Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3553
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня сейчас нет перебора разных разметок. Концепция базовой стратегии и её улучшения с помощью МО.
А вот базовые стратегии могут быть разными.
Есть иные идеи?
Нет, не вдавался в ваш подход, но всегда можно что-то переделать/упростить
Нет, не вдавался в ваш подход, но всегда можно что-то переделать/упростить
Определенно. Но в процессе развития\исследования наоборот появляется много дополнительных фишек и усложнений. Когда работа завершена и всё ясно и очевидно, тогда можно оптимизацией заниматься и что-то сокращать/ускорять.
Определенно. Но в процессе развития\исследования наоборот появляется много дополнительных фишек и усложнений. Когда работа завершена и всё ясно и очевидно, тогда можно оптимизацией заниматься и что-то сокращать/ускорять.
Я вижу, что можно анализировать бины, например, как предложено в статье, и потом выбирать удачные. Это займет мало кода и будет очень понятно.
Дискретизация с учителем, крайне любопытная штука, но жрет вычислительный ресурс не по детски
discretization::mdlp()
Я вижу, что можно анализировать бины, например, как предложено в статье, и потом выбирать удачные. Это займет мало кода и будет очень понятно.
В какой статье? Что выше ссылка, так там нет анализа по сути, а лишь перебор квантовых таблиц. Вообще в CatBoost встроены разные методы квантования (которых нет в библиотеке KBinsDiscretizer) - поэкспериментируйте с настройками. Есть возможность сохранять квантовые таблицы и по ним потом преобразовывать выборку для иных методов обучения.
В какой статье? Что выше ссылка, так там нет анализа по сути, а лишь перебор квантовых таблиц. Вообще в CatBoost встроены разные методы квантования (которых нет в библиотеке KBinsDiscretizer) - поэкспериментируйте с настройками. Есть возможность сохранять квантовые таблицы и по ним потом преобразовывать выборку для иных методов обучения.
Можно выбрать количество бинов и отдельные бины, которые аутперформят остальные. Аналог кластеризации. Поэтому писал до этого, почему не использовать просто кластеризацию.
В любом случае, безотносительно перебора или грамотного сэмлинга целевых - это пальцем в небо. Потому что искусственное ограничение вариантов.
Основной упор в классификации тайм серий (финансовых), когда есть выбор когда торговать, а когда нет (то есть уже дискретное представление ВР), стоит делать именно на разметку, а не на признаки.
Уже писал, то мой подход позволяет подобрать такие бины(кластеры) и метки, что можно ограничиться даже всего 2-5 признаками. И это делается за минуты.
Можно выбрать количество бинов и отдельные бины, которые аутперформят остальные. Аналог кластеризации. Поэтому писал до этого, почему не использовать просто кластеризацию.
И по какому критерию выбор? Чего то не вижу такой возможности в библиотеке... но опять же - это бинаризация, только под капотом.
И по какому критерию выбор? Чего то не вижу такой возможности в библиотеке... но опять же - это бинаризация, только под капотом.
По критерию на новых данных, после обучения.
По критерию на новых данных, после обучения.
Так где выбор нескольких бинов из набора, или я неправильно понял Вас?
Так где выбор нескольких бинов из набора, или я неправильно понял Вас?
Сделать выбор )) просто выбрать бин и торговать только на нем, в чем проблема?