Стабильные МТС - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
красиво )) а теперь просто сравните .У вас средняя прибыльная в 3 раза хуже средней убыточной ..ФБ маленькое ..и протестите с 1999 года постоянным лотом на 1000 долларов ..
C 1999 года, лот фиксированный 0.1 без реинвеста.
с 1999 года, лот 0.01 на 1000, реинвест по Вильямсу.
.... Так вот, я знаю, что они хотят 10-13% годовых и просадку не более 10% с восстановлением в течение 2-3 месяцев. С такими показателями, люди встанут в очередь....
За свои слова отвечаете? Тогда начинайте упорядочивать очередь согласно списку!
Предлагаю Вашему вниманию результат тестирования торгового алгоритма на реальной тиковой истории за 1.5 года (постоянным лотом без реинвестирования):
Всё как заказывали, как говорится "То шо доктор прописал". Будет желание углубиться в детальный анализ сделок, могу полный отчёт выложить на ЯндексДиске (файл приличных размеров).
P.S. Если что, можете считать коммерческим предложением 20% комиссионных от прибыли с привличённых Вами инвесторов.
Коллеги, поделиться опытом. Кто-то видел реальных торговых советников, которые более менее стабильно зарабатывают на любых типах рынков.
Уточнение:
Я задаю этот вопрос не в поисках грааля или халявы. Меня интересует, во-первых, можно ли верить различным историям про сверхприбыльных торговых роботов, а если нельзя, то что в принципе существует в природе, а что - из разряда мифов древней Греции.
Во-вторых, меня интересует совсем уже конкретный вопрос к разработчикам (только не говорите, что это коммерческая тайна) - какие параметры в АТС достижимы, какие можно считать хорошими, а какие являются посредственностью и халтурой?
Вот пришел ко мне разработчик, показал ТС. Я посмотрел на торговую статистику, и сразу понимаю - система слабенькая. Или напротив - система показывает результаты из области фантастики, на уровне лучших из лучших. А значит передо мной либо гений, либо меня разводят.
Мне, по сути нужен ЭТАЛОН хорошей системы, чтобы отличать мух от котлет.
П.С. Я бы попросил высказываться по существу, без словоблудия и красивых фраз. Если у вас нечего сказать, порассуждайте пожалуйста в другой ветке, тут их много.
День добрый. Я не вчитывался во всю ветку, но то, что я вижу мне кажется не совсем корректным вопросом. Правильнее спросить какую максимальную просадку имеет советник при лоте 0,1 и какую прибыль он имеет по году (максимум, минимум). Тогда по отношению прибыли за год к максимальной просадке можно оценить советника. Мой советник дает от 60 до 150 процентов в год по такому критерию. Если мы говорим про просадку в 10%, тогда банк надо брать в 10 раз больше максимальной просадки. Имеем 6-15% в год.
Мой советник работал на инвест программе FxPro на пяти валютных парах. На остальных он не сливал, но рисунок рынка держал его около нуля. Советники надо тестировать с 2001 года по 2016. В 2005-2006 перелом рисунка рынков с флетовых на трендовые, а так как хороший сов должен держать оба рисунка, то тест только так. Мой уверенно держит. Сейчас для русских участие в инвест программах прикрыли, так что не участвую больше, могу только за свои торговать )
День добрый. Я не вчитывался во всю ветку, но то, что я вижу мне кажется не совсем корректным вопросом. Правильнее спросить какую максимальную просадку имеет советник при лоте 0,1 и какую прибыль он имеет по году (максимум, минимум). Тогда по отношению прибыли за год к максимальной просадке можно оценить советника. Мой советник дает от 60 до 150 процентов в год по такому критерию. Если мы говорим про просадку в 10%, тогда банк надо брать в 10 раз больше максимальной просадки. Имеем 6-15% в год.
Мой советник работал на инвест программе FxPro на пяти валютных парах. На остальных он не сливал, но рисунок рынка держал его около нуля. Советники надо тестировать с 2001 года по 2016. В 2005-2006 перелом рисунка рынков с флетовых на трендовые, а так как хороший сов должен держать оба рисунка, то тест только так. Мой уверенно держит. Сейчас для русских участие в инвест программах прикрыли, так что не участвую больше, могу только за свои торговать )
У меня есть таблица для правильного тестирования основных валютных пар. Ее выдают Англичане из FxPro для предварительного отбора советников в инвест программы. Если сов сливается на этих параметрах, то даже и говорить не будут. А дальше уже считают прибыльность, как я выше писал, время просадок и еще что-то для себя. Не уточнял
Добрый день..Если можно таблицу в личку или сюда пожалуйста и ссылку на инвест программы ..
https://1drv.ms/f/s!Am3679CGgAPPhaUMyGNtVdoH7sr-YA
Для Россиян программу закрыли. Ссылка на данную программу из России у меня больше не открывалась, из Голландии открывалась
Если мы будем долго подбрасывать монетку, то мы далеко уйдем от точки начала в +, или в -. И, скорее всего, никогда к этой начальной точке не вернемся. Это медицинский математический факт. При этом средняя (и не только средняя)) прибыльная сделка будет, даже не примерно, а просто равна убыточной.
Автомат с такими параметрами можно построить просто подбрасывая монетку лонг-шорт в случайные моменты времени. Уверяю вас, убыточных и прибыльных будет 50/50. И т.к. на рынке мы не обязаны ждать, когда монетка упадет и можем закрыть сделку не дожидаясь этого, то такой автомат будет всегда прибыльным.
ЗЫ Желающие могут попробовать самостоятельно, на кошках разумеется. Несложно. Результат гарантирую. Ставим правильный стоп, тейк не лимитируем.
Не согласен. Если закрывать сдпелку через равные промежутки времени, и пренебречь спредом, то в случае случайного входа действительно будет 50% выигрышных и 50% убыточных сделок. Если ввести спред, то убыточные тут же перевесят. Если же позволить управляющему или советнику ждать и закрывать сделку на его усмотрение, убыточных может оказаться намного больше (видел плюс, не закрыл, получил SL). Более того, если управляющему разрешить пересиживать любые убытки, то убыточных сделок станет значительно меньше прибыльных (на этом работают все мартингеловые стратегии), но там другая проблема, вероятность катастрофического убытка (так называемый tail risk).
Поэтому вы поспешили гарантировать результат. Я лично пробовал. Гарантии никакой нет. Если сделка уходит в ноль и не возращается - как ни крути, она будет убыточной. Если сделка ушла в плюс, я не закрыл, а она вернулась и ушла в минус, то мое умение ждать работает против меня. Статистика может быть любой.
Есть такой результат, качество моделирования соответствует логике советника, решение на открытие и закрытие принимается на первом тике новой свечи. Никакие прогнозирования рынка не используются, так как это по сути невозможно. Работа с математической вероятностью, чтобы около 75% сделок были прибыльными.
За свои слова отвечаете? Тогда начинайте упорядочивать очередь согласно списку!
Предлагаю Вашему вниманию результат тестирования торгового алгоритма на реальной тиковой истории за 1.5 года (постоянным лотом без реинвестирования):
Всё как заказывали, как говорится "То шо доктор прописал". Будет желание углубиться в детальный анализ сделок, могу полный отчёт выложить на ЯндексДиске (файл приличных размеров).
P.S. Если что, можете считать коммерческим предложением 20% комиссионных от прибыли с привличённых Вами инвесторов.