Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3555
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мало кто задумывается, но квантование может увеличивать число предикторов, фокусируясь на разной информации из общего потока.
Как вариант, вот берём отклонения от МА (поток данных) с равным шагом, допустим 100, и получаем канал - данные о номере канала в разный момент времени скажут о текущем положении цены, силе волатильности, текущей тенденции, волатильности тенденции (за время отклонения от средней цены).
Теперь изменим таблицу квантования, и будем смотреть только на то, что творится возле уровней.
Такие данные уже могут подсказать о ситуативном поведении цены, особенно если допускаем, что уровни значимы для рынка, то сможем оценить попытки пробития уровня, его сопротивление им, да и в целом - значим уровень или нет. Так же это могут быть сигнальные точки для принятия решения об открытии позиции.
Если таблицы строить чисто по размаху показателей за всю выборку, то она может оказаться мало полезной, хотя исходные данные и будут ценными, но они окажутся неверно обработанными.
берём отклонения от МА (поток данных) с равным шагом, допустим 100, и получаем канал - данные о номере канала в разный момент времени скажут о текущем положении цены, силе волатильности, текущей тенденции, волатильности тенденции (за время отклонения от средней цены).
Оригинально. Заберу в тему что подать на вход нейросети
Мало кто задумывается, но квантование может увеличивать число предикторов, фокусируясь на разной информации из общего потока.
Как вариант, вот берём отклонения от МА (поток данных) с равным шагом, допустим 100, и получаем канал - данные о номере канала в разный момент времени скажут о текущем положении цены, силе волатильности, текущей тенденции, волатильности тенденции (за время отклонения от средней цены).
Теперь изменим таблицу квантования, и будем смотреть только на то, что творится возле уровней.
Такие данные уже могут подсказать о ситуативном поведении цены, особенно если допускаем, что уровни значимы для рынка, то сможем оценить попытки пробития уровня, его сопротивление им, да и в целом - значим уровень или нет. Так же это могут быть сигнальные точки для принятия решения об открытии позиции.
Если таблицы строить чисто по размаху показателей за всю выборку, то она может оказаться мало полезной, хотя исходные данные и будут ценными, но они окажутся неверно обработанными.
"Мусор на входе - мусор на выходе".
Бессмысленно брать предикторы,которые неизвестно как связаны с учителем.
"Мусор на входе - мусор на выходе".
Бессмысленно брать предикторы,которые неизвестно как связаны с учителем.
НЕмусор автоматически сделает входные данные - полезными
Полезными - рабочими
Рабочими - прибыльными
Если у вас нет таких - то вы не знаете мусор это или нет.
А если пробовали и не работает - то это другое дело.
Вот в таком ключе нужно парировать. Пробовали или нет и какой результат (характер результата)
НЕмусор автоматически сделает входные данные - полезными
Полезными - рабочими
Рабочими - прибыльными
Если у вас нет таких - то вы не знаете мусор это или нет.
А если пробовали и не работает - то это другое дело.
Вот в таком ключе нужно парировать. Пробовали или нет и какой результат (характер результата)
Ну, фраза "Мусор на входе - мусор на выходе" так же хороша, как и "То-то и оно!", годится для любого случая из жизни с одинаковым успехом, т.е., бесполезна. Но звучит глубокомысленно.))
"Мусор на входе - мусор на выходе".
Бессмысленно брать предикторы,которые неизвестно как связаны с учителем.
+
Сами стёрли свой последний пост или модератор? Видео не успел посмотреть...
Сами стёрли свой последний пост или модератор? Видео не успел посмотреть...
Оригинально. Заберу в тему что подать на вход нейросети
А я думал банальщина, которой все пользуются.
Такое можно проделывать и с разными каналами, фантазируйте :)
Да я подумал, что бессмысленно эту тему дальше размусоливать :)
Надеюсь, что Вы поняли ошибочность утверждения о кривой квантовой таблице, и по этой причине удалили.
Если я не ошибаюсь, то именно у Вас в статьях используются ретурны от машек же - думал наглядно и понятно будет.
нужно проверять данные именно внутри каждого бина, а не их совокупное влияние на таргет.
Можно и внутри - я же не против - давно уже писал, что это была изначальная цель квантования - строить модели на подвыборках из квантовых отрезков (бинов).
Просто я увидел дополнительные возможности, которые даёт квантование и стал их углублённо изучать.