Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 719
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
К сожалению нет. Я тренирую модели каждую неделю. Статистика моего сигнала удручает, потому как есть огромная разница между тестами и реальной торговлей. Не в расхождениях результатов, а в нюансах реалтайма.
Кстати, почемуто стал писать ошибку что индикатор слишком медленный и просит его переписать.
Может ктонить скинуть кусочек кода для индикатора, когда нужно расчитать его не за весь период, а за 100 баров последних и потом уже пересчитывать по одному бару, у меня сейчас стоит вот так, но чувствую что это не правильно...
К сожалению нет. Я тренирую модели каждую неделю. Статистика моего сигнала удручает, потому как есть огромная разница между тестами и реальной торговлей.
Ваша модель переобучена, она понимает только то на чем учили.
Ошибка на всех трех частях первого файла должна быть одинакова.
После этого проверьте еще раз на втором файле. Этот файл должен быть совершенно обычным с возрастающими датами
И опять ошибка должна совпадать в тремя ошибками из первом файле.
Если все четыре ошибки разнятся более, чем на 5%, то модели нет.
Привет!
Ребята, а когда суппер бот с ИИ закончите?
Так ждать и состаришься ))
НИКОГДА.
Не симпотизирую его учениям и негодую, когда меня с ним сравнивают. Согласен в самой статье есть некая недосказанность, чтоли...... Но вот Вам конкретика. Я придерживаюсь следующей модели причинно следствинной связи.
Сначала формируется ожидание рынка (улыбка волатильности по выбранному инструменту. см. видео выше.) Далее происходит наторговка объёма дельты и ОИ в соответствии с этим ожиданием или нет. Делее идёт изменение самой цены.Далее изменение ВСЕХ индикаторов построенных от цены. И только в таком порядке, а не наоборот......... Поэтому когда Вы пытаетесь построить прогноз цены на основании индикатора. Супер пупер умной хитрой машки, то вы изначально нарушаете причинно следственную связь. Отсюда и результат.....
Я не говорил про Вашу статью, а охарактеризовал пост:
Mihail Marchukajtes:
Понимаешь, тут важен подход к рынку в целом. Если он правильный, то ТС не заставит себя долго ждать. Прочти мою статью..... её основной смысл показать именно подход к рынку..... Если подойти к нему правильно, то можно получить вполне интересное преимущество. А кто аголдело кидается на котир как на ВР нестационарный...... Те как правило с тем и остаются что было вначале. На рынок нужно взглянуть шире. Посмотреть что такое опционы, как формируется ожидания, как они в последствии проторговываются и как после этого реагирует цена. Это мне кажется один из самых правильных подходов.... ИМХО
В статье есть конкретика, но ИМХО очень примитивная, как у Сафина или Лари Вильямса.
На счет "улыбки волатильности", ОИ и разных дельт, это всё давно известно, а с учетом децентрализации форекса, как собственно и мировых фондовых бирж и ограниченности доступа к релевантным данным, то все эти данные которые в открытом доступе или по цене ниж 1к$ в месяц, выжаты насухо или вообще фэйк как обьём на ДЦ форексе.
Фа, поисследуй для интереса влияние погодных условий городов Пендостана(Нью-йорк,
Чикаго...) и ЕС предыдущего дня, на сегодняшний цвет свечи пары eurusd...
https://www.wunderground.com/history/airport/KORD/2000/1/1/CustomHistory.html?dayend=1&monthend=12&yearend=2000&req_city=&req_state=&req_statename=&reqdb.zip=&reqdb.magic=&reqdb.wmo=
Интересный момент. Погода именно в чикаго, где торгуется биржа, может сказыватся на стиле торговли ММ в этот день. Ну это так.... мысли вслух...
Я не говорил про Вашу статью, а охарактеризовал пост:
В статье есть конкретика, но ИМХО очень примитивная, как у Сафина или Лари Вильямса.
На счет "улыбки волатильности", ОИ и разных дельт, это всё давно известно, а с учетом децентрализации форекса, как собственно и мировых фондовых бирж и ограниченности доступа к релевантным данным, то все эти данные которые в открытом доступе или по цене ниж 1к$ в месяц, выжаты насухо или вообще фэйк как обьём на ДЦ форексе.
Ну не скажите. Я использую именно их и там рыба есть, может быть есть и другие, более эффективны к рынку данные и за более дорогое бабло. Но что есть, то есть. Опять же, всё зависит от того как их готовить, я имею ввиду дельты ОИ и объёмы. Многие даже имея к ним доступ, совершают ошибки при подготовке обучения.....
Ваша модель переобучена, она понимает только то на чем учили.
Ошибка на всех трех частях первого файла должна быть одинакова.
После этого проверьте еще раз на втором файле. Этот файл должен быть совершенно обычным с возрастающими датами
И опять ошибка должна совпадать в тремя ошибками из первом файле.
Если все четыре ошибки разнятся более, чем на 5%, то модели нет.
Классный план, но я делаю по другому. Я оставляю период ООС и начинаю строить модели применяя при этом определённый подход к подготовке, отсеиванию, контрольному анализу. И если модель на ООС показывает удовлетворительный вариант, то считаю что данные манипуляции при подготовки модели правильные. И в последствии применяю их уже при построении модели для торговли.
Не биржа, а биржи + города крупных банков и ЦБ)))
Ну да, да.... если у них плохая погода, то она плохая для всех жителей Чикаго
Классный план, но я делаю по другому. Я оставляю период ООС и начинаю строить модели применяя при этом определённый подход к подготовке, отсеиванию, контрольному анализу. И если модель на ООС показывает удовлетворительный вариант, то считаю что данные манипуляции при подготовки модели правильные. И в последствии применяю их уже при построении модели для торговли.
И Вас не смущеает результат?
И Вас не смущеает результат?
В свете последних открытий он меня только радует. Осталось эту радость перенести на счёт. Картина маслом:
Результаты в тестере с 23.02
А вот торговля реал за этот же период.....
Так что тесты и реальная торговля это совершенно разные весчи....