Чемпионат Алгоритмов Оптимизации. - страница 106
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Трейдинг конечно сужает область применения этого алгоритма.
Думаю ...
Вы можете без БЛА-БЛА-БЛА привести чёткий и понятный пример -- применение "алгоритмов оптимизации" в трейдинге?
Если вы не знаете таких примеров -- так и скажите -- "я не знаю, для каких задач трейдинга нужны быстрые алгоритмы оптимизации"
Вы можете без БЛА-БЛА-БЛА привести чёткий и понятный пример -- применение "алгоритмов оптимизации" в трейдинге?
Если вы не знаете таких примеров -- так и скажите -- "я не знаю, для каких задач трейдинга нужны быстрые алгоритмы оптимизации"
Отлично.
Оказывается чтобы найти компромисс с участниками и правильно организовать соревнование, - нужно просто немного поломать голову...
Насчет пресловутой универсальности, о которой Вы столько говорите, - я пришел к выводу, что она не всегда дает лучший результат.
1. Универсальность решения всегда относительна, потому что решение ограничено спецификой области задач, - и следовательно - решение никогда абсолютно не универсально. При расширении области задач "универсальное" решение всегда будет терпеть фиаско. Его нужно будет переделывать.
2. Никакая универсальность не появляется с нуля, а является следствием долгого процесса развития, обобщения задач и приспособления решения. Следовательно - неуниверсальное решение является первой ступенью на пути к универсальному решению.
3. Универсальность решения не означает эффективность решения. Думаю, эти два понятия не связаны напрямую и не зависят друг от друга.
Стремление к универсальности заставляет приспосабливать решение к расширяющимуся диапазону задач, что несомненно может снижать эффективность решения в каждом конкретном случае.
Мой алгоритм по разгадке текстового ключа достаточно универсален для задачи с текстом, и может абсолютно точно определить любую строку за мин. кол-во обращений к ФФ. Возможно, дальнейшее его развитие, может привести к тому, что он будет находить максимумы неизвестных аналитических функций. Но сохранится ли его эффективность при этом? Не уверен.
И так, чтобы понять, как нам сделать универсальный алгоритм, нужно обобщить спектр задач и понять общий механизм их решения.
Для начала обобщим параметры.
Основные параметры с которыми работает алгоритм поиска макс.значения функции и текстового ключа:
1. Количество параметров передаваемых в ФФ.
2. Диапазон значений параметров передаваемых в ФФ.
3. Шаг (минимальная разница между значениями).
4. Значение получаемое от ФФ.
При отсутствии большего количества основных параметров, решение даже без лишних стараний может получится достаточно универсальное...
Механизм поиска в этих двух типах этих задач можно обобщить, что я и попробую сделать.
Вы почему то упрямо игнорируете мои советы. У меня колоссальный опыт в области алгоритмов оптимизации, хоть это и звучит нескромно, и хотя бы прислушаться к моим советам же можно?
Существует огромный класс задач, которые невозможно решить аналитически. А аналитически можно решить лишь очень малую часть от всех задач. А Вы закладываетесь именно на аналитику, оставляя за бортом все остальные задачи.
Я никогда не утверждал, что универсальные решения всегда лучше, наоборот, совершенно понятно, что узкоспециализированные решения всегда дадут результат лучше. Но говоря об универсальности применительно к алгоритмам оптимизации, мы говорим о способности таких алгоритмов решать любые задачи, и аналитические в том числе, то есть абсолютно любые. Таки образом Ваш подход охватывает, скажем 10% возможных задач, а мой - все 100%.
Мы тут люди не только теоретики, мы в первую очередь практики. Мы торгуем на финансовых рынках и для нас нет аналитической формулы рынка, поэтому нам необходимо использовать решения, которые не были ориентированы на аналитические решения изначально. В этом и заключается универсальность так же и применительно к исследованию рыночных закономерностей. Я Вам несколько раз показывал на примеры в лице штатного оптимизатора МТ и Alglib в кодабазе, которые являются универсальными алгоритмами оптимизации, которым не требуется знание формулы ФФ.
У Всего есть своя оборотная сторона медали. В случае с универсальными алгоритмами оптимизации это необходимый компромисс, который приводит к снижению точности решения, но по другому решить трейдерские задачи просто невозможно. И когда я сказал, что нашел решение составления ФФ с известным для рефери максимумом, то Вам бы надо было спросить "а какая оборотная сторона медали такого решения?". А она есть,, это во первых отказ от взаимовлияния всех параметров между собой в ФФ, что есть упрощение, во вторых появился способ схитрить на соревновании, но не думаю что кто то сможет воспользоваться такой возможностью, потому что это требует много времени которого не будет между шагами чемпионата. И вот это "во первых" самое главное, но мне пришлось на это пойти ради справедливого требования участников иметь возможность сравнения алгоритмов с настоящим реальным максимумом.
А Вы читать внимательно умеете? Четко сказано - подгонка параметров стратегии для получения наибольшей прибыльности в тестере.
Как это связано с быстрым и эффективным алгоритмом поиска экстремума?
Скорость и эффективность - просто свойства алгоритма. Они не обязательны.
Искомый Экстремум при тестировании - максимальная прибыльность за исторический отрезок для тестируемой торговой стратегии.
При нахождении этого экстремума, - тестер сохраняет значения параметров стратегии, которые к нему привели и показывает их пользователю.
Это и называется - "подгонка".
Вы почему то упрямо игнорируете мои советы. У меня колоссальный опыт в области алгоритмов оптимизации, хоть это и звучит нескромно, и хотя бы прислушаться к моим советам же можно?
Существует огромный класс задач, которые невозможно решить аналитически. А аналитически можно решить лишь очень малую часть от всех задач. А Вы закладываетесь именно на аналитику, оставляя за бортом все остальные задачи.
Я никогда не утверждал, что универсальные решения всегда лучше, наоборот, совершенно понятно, что узкоспециализированные решения всегда дадут результат лучше. Но говоря об универсальности применительно к алгоритмам оптимизации, мы говорим о способности таких алгоритмов решать любые задачи, и аналитические в том числе, то есть абсолютно любые. Таки образом Ваш подход охватывает, скажем 10% возможных задач, а мой - все 100%.
Мы тут люди не только теоретики, мы в первую очередь практики. Мы торгуем на финансовых рынках и для нас нет аналитической формулы рынка, поэтому нам необходимо использовать решения, которые не были ориентированы на аналитические решения изначально. В этом и заключается универсальность так же и применительно к исследованию рыночных закономерностей. Я Вам несколько раз показывал на примеры в лице штатного оптимизатора МТ и Alglib в кодабазе, которые являются универсальными алгоритмами оптимизации, которым не требуется знание формулы ФФ.
У Всего есть своя оборотная сторона медали. В случае с универсальными алгоритмами оптимизации это необходимый компромисс, который приводит к снижению точности решения, но по другому решить трейдерские задачи просто невозможно. И когда я сказал, что нашел решение составления ФФ с известным для рефери максимумом, то Вам бы надо было спросить "а какая оборотная сторона медали такого решения?". А она есть,, это во первых отказ от взаимовлияния всех параметров между собой в ФФ, что есть упрощение, во вторых появился способ схитрить на соревновании, но не думаю что кто то сможет воспользоваться такой возможностью, потому что это требует много времени которого не будет между шагами чемпионата. И вот это "во первых" самое главное, но мне пришлось на это пойти ради справедливого требования участников иметь возможность сравнения алгоритмов с настоящим реальным максимумом.
Скорость и эффективность - просто свойства алгоритма. Они не обязательны.
Искомый Экстремум при тестировании - максимальная прибыльность за исторический отрезок для тестируемой торговой стратегии.
При нахождении этого экстремума, - тестер сохраняет значения параметров стратегии, которые к нему привели и показывает их пользователю.
Это и называется - "подгонка".
Понятно -- в общем, понимания необходимости в трейдинге "алгоритмов оптимизации" у вас даже близко нет. Всё на уровне общих фраз и выдуманной абстракции.
А по моему у Вас проблема с пониманием элементарных вещей.
Еще раз: В трейдинге алгоритм оптимизации нужен чтобы подогнать значения параметров торговой стратегии под конкретный период прошлого времени чтобы использовать их в будущем.
А по моему у Вас проблема с пониманием элементарных вещей.
Еще раз: В трейдинге алгоритм оптимизации нужен чтобы подогнать значения параметров торговой стратегии под конкретный период прошлого времени чтобы использовать их в будущем.
Тогда по-другому сформулирую вопрос. Тема ветки -- разработка "алгоритма оптимизации".
Вы можете популярно пояснить, что такое "алгоритм оптимизации" и привести понятные примеры их использования в трейдинге.
Что интересно услышать:
-- вы по результатам данного "чемпионата" разработаете некоторый функционал. Приведите пример использования этого функционала в трейдинге.
Тогда по-другому сформулирую вопрос. Тема ветки -- разработка "алгоритма оптимизации".
Вы можете популярно пояснить, что такое "алгоритм оптимизации" и привести понятные примеры их использования в трейдинге.
Что интересно услышать:
-- вы по результатам данного "чемпионата" разработаете некоторый функционал. Приведите пример использования этого функционала в трейдинге.
Представте, что тестера в МТ нет.
Вам самому нужно протестировать свою стратегию на выбранном участке истории графика некоторого инструмента.
У Вашей стратегии 5 параметров, от значения которых зависит прибыльность Вашей стратегии, на выбранном участке тестирования.
Вам нужно определить, какие значения этих параметров дадут наибольшую прибыльность Вашей стратегии на этом участке графика.
Возможных значений параметров так много, что при ручной проверке каждого из них, у Вас уйдут годы чтобы найти те, что дают наибольшую прибыльность Вашей стратегии.
Вы начинаете разрабатывать алгоритм оптимизации Ваших параметров, который рассчитает их лучшие значения для тестируемого периода быстрее чем Вы.
Зачем? Потому что Вы решили, что история повторится и аналогичный период произойдет вновь в будущем.
Вы верите, что тогда Вы примените найденные Вашим алгоритмом лучшие значения параметров и разбогатеете!
Вся практическая польза от данного алгоритма в трейдинге, может гроша ломанного не стоить, но если Вы верите в то, что будущее будет похоже на прошлое, и если так и случится, то такой алгоритм принесет Вам золотые горы.
Чемпионат - это возможность проверить свои умения на практике сравнив их с умениями других людей. Практическая польза от чемпионата, по моему мнению выше практической пользы применения алгоритма оптимизации в трейдинге, потому что я не верю в столь точное повторении истории, при котором однажды настроенные параметры принесут тот же результат, что и на периоде тестирования.