Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3558

Новый комментарий
 
Maxim Kuznetsov #:

MA и цена - одно и то-же...из цены можно посчитать MA, из достаточно длинной MA можно восстановить цены. 

Как преобразование Фурье, которое туда и обратно. Вопросы только вычислительной сложности и "нахрена это надо при наличии оригинала"

mytarmailS #:

нельзя с машки востановить цены, не говори ерунду

Forester #:

восстановите и поделитесь кодом для воспроизведения любым участником форума.

Я уже приводил пример апскейла: ИИ не восстанавливает картину - он её художественно дорисовывает. 

Когда две цены 9 и -9, а также -9 и 9 говорят о противоположных направлениях, средняя цена будет равняться 0. Из нуля вы ничего не восстановите.

А если я неправ, то ответьте, пожалуйста, ребятам выше. 

 
mytarmailS #:

Конкретно : в лоб на рынке работает ничего!


Лично я машку пользую для своей торговли в моей модели она работает но это совсем не та модель которая очевидна каждому

Ладно, ясно

 
Forester #:

восстановите и поделитесь кодом для воспроизведения любым участником форума.

инкремент SMA = разница цен за период делённая на период

SMA[0]-SMA[1]=(Price[0]-Price[Period_SMA])/Period_SMA

среднее значение SMA за длительный промежуток стремиться к среднему значение цен. 

в реалиях колебаний цен,  4-5 периодов точность достаточно чтобы из SMA вычислить цены. Для непериодичных или с большими претензиями к точности нужно больше

  
library(runner)
library(TTR)

y <- rnorm(500) |> cumsum() 

X <- y |> 
     SMA(30) |> 
     runner(f = c, k = 10,na_pad = T) |>
     do.call(what=rbind) |> 
     cbind.data.frame(Y=y)

pr <- lm(Y~.,X[100:300,]) |> 
       predict(X[,-ncol(X)])


plot(y,t="l")
lines(pr, col=2)
abline(v=300, lty=2, col=8)



нельзя из потеряной информации востановить потеряное

 
Maxim Kuznetsov #:

SMA[0]-SMA[1]=(Price[0]-Price[Period_SMA])/Period_SMA

Поправьте, но Вы в формуле по восстановлению цен используете... цены. 

Или я не вдуплил чего. 



UPD

У нас есть значения уже сглаженные. Мы не знаем цен, какие использовались. И надо их восстановить. 
 
mytarmailS #:



нельзя из потеряной информации востановить потеряное

покажи где терялась информация.

как заведённые попугаи: информация потерялась, про@#4лась..ГДЕ ? ткните пальцем место потерь

 
Maxim Kuznetsov #:

покажи где терялась информация.

как заведённые попугаи: информация потерялась, про@#4лась..ГДЕ ? ткните пальцем место потерь

ты больной или что??? 10 раз уже сказал, показал!!


машка фильтр ты фильтруешь все высокие частоты , те выкидываеш их безвозвратно, это же ОЧЕВИДНО!!! очнись!!


всем это очевидно 

Ivan Butko #:

У нас есть значения уже сглаженные. Мы не знаем цен, какие использовались. И надо их восстановить. 

 
Maxim Kuznetsov #:

покажи где терялась информация.

как заведённые попугаи: информация потерялась, про@#4лась..ГДЕ ? ткните пальцем место потерь

- 5 и 5, -6 и 6, -7 и 7, -8 и 8 дают среднее - 0. 

Как из нуля восстановить цены, не подсматривая в формуле в историю?

 
mytarmailS #:

машка фильтр ты фильтруешь все высокие частоты

Вот кстати да, максимальные и минимальные значения - они же в первую очередь летят в небытие

 
Maxim Kuznetsov #:

покажи где терялась информация.

Мне кажется Вы перепутали понятие восстановление с понятием обратный проход

1...355135523553355435553556355735583559356035613562356335643565...3745
Новый комментарий