Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 817
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я ее кидал уже давно, сейчас вернулся, потому что есть интересные моменты (даже не по самой байесовской НС а в принципе)
Там еще 2-часть есть. По автору поищи.
Там еще 2-часть есть. По автору поищи.
да, я знаю
Да а че, давайте подолбим тему вероятностей, если идей ни у кого нет
я прям чувствую, что это последнее что осталось, и если это не улучшит ТС то переобучение не побороть в принципе
есть уже несколько интересных идей, которые пока попридержу дабы не будоражить умы "сочувствующих"
вот просто интересная статья
https://habrahabr.ru/post/276355/
занятно. вроде всё уже давно известно... но поспособствовало свежим мыслям.
наверное очень важно не что именно в материале, а как подан материал
Да не важно, машки с мартином, ML на пайтоне или R если какойнить охранник или клерк будет рульки крутить на основе своей "интуиции", результат один, Фа хотя бы заведомо безпонтовый GARCH предлагает, у которого прошлая цена - лучший прогноз будущей, Фа не пытается попусту обнадежить народ, в этом он более честнее.
В сотый раз:
1. Обязателен дэйтаманинг. в обязательном порядке начинать надо с отбора только тех предикторов, которые ВЛИЯЮТ на целевую переменную. А далее весь дэйтамайнинг
2. Моделей две:
3. Обучение моделей по возможности с кросс валидацией
4. Оценка моделей вне файла обучения
5. Прогон в тестере
И в сотый раз: ВСЕ ЭТАПЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
Выполнив все это можно, можно будет сделать предположение, что депо сольет не сразу!
Вперед, мужики! Кончайте торчать на форуме и с тихой радостью реализовываем обозначенный план на R.
Троекратное УРА!
Да не важно, машки с мартином, ML на пайтоне или R если какойнить охранник или клерк будет рульки крутить на основе своей "интуиции", результат один, Фа хотя бы заведомо безпонтовый GARCH предлагает, у которого прошлая цена - лучший прогноз будущей, Фа не пытается попусту обнадежить народ, в этом он более честнее.
Один тут умный человек - и тот Алёша...
Подскажите, какой алгоритм нейронной сети можно использовать для выявления логики(нейрона) столбца "Calc"?
занятно. вроде всё уже давно известно... но поспособствовало свежим мыслям.
наверное очень важно не что именно в материале, а как подан материал
Да, и RBM давно известны, но сейчас много новых исследований в этой области о которых еще не читал
но основной прикол что это можно для предобработки фичей использовать, мне это и надо
... фига я туплю, так в диплернинге же и использются уже.. лол.. только что сам дотумкался почему :) опять все до нас изобретено уже
Подскажите, какой алгоритм нейронной сети можно использовать для выявления логики(нейрона) столбца "Calc"?
Для этого лучше использовать дерево, эта модель создаст такой набор правил:
Код я написал по быстрому, модель даёт результат либо текстом, либо картинкой
В статье есть описание как подобное сделать в R:
https://www.mql5.com/ru/articles/1165
На закладке "Model" выберите дерево. "min split" и "min bucket" поставьте 1. Создайте модель, и потом нажав на кнопку Draw увидите такую картинку. Rules - показать правила в тектстовом виде