Чемпионат Алгоритмов Оптимизации. - страница 105
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не удалось в посте по указанной ссылке найти комментарии по части -- практическая польза и примеры задач.
Часто нам нужно найти максимальное и минимальное значение (экстремумы) чего-то. Например крайне важно для скальперов знать торговые условия, например max. и min. спред за тайфрейм у конкретного брокера.
Спред определяется как состоянием рынка так и политикой конкретного брокера. Какой алгоритм заложен у брокера нам приходится только догадываться. Допустим min. спред на таймфрейме определяется тремя основными факторами - макс. и мин. ценой и временем бара H, L, T . Также сама ФФ Спред= f(H,L,T) задан не формулой а массивом спред= double[ H,L,T]. Задача послать ФФ (т.е алгоритму) на стороне организатора такой массив при котором ФФ минимальна. На самом деле факторов определяющих спред гораздо больше и они постоянно меняются.
Часто нам нужно найти максимальное и минимальное значение (экстремумы) чего-то. Например крайне важно для скальперов знать торговые условия, например max. и min. спред за тайфрейм у конкретного брокера.
Спред определяется как состоянием рынка так и политикой конкретного брокера. Какой алгоритм заложен у брокера нам приходится только догадываться. Допустим min. спред на таймфрейме определяется тремя основными факторами - макс. и мин. ценой и временем бара H, L, T . Также сама ФФ Спред= f(H,L,T) задан не формулой а массивом спред= double[ H,L,T]. Задача послать ФФ (т.е алгоритму) на стороне организатора такой массив при котором ФФ минимальна. На самом деле факторов определяющих спред гораздо больше и они постоянно меняются.
Ваши примеры вообще не убедительные, можно сказать даже, что примеры ни о чём -- как минимум, где в вашем примере:
-- необходимость использовать некий особый алгоритм поиска экстремума?
Вопрос о практической пользе и примеры задач -- открыт.
Ваши примеры вообще не убедительные -- как минимум, где в вашем примере:
-- необходимость использовать некий особый алгоритм поиска экстремума?
Вопрос о практической пользе и примеры задач -- открыт.
Алгоритм то может быть и классический. Только он должен быть быстрым и находить экстремумы у неизвестных функций.
Алгоритм то может быть и классический. Только он должен быть быстрым и находить экстремумы у неизвестных функций.
Зачем он должен быть быстрым?
Вы говорите о некоей абстракции общими фразами.
Вы можете привести пример конкретной задачи, чтобы недвусмысленно стало понятно -- да, быстрый алгоритм оптимизации, о котором идут тёрки уже два месяца -- такой алгоритм необходим.
Вопрос о практической пользе -- возник изначально, как только стал топикстартер с умным видом вещать о своём чемпионате и о себе супер-дрюпер умельце -- но этот вопрос был пропущен мимо и уже два месяца идёт речь о неких абстракциях, которые непонятно каким боком применимы в практических задачах трейдинга.
Ваши примеры вообще не убедительные, можно сказать даже, что примеры ни о чём -- как минимум, где в вашем примере:
-- необходимость использовать некий особый алгоритм поиска экстремума?
Вопрос о практической пользе и примеры задач -- открыт.
Суть в том, что алгоритм поиска оптимальных значений не обязательно должен искать максимум функции. Это выбор организатора.
На самом деле алгоритм должен искать оптимальные значения свойств системы (параметров) при которых система работает стабильно. То есть, значения тех самых параметров, которые по условию задачи надо передавать в массиве в ФФ. Их значения определяют состояние свойства системы, которое возвращает ФФ в виде значения.
Аналитическая функция отражает взаимосвязи параметров окружения и состояния свойства системы.
Если предположить, что система работает стабильно при максимальном значении аналитической функции, то нам нужно искать максимум, но более вероятно что лучшее состояние свойства это не пиковое значение функции, а промежуточное.
Зачем он должен быть быстрым?
Вы говорите о некоей абстракции общими фразами.
Вы можете привести пример конкретной задачи, чтобы недвусмысленно стало понятно -- да, быстрый алгоритм оптимизации, о котором идут тёрки уже два месяца -- такой алгоритм необходим.
Вопрос о практической пользе -- возник изначально, как только стал топикстартер с умным видом вещать о своём чемпионате и о себе супер-дрюпер умельце -- но этот вопрос был пропущен мимо и уже два месяца идёт речь о неких абстракциях, которые непонятно каким боком применимы в практических задачах трейдинга.
Порой коду необходимо за доли секунды принять решение , а для этого нужно быстро оптимизировать что -то. С удовольствием поговорил бы с Вами не абстрактно. Но сейчас занят написанием проги по одному классическому методу.
Суть в том, что алгоритм поиска оптимальных значений не обязательно должен искать максимум функции. Это выбор организатора.
...
ПРИМЕР ПРИВЕДИТЕ. Сейчас интересно получить понимание практической пользы в трейдинге "алгоритмов оптимизации".
А "организатор" (если Andrey Dik имеется ввиду) и его выбор -- нас сейчас вообще не интересует. Сильно сомневаюсь в его компетентности на этот счёт. Развёл полемику на два месяца -- пользы и результата МИНУС НОЛЬ.
ПРИМЕР ПРИВЕДИТЕ. Сейчас интересно получить понимание практической пользы в трейдинге "алгоритмов оптимизации".
А "организатор" (если Andrey Dik имеется ввиду) и его выбор -- нас сейчас вообще не интересует. Сильно сомневаюсь в его компетенции на этот счёт. Развёл полемику на два месяца -- пользы и результата МИНУС НОЛЬ.
Трейдинг конечно сужает область применения этого алгоритма.
Думаю она сводится к поиску значений параметров торговой стратегии, которые дают наилучший результат торговли (наибольшую прибыльность) на тестируемом отрезке записанной истории.
Элементарная подгонка имеющихся параметров торговой стратегии трейдера для получения максимальной прибыли на уже прошедших торговых сессиях, в надежде на то, что в будущем специфика конкретной сессии повторится и эти значения параметров пригодятся.
Порой коду необходимо за доли секунды принять решение , а для этого нужно быстро оптимизировать что -то. С удовольствием поговорил бы с Вами не абстрактно. Но сейчас занят написанием проги по одному классическому методу.