Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 326
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ветка огромная.
Кто нибудь может подсказать...
У меня есть графики движения нескольких валютных пар. Как с помощью машинного обучения можно подобрать параметры (лот, направление) открытия/закрытия ордеров, чтобы итог как можно чаще был в плюсе?
То есть что нужно сделать, как обучить программу?
в поиска забейте "нейросети" и выберите статьи, там много полезной инфы
В нашем случае через оптимизатор мы подбираем веса нейрона, только и всего.. какая разница будет он в логике обучаться или через оптимизатор... И по скорости, думаю, в облаке через оптимизатор обучение происходит гораздо быстрее
1000% за 2 мес плохо что-ли? :) логику чутка улучшил
Тут, правда основной куш за апрель получился. С середины мая даже устойчивая тенденция
2000% за 3 мес, но и просадка 64%, что логично при такой доходности :) Ладно, заканчиваю спамить.. но РНН Решетова однозначно вещч, главное придумать классные предикторы
а вот вообще изумительный прогон, 3000% за 3 мес при просадке 55%, почти идеально
2000% за 3 мес, но и просадка 64%, что логично при такой доходности :) Ладно, заканчиваю спамить.. но РНН Решетова однозначно вещч, главное придумать классные предикторы
а вот вообще изумительный прогон, 3000% за 3 мес при просадке 55%, почти идеально
Это не спам.
Давно ждал результаты.
Иначе - даже читать смысла нет.
2000% за 3 мес, но и просадка 64%, что логично при такой доходности :) Ладно, заканчиваю спамить.. но РНН Решетова однозначно вещч, главное придумать классные предикторы
а вот вообще изумительный прогон, 3000% за 3 мес при просадке 55%, почти идеально
Ок. А что вытворяет на демке?
не ставил еще, будет то же самое, т.к. тест по ценам открытия, результаты очень достоверные
я еще не полностью реализовал все свои идеи, это так промежуточные варианты.. тут можно наворотить вагон приколюх еще
Ветка огромная.
Кто нибудь может подсказать...
У меня есть графики движения нескольких валютных пар. Как с помощью машинного обучения можно подобрать параметры (лот, направление) открытия/закрытия ордеров, чтобы итог как можно чаще был в плюсе?
То есть что нужно сделать, как обучить программу?
Если на скорую руку - можно взять историю баров из MT5, экспортнуть в csv, и обучить нейронку торговать каждый бар в плюс. Лот при обучении константный будет, его лучше потом самим советником при торговле определять в зависимости от текущего баланса.
В тестере получишь идеальную торговлю на этом временном отрезке. Но на новых барах будет слив. Это не торговая стратегия, а жёсткий подгон под историю.
И это подойдёт только для крупных таймфреймов, типа M30, может быть M15. На более мелких спред будет съедать всю прибыль.
Надо? :) Если да, я потом добавлю сюда примерный код как это сделать, но тебе придётся установить R (https://cran.r-project.org/bin/windows/base/) чтоб запускать обучение нейронки.
Если на скорую руку - можно взять историю баров из MT5, экспортнуть в csv, и обучить нейронку торговать каждый бар в плюс. Лот при обучении константный будет, его лучше потом самим советником при торговле определять в зависимости от текущего баланса.
В тестере получишь идеальную торговлю на этом временном отрезке. Но на новых барах будет слив. Это не торговая стратегия, а жёсткий подгон под историю.
И это подойдёт только для крупных таймфреймов, типа M30, может быть M15. На более мелких спред будет съедать всю прибыль.
Надо? :) Если да, я потом добавлю сюда примерный код как это сделать, но тебе придётся установить R (https://cran.r-project.org/bin/windows/base/) чтоб запускать обучение нейронки.
всё равно интригует. У меня немножко другие входные данные будут.
Надо
Если на скорую руку - можно взять историю баров из MT5, экспортнуть в csv, и обучить нейронку торговать каждый бар в плюс. Лот при обучении константный будет, его лучше потом самим советником при торговле определять в зависимости от текущего баланса.
В тестере получишь идеальную торговлю на этом временном отрезке. Но на новых барах будет слив. Это не торговая стратегия, а жёсткий подгон под историю.
И это подойдёт только для крупных таймфреймов, типа M30, может быть M15. На более мелких спред будет съедать всю прибыль.
Надо? :) Если да, я потом добавлю сюда примерный код как это сделать, но тебе придётся установить R (https://cran.r-project.org/bin/windows/base/) чтоб запускать обучение нейронки.
а можно мануальчик какой-нибудь по R и как обучать простенькие нейросетки, с примерами? если есть
а можно мануальчик какой-нибудь по R и как обучать простенькие нейросетки, с примерами? если есть
В самом R есть примеры. Правда не на нашу тему, но многое объясняют.
Но вообще, мне больше SciLab (аналог МатЛаб) нравится. В смысле нейросетей победней будет - всего 3 пакета (в R -11 пакетов), но хелп получше, да и ориентация у R другая, а SciLab ориентирован на научно-технические расчеты и реал-тайм моделирование.
Я и с тем и с другим работаю, но c SciLab больше. Присоединяйтесь.
В самом R есть примеры. Правда не на нашу тему, но многое объясняют.
Но вообще, мне больше SciLab (аналог МатЛаб) нравится. В смысле нейросетей победней будет - всего 3 пакета (в R -11 пакетов), но хелп получше, да и ориентация у R другая, а SciLab ориентирован на научно-технические расчеты и реал-тайм моделирование.
Я и с тем и с другим работаю, но c SciLab больше. Присоединяйтесь.
А связать с мт-шечкой SciLab можно потом будет? допустим, обученную сетку подключить