Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3556
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
"Мусор на входе - мусор на выходе".
Бессмысленно брать предикторы,которые неизвестно как связаны с учителем.
Остаётся полагаться только на статистику. Сам процесс скрыт от нас - только его последствия видим.
По данному типу предикторов я разрабатывал множество метрик, ещё до того, как занялся МО...
Надеюсь, что Вы поняли ошибочность утверждения о кривой квантовой таблице, и по этой причине удалили.
Если я не ошибаюсь, то именно у Вас в статьях используются ретурны от машек же - думал наглядно и понятно будет.
Можно и внутри - я же не против - давно уже писал, что это была изначальная цель квантования - строить модели на подвыборках из квантовых отрезков (бинов).
Просто я увидел дополнительные возможности, которые даёт квантование и стал их углублённо изучать.
Я понял, что ничего не понял и не хочу вдаваться. Сильно выдуманные определения, опять про какие-то потоки началось.
усложненное общение на пустом месте )
Сильно выдуманные определения, опять про какие-то потоки началось.
Поток данных без какой либо дискретизации - именно это имелось ввиду. Вообще не знаю, как там не понять...
Поток данных без какой либо дискретизации - именно это имелось ввиду. Вообще не знаю, как там не понять...
Вы взяли машку, отсчитали от нее по 100 во все стороны и это дискретизация? где там ретурны?
Вы взяли машку, отсчитали от нее по 100 во все стороны и это дискретизация?
Всё верно, мы разбили диапазон значений на интервалы таким способом - равномерно с шагом 100.
Понятно, что в начале находится разность между ценой (допустим закрытия) и МА. Вот этот поток данных и помещаем в ячейки (бины) и присваиваем им уже индекс (порядковый номер - как вариант) вместо собственного значения.
Таким образом данные у нас стандартизуются, что делает их сопоставимыми и квантуются, что позволяет их группировать по подобию происходящего события.
Всё верно, мы разбили диапазон значений на интервалы таким способом - равномерно с шагом 100.
Понятно, что в начале находится разность между ценой (допустим закрытия) и МА. Вот этот поток данных и помещаем в ячейки (бины) и присваиваем им уже индекс (порядковый номер - как вариант) вместо собственного значения.
Таким образом данные у нас стандартизуются, что делает их сопоставимыми и квантуются, что позволяет их группировать по подобию происходящего события.
Ну, фраза "Мусор на входе - мусор на выходе" так же хороша, как и "То-то и оно!", годится для любого случая из жизни с одинаковым успехом, т.е., бесполезна. Но звучит глубокомысленно.))
Ага, утверждений больше, чем связи с рынком
НЕмусор автоматически сделает входные данные - полезными
Полезными - рабочими
Рабочими - прибыльными
Если у вас нет таких - то вы не знаете мусор это или нет.
А если пробовали и не работает - то это другое дело.
Вот в таком ключе нужно парировать. Пробовали или нет и какой результат (характер результата)
Я умею фильтровать мусор. Свои подходы многократно выкладывал на этой ветке, не только свои подходы, но и ссылки на пакеты, которые позволяют фильтровать мусор. Причем именно в применении в МО.
Более того, сам смысл науки "статистка" состоит в фильтровании мусора.
Так что Ваша реакция ничего кроме удивления не вызывает.
Я умею фильтровать мусор. Свои подходы многократно выкладывал на этой ветке, не только свои подходы, но и ссылки на пакеты, которые позволяют фильтровать мусор. Причем именно в применении в МО.
Более того, сам смысл науки "статистка" состоит в фильтровании мусора.
Так что Ваша реакция ничего кроме удивления не вызывает.
Вы меня не слышите:
Ваши подходы сделали форвард стабильным?
Если нет - не умеете.
Если да - вы оседлали ценообразование и купаетесь в деньгах.
Если ваш подход не имеет отношения к форексу, а имеет к чему-то другому - так и скажите, может я зря парирую и вы продвигаете науку, а не прикладную тематическую эксплуатацию этой науки
Интересно для общего развития, но для торговли не совсем понятно, как это использовать...
Есть идеи?