тогда на покрытие 50% убытка, потребуются те же самые "50% прибыли".
Короче, "самогипноз", не иначе.
Рассмотрим вариант.
Имеется ТС,которая естественно открывает позиции на основании некоторого предсказания движения цены.
Вы открываете позицию и через некоторое время выясняется, что рынок идет против позиции. Сигнал был ошибочный.
А теперь самое главное.
Если Ваша торговая стратегия показывает, что надо открывать противоположную позицию, то открываем размером в уже открытую. Просадака фиксируется. Это локк.
Так как ТС все-таки в основном прибыльная, то пойдет в плюс новая позиция - локк. Когда закрывать этот локк? Очевидно, когда придет сигнал разворота. Закрываем прибыльную позицию-локк и открываем дополнительную позицию к имеющейся убыточной - усредняем. Ждем прибыльности.
Все, что написано выше, упирается в наличие прибыльной стратегии. Если у Вас нет таковой, то никакой локк не спасет от слива счета.
Для того, что бы вывести ранее убыточную позицию хотя бы в безубыток, то новая должна пройти столько же, сколько прошла в противоположную сторону убыточная. Плюс растояние, покрывающее комисии, плюс спред, плюс свопы. Таким образом шансы "вырулить" убыточную позицию уменьшаются с каждым новым локом.
Другими словами, для нейтрализации убыточной сделки ТС должна пройти больше пунктов в нужном направлении, чем делала бы ТС без локов (она же прибыльная и без локов). Понимаете?
Выгоднее закрыть убыточную сделку и дождаться нового сигнала, чем кормить бездонное брюхо рыночного чудовища комиссиями и свопами.
Единственное оправдание наличия локов на счете - две независимые ТС работающие на одном инструменте. Хотя, это и означает, что торговля выполняется не наилучшим образом, так как тоже самое может и должна делать одна ТС вместо двух (экономия тех же спредов и комиссий).
В этом разе проблема будет та же, что и у мартингейла - если хватит депозита. Каждый новый лок парализует очередной кусок депо и когда/если таки придётся закрывать убыточную сделку/сделки, бо депо уже парализовано и на новый лок денег нет, то потеря будет несравнима с потерями от стопов
Я не считаю что от локов надо шарахаться, но для каждого конкретного лока должно быть рыночное основание, а не надежда на статистику как в казино
Конечно, если человек пришёл на рынок что бы заработать миллиарды, и открыл депозит на центовом счете с суммой в 100 рублей из которых 95 бонусных..
У таких ничего не получаются и такие кричат потом что рынок кидалово, на рынке денег нет...
А то что Вы называете рыночное основание ни что иное как стратегия.
Локи, стопы, хеджи, опционы, свопы это все инструменты... Не умеешь работать хеджем это не значит что хедж плохой, просто не умеешь...
Локи, стопы, хеджи, опционы, свопы это все инструменты... Не умеешь работать хеджем это не значит что хедж плохой, просто не умеешь...
Никто не говорит, что он плохой. Пользоваться им можно, но при этом необходимо отдавать себе отчет, что в локе оправдано, а что - самообман. Большинство адептов лока, которые мне встречались, находятся в крайней стадии самообмана. Соответственно, никто из них так ничего и не смог заработать, все без исключения сливали.
В какой-то мере лок - это Матрица с ее выдуманной жизнью. Трейдеру кажется, что все хорошо, баланс растет. Но стоит посмотреть на эквити (выбрать красную таблетку) - и ты в реальности.
Конечно, если человек пришёл на рынок что бы заработать миллиарды, и открыл депозит на центовом счете с суммой в 100 рублей из которых 95 бонусных..
У таких ничего не получаются и такие кричат потом что рынок кидалово, на рынке денег нет...
А то что Вы называете рыночное основание ни что иное как стратегия.
Локи, стопы, хеджи, опционы, свопы это все инструменты... Не умеешь работать хеджем это не значит что хедж плохой, просто не умеешь...
Да, это инструменты, но до тех пор, пока не становятся самогипнозм.
Но и самогипноз - это тоже инструмент, и довольно таки эффективный, для некоторых. Цепочка здесь может быть такая:
сверхагрессивная торговля ведет к деморализации, деморализация ведет к самообману, самообман ведет к локам.
Остаются открытыми вопросы:
- к чему ведут локи?
- и от чего возникает сверхагрессивная тороговля?
Торговая система показала возможность купить : открыли бай, ошиблись через 50 пп открыли селл. цена проползла от бая на в общей сумме на 150 пп, по селу +100. Система показывает повторную возможность покупки, открыли бай, сел закрыли на +100 пунктов.
Даже если система дает 4-5 ошибочных сигнала подряд и следующий верный это всегда лучше чем тупо фиксировать минусы и тем самым деморализовывать себя.
В моем примере еще не использованы маневры с объемами ордеров.
Смотри, Владимир, без локирования, с переоткрытием:
Торговая система показала возможность купить: открыли бай, ошиблись, через 50пп закрылись. Цена проползла от бая в общей сумме на 150пп, открыли бай. Закрыли, когда цена вернулась. Линия Эквити - абсолютно одинакова с твоим вариантом.
Маневры с объемами - точно так же легко преобразуются в неттинговый вид.
Да был даже специально сделанный класс, который создавал виртуальные позиции - с точки зрения советника использовались отдельные ордера, но все это работало на МТ5 с неттингом, где была одна совокупная позиция - и все было совершенно прозрачно, советник думал, что ТС работает со встречными ордерами, терминал думал, что ТС работает без встречных ордеров - результат был один и тот же.
Экспериментирую с похожим методом - с контртренда пытаюсь встать в тренд с рассчитанным риском от полученной прибыли при торговле контр трендом. После открытия встречки схлопываю залоченные ордера и торгую оставшийся объем. Беда лишь в том, что тренд редко развивается в противоположную сторону без флета.
Контротренд - это как правило коррекционная волна A-B-C и наверное эта структура оптимальна для таких действии , но тут без знания материала (волнового , да и не только волнового) ??, отличить волновой импульс от ложного и тут истину можно искать до М1)). А кто сказал, что будет просто - реклама ))))
Смотри, Владимир, без локирования, с переоткрытием:
Торговая система показала возможность купить: открыли бай, ошиблись, через 50пп закрылись. Цена проползла от бая в общей сумме на 150пп, открыли бай. Закрыли, когда цена вернулась. Линия Эквити - абсолютно одинакова с твоим вариантом.
Маневры с объемами - точно так же легко преобразуются в неттинговый вид.
Да был даже специально сделанный класс, который создавал виртуальные позиции - с точки зрения советника использовались отдельные ордера, но все это работало на МТ5 с неттингом, где была одна совокупная позиция - и все было совершенно прозрачно, советник думал, что ТС работает со встречными ордерами, терминал думал, что ТС работает без встречных ордеров - результат был один и тот же.
это один из примеров, я использую локи и хедж и не парюсь со стопами. Я не фиксирую минус я локирую убыточную позу несколько раз. Но я не фиксирую - 1000 я могу зафиксировать -1000 и +5000
В моей ТС доля комиссий и прочая .... в прибыли/убытке таковы, что ими можно пренебречь и их я не обсуждаю.
Вообще: фиксация убытка - это последнее, что надо делать. Не будем забывать, что стопаут - это тоже фиксация убытка.
Еще раз: для восполнения 50% убытка необходимо 100% прибыли. А это несколько месяцев работы хорошей ТС. Так может стоит подождать удобного момента?
Продолжу перечисление условий, при которых локки будут удачны или не удачны.
1. Для локков необходима небольшая загрузка депозита и небольшие просадки. Уровень маржи поближе к 1000% и просадка не более 10%- 15%. Тогда остается пространство для маневра. В противном фиксация убытка.
2. Локки крайне удачны при быстрых вертикальных движениях рынка. Представьте себе, что вы стояли против брексит. Начинается вертикальное движение и ставится локк. Если открытая по локку позиция хотя бы на 10% больше убыточной, то внизу закрывается прибыль. Если равная позиция, то внизу закрываете прибыльную позицию и открываете усреднение на убыточную, кратно превосходящее убыточную позицию. На откате закрываете все. Наверняка результат будут как минимум лучше, чем изначальная фиксация убытка.
3. Локки ведут сливу на длинных пологих трендах, в которых коррекция производится в виде боковика, а не отката.
Я прогнозирую, что в ближайшее время мы будем иметь крайне волантильные рынки, в которых движение за час в 100 и более пипсов рядовое явление. А также увидим движение за несколько часов в 1000 и более пипсов. Трейдеры, владеющие таким инструментом как локк, сумеют спасти свои депозиты от слива.