Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 657

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

log(close[i]/close[i-15])

куда что сжать, зачем?

я тоже думал что через вычитание.

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

log(close[i]/close[i-15])

куда что сжать, зачем?

Это скорее отношение,а не приращение.

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
я тоже думал что через вычитание.

логарифм не определен при отрицательных аргументах, зачем вычитать

и СанСаныч с делением привел, я ему показал что он ошибается насчет удаления выбросов путем такого логарифмирования

[Yuriy Asaulenko]

СанСаныч Фоменко:

Это гипотеза об эффективном рынке - чепуха полная.

Это вопрос спорный.) Но я не об эффективности рынка говорю, а о наблюдателе.

Пример - автомобиль подъезжает к Т-перекрестку. Куда он повернет нам абсолютно неведомо. А водитель это знал еще минимум полчаса назад. Хотя процесс полностью дерерминирован, для наблюдателя процесс случаен - какой-либо прогноз абсолютно невозможен. По виляним-перестроениям автомобиля и пр. паттернам мы абсолютно ничего не можем сказать о его дальнейшем поведении.

Этот подход можно назвать информационным. Любая информация случайна для получателя, иначе она не является информацией.)

[СанСаныч Фоменко]

Dr. Trader:

...а наобум не получается.

Это точно. Убил более 2-х месяцев, а результата нет

Сейчас идея в том, чтобы сделать несколько индикаторов и на них поторговать вручную

Верю что garch может многое, но количество времени которое мне нужно вложить чтоб разобраться - слишком велико, и его так много нет.

Не могу согласиться. Идти надо по дороге, а не огородами. Пусть в разы дольше, но по дороге.

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

логарифм не определен при отрицательных аргументах, зачем вычитать

и СанСаныч с делением привел, я ему показал что он ошибается насчет удаления выбросов путем такого логарифмирования

Для отрицательных чисел можно  *-1, потом отлогарифмировать и снова *-1

Так и отцентрируете и выбросы сгладите.

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:

Для отрицательных чисел можно  *-1, потом отлогарифмировать и снова *-1

нука щас сравню с вычитанием )

[Maxim Dmitrievsky]

Maxim Dmitrievsky:

нука щас сравню с вычитанием )

да дичь какая-то получается

обычные

лог

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

да дичь какая-то получается

обычные

лог

так делали?

double delta=close[i]-close[i-15];

double log_delta=(delta>0?log(delta):log(delta*-1)*-1;

должно вокруг нуля ходить.

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:

так делали?
double delta=close[i]-close[i-15];

double log_delta=(delta>0log(delta):log(delta*-1)*-1;

должно вокруг нуля ходить.

for(int i=start;i<rates_total;i++) 
     {
      bool invert = false;
      double pr = close[i]-close[i-ReturnsPeriod];
      if(pr<0)
       {
        pr = pr*-1;
        invert = true;
       }
      double pr2 = log(pr);
      if(invert) pr2 = pr2*-1;
      ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
     
     }