Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 457
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И давайте определимя сразу, я говорю не про RNN Решетова, а про его оптимизатор... ЧТоб не путали, это совсем разные продукты.... так то... еслив что....
Да у Решетова в профиле столько всего, что и найти ничего невозможно.)
Кстати, на Хабре недавно видел статью где имитируются леса (random forest). Простенькая такая реализация с примером и экземплами. Можете, если захотите, и ее в MQL, наряду с нейроном. В лесах нелинейные решения появляются, в отличии от нейрона.
И давайте определимя сразу, я говорю не про RNN Решетова, а про его оптимизатор... ЧТоб не путали, это совсем разные продукты.... так то... еслив что....
+1
Есть RNN Решетова, но не смотря на название с нейронками там ничего общего, просто одна формула с какими-то сложными правилами из статистики. Видел всего полтора примера с этой штукой.
А есть jPrediction Решетова, по сути полноценная нейронка с каким-то особым методом обучения модели. Это отдельная программа написанная на Java, готовую модель можно экспортить сгенерированным кодом в mql. Это то что использует Михаил.
+1
Есть RNN Решетова, но не смотря на название с нейронками там ничего общего, просто одна формула с какими-то сложными правилами из статистики. Видел всего полтора примера с этой штукой.
А есть jPrediction Решетова, по сути полноценная нейронка с каким-то особым методом обучения модели. Это отдельная программа написанная на Java, готовую модель можно экспортить сгенерированным кодом в mql. Это то что использует Михаил.
Всё верно.... Чем отличается ИИ от НС????
НС это просто искуственная нейронная сеть, которая есть в составе любого ИИ, а ИИ это комплекс блоков и функций обслуживающих НС. Подготовка выборки, предварительное редуцирование входов, контроль переобучения, нормировщик, тестер и т.д. Вот в чём собственно разница. ИИ это комплекс функций и процедур для подготовки и обучения и тестирования обученного нейрона.... Как то так...
Угараю)))
Миша, ты будешь клянчить до усрачки, а не вникать в суть. Пойми, что профессор делающий все по книжке, может
лажануть на попугаях очень не хило пятикласнику... Ты знаешь, что ни работу нейросетей ни леса нихера обьяснить
не могут и много тупо создавалось от балды, поробывали - о, работает вроде)))
О чем мы говорим ты знаешь, о чем говорят другие - мне похер и я вкурсе, что он продолжил их клепать и убыстрил на
15%, ты еще тогда комп за 100 хотел брать)))
Вот именно когда это было речь шла чуть ли не о третьей версии его продукта, я тогда ему предложил распаралелить вычисления и после этого он сделал расспаралеливание и ускорил расчёты программы в разы, если не десятки раз. Я это сужу по размеру обучаемого файла, если раньше 6-7 столбцов обучались 3-5 часов, то сейчас он это делает за 15 минут, это говоря про паралелизацию расчётов. И после этого он умудрился выпустить аж 14 релизов, доделывая в каждом ошибки и реализовывая новые идеи. ТАк что ты не знаешь о каком продукте идёт речь. Да, может быть ранние версии и были сырыми и не отвечали твоим требованиям, но сейчас продукт вполне работоспособен. ИМХО. Во всяком случае у него есть только один недостаток, при количестве столбцов больше ста и строк больше ста, тренироватся стал значительно дольше....
Я всё надеюсьраздобыть хорошие выч. мощностя для того чтобы построить достаточно долгую и адекватную модель рынка.... там и посмотрим....
Весело тут у Вас. Там еще в соседней ветке команду трейДуров и програМУМИстов собирают, вообще улет.
12 и 14 последние юзанул, обещал 20 посмотреть, но он пропал. Мишань, проблема в том, что он не учел рекомендации и
груз первых версий волочится...))) Да не ссы, все нормально и у 18 Юсуфовской поклонников много было, хотя я ему в начале
его ветки тож грил чтоб выкинул))) Попозже мож еще какой нибудь божок обьявится и начнешь в него верить)))
Но на матстат форумах куда они постили свои погремухи(и Решетов и Юсф)- были проигнорированы)))
Ну а в итоге что за груз предыдущих версий???? В чём ошибки то, ты можешь сказать в двух словах????
Повторение мать учения, тем более что старые ветки затёрли, не грех обновить информацию. Иначе твои выпадки становятся необоснованными.....
+1
Есть RNN Решетова, но не смотря на название с нейронками там ничего общего, просто одна формула с какими-то сложными правилами из статистики. Видел всего полтора примера с этой штукой.
А есть jPrediction Решетова, по сути полноценная нейронка с каким-то особым методом обучения модели. Это отдельная программа написанная на Java, готовую модель можно экспортить сгенерированным кодом в mql. Это то что использует Михаил.
Jpredictor на выходе выдает точно такие же веса как RNN. Основное отличие это способ обучения: в оптимизаторе или по встроенной логике через ядерную машину и комитет из обычного млп + svm
А если учесть что в jpred. используются преобразования полиномами фич то это наижесточайшая подгонка, имхо.. просто подгонка тюля в тюлю. И, как известно, полиномами невозможно прогнозировать рынки, зато красиво нарисовать в прошлом - легко.
По сути, если обучать RF выдавать веса для RNN то будет то же самое только намного быстрее, почти моментально и безо всяких распараллеливаний. А вместо ядерной машины в составе SVM можно использовать генератор цифровых фильтров.
https://sites.google.com/site/libvmr/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_method
Сенсей, я вчера уже и так наржался. Один не врубается о чем речь идет и вклинивается)))
Второй млять, шесть раз видел, но просит седьмой))) Ты че будешь делать с полученной инфой?
Ты понимаешь, что тебе она не че не даст, а люди с нормальным уровнем за 5мин сравнят
погремуху с мало мальски адекватными моделями и ее выкинут. Скажи спасибо, что вообще сказал)))
Как ее загнать под плинтус вчера было озвучено, но ты разумеется не врубился...
Ну давай ещё раз. Специально для меня. Я ведь для тебя стараюсь..... Смешу и т.д. Давай... расскажи как загнать Предиктор под плинтус, а то что то я пропустил.....
И, как известно, полиномами невозможно прогнозировать рынки
А вот с этим не соглашусь, всё зависит от того как этот полином получен, в следствии какого рода оптимизации и если получение полинома подразумевает отсутствие эфекта переобучения или недообученности, то такой полином вполне может быть пригоден какоето время.... ИМХО.
А вот с этим не соглашусь, всё зависит от того как этот полином получен, в следствии какого рода оптимизации и если получение полинома подразумевает отсутствие эфекта переобучения или недообученности, то такой полином вполне может быть пригоден какоето время.... ИМХО.