Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 658
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а зачем второй ?
ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
ступил, 2 раза логарифм взял, в поледней строчек если убрать то так:
а зачем второй ?
да, нашел уже )
ну и как на такой дичи что-то обучать?
да, нашел уже )
ну и как на такой дичи что-то обучать?
не знаю. Но и в первом случае что с log, что без него - графики идентичные
да, в первом случае просто если нужны входы в НС от -1 до 1 и сделать детренд
в случае с вычитанием это не похоже на детренд
Maxim Dmitrievsky:
С логарифмом всё как-то не так. То что вы хотите можно добиться с sqrt() вместо log()
да, в первом случае просто если нужны входы в НС от -1 до 1 и сделать детренд
в случае с вычитанием это не похоже на детренд
А с логарифмом можно поиграть, может с десятичным поинтереснее будет? Или с другим основанием вычислить... 1000 например
С логарифмом всё как-то не так. То что вы хотите можно добиться с sqrt() вместо log()
я ничего от него не хочу )) использовал только что бы центр был в ноле
Ну если log только для детрендирования использовать - то да. Я думал вы еще и выбросы хотели убрать...
А с логарифмом можно поиграть, может с десятичным поинтереснее будет? Или с другим основанием вычислить... 1000 например
что бы убрать выбросы нужно логарифмическую шкалу по времени делать а не по ценам
http://berg.com.ua/graph/logarythmic-scale-trend-lines/что бы убрать выбросы нужно логарифмическую шкалу по времени делать а не по ценам