Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 822
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Через неделю я выложу ВР уже сведенные к потоку Эрланга 1 порядка. А вот 2 и 3 вряд ли сделаю - мне это и не надо.
лучше в виде кода (псевдокода) для индикатора, молю! тогда можно будет сделать полноценное обучение на разных символах и позырить
ДА! Жажду!
Сейчас надо простучать такие ряды нейронкой, а потом только кодерам отдавать.
А у меня щас тупо времени нетути. Говорю же - наши "партнеры" из Германии какой-то проект заставляют делать, пока Грааль забросил. Вон он - в углу стоит...
Да там она не нужна
Главно не забивать себе голову нейронкой в Вашем случае
На самом деле Вы получили испорченный экспонентой и не только, статистический график векторов приращений.
Вернитесь к векторам, не надо никаких потоков
Ну, и что есть направление - сумма векторов (тут конечно стоить подумать - каких)
Вот и все
Удачи!
Рекомендуется к изучению (от fxsaber, он плохого не посоветует)
к вопросу о стационарности влияния на целевую и "правильных" фичах
https://www.mql5.com/ru/forum/232030/page2#comment_7026700
Да там она не нужна
Главно не забивать себе голову нейронкой
На самом деле Вы получили испорченный экспонентой и не только, статичтический график векторов приращений.
Вернитесь к векторам, не надо никаких потоков
Нет. Пан или пропал. Только безудержное просеивание ВР может принести наличные - остаюсь при своем мнении.
ретурны c окнами e~2 -> 1,2,4,8,16,32, 64.... штук 10, некоторые берут более осмысленные 1,2,5,10,20,30,60,120,300,.... но это не существенно, на счет регрессии и прочих фильтров, также считается что это заметно не влияет, дело вкуса, главное данные чтобы были синхронизированы и не гуляли по отношению друг к другу когда рядов много(а это всегда так), иначе всё поломается, поэтому приходится их писать самому, когда источников много, таргеты тоже можно брать множественные например фичи ретурны c прошлого {-1,-2,-4,-8,-16,-32, -64, -128, -256, -512} таргет рутурны с будущего {+1,+2,+4} это как "стирильный" пример, туда ещё изменения волатильности, обьёмов, дельты стакана, OИ и тп НО ГЛАВНОЕ это чтобы фичи с таргетами использовали НЕ ПЕРЕСЕКАЮЩЕЕСЯ ДАННЫЕ, иначе фэйк, что легко незаметно импровизировать любым подглядывающим индюком типа ЗЗ
И например оставить 2,16,64 по ценам, 1,4,32 по объемам и т.д.? (кстати тут синхронизация будет нарушена, т.к. разные бары могут выбраться)
Пробовал без просеивания - результат около 50%.
С просеиванием еще не пробовал... если кто пробовал - результаты лучше?
ретурны с экспоненциальным окном например, да всё что угодно, РСИ, макдак и тд. "БЕЗ ПЕРЕОБУЧЕНИЯ" разумеется, на тесте, но так как в ZZ переобучение заложенно изначально так как он смотрит в фичи, то даже на случайном блуждании можно на тесте легко получить 90%
Или вы сделали модель без переобучения, доказав сей факт на тесте, или узнали о переобучении по сливу депо. Лично я о переобучении узнаю на тесте. Методика простецкая, но ее тщательно избегают местные корифеи.
ZZ никуда не заглядывает по определению: последнего звена нет вообще, а предпоследнее через раз меняется. ZZ - это наглядное представление трендов с формальным определения тренда: количество пипсов от последнего разворота.
Но у ZZ имеется другая проблема, по-крайней мере у меня: не удалось подобрать к нему предикторы, т.е. модель подогнать можно, а вот создать НЕ ПЕРЕОБУЧЕННУЮ модель не удается. И причина не втом, что ZZ куда-то заглядывает, а в том, что не удается подобрать предикторы, которые бы имели достаточную предсказательную способность, т.е. мои предикторы для ZZ - это шум, на котором и удается подогнать модель с очень хорошими показателями (ошибка менее 10% запросто), а вот если прогнать эту модель вне файла обучения-тестирования, то получаешь произвольную ошибку, что и является показателем переобучения.
ZZ никуда не заглядывает по определению: последнего звена нет вообще, а предпоследнее через раз меняется. ZZ - это наглядное представление трендов с формальным определения тренда: количество пипсов от последнего разворота.
ЗЗ не заглядывает вперед при работе на реале или в тестере на 0-м баре, но если вы смотрите его на истории например на 10000м баре, то еще как заглядывает. Вы же матрицу для обучения из истории берете.
С другой стороны Алексей говорит, что ЗЗ нельзя использовать, как таргет из за того, что он заглядывает и в прошлое. Ну и что? На вход НС мы же данные только из прошлого подаем.То что он заглядывает в будущее это и хорошо для целевой, мы же будущее предсказать хотим.
Именно! В прошлое нельзя смотреть таргету, также как фичам в будущее, если вы господа не понимаете ПОЧЕМУ, проведите эксперимент с СБ,
Чтобы подогнаться под прошлое - достаточно пропустить на выход любой вход без каких либо преобразований.
Чтобы понимать ПОЧЕМУ - нужно иметь логичное объяснение, из ваших слов этого не видно. Не могли бы объяснить, без отсыла к экспериментам?
Чтобы подогнаться под прошлое - достаточно пропустить на выход любой вход без каких либо преобразований.
Вообще не понимаю написанного - бред какой-то.
Именно! В прошлое нельзя смотреть таргету, также как фичам в будущее, если вы господа не понимаете ПОЧЕМУ, проведите эксперимент с СБ, я писал выше и до меня писали, повторяю:
проведите эксперимент с СБ
проведите эксперимент с СБ
проведите эксперимент с СБ
Не надо давать поручений другим - результаты сюда.