Тестирование робота показало низкую эффективность

[Удален] 2024.06.11 14:21 #35481

mytarmailS #:
Там патерн надо делать на свечах модели, ты этого не делал и даже свечей не делал

Это не делал, так, в общем зафитил

[Удален] 2024.06.12 11:11 #35482

Написал монстра, который строит 2-х уровневую кластеризацию и ищет профитные кластеры.

Находит всякие интересные ТС

[Удален] 2024.06.12 11:17 #35483

Лог такой же неадекватный. Видно, что находит либо хорошую ТС, либо ничего :)

Iteration: 0, Cluster: 0, SubCluster: 0
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0
Iteration: 0, Cluster: 0, SubCluster: 1
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0
Iteration: 0, Cluster: 0, SubCluster: 2
R2: 0.9628026860906548
Too few samples in subcluster: 0
Too few samples in subcluster: 0
Iteration: 0, Cluster: 1, SubCluster: 0
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0
Iteration: 0, Cluster: 1, SubCluster: 1
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0
Iteration: 0, Cluster: 1, SubCluster: 2
R2: 0.9804180988990353
Too few samples in subcluster: 0
Too few samples in subcluster: 0
Iteration: 0, Cluster: 2, SubCluster: 0
R2: 0.9930599292110455
Iteration: 0, Cluster: 2, SubCluster: 1
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0
Iteration: 0, Cluster: 2, SubCluster: 2
R2: 0.9703596382909541
Too few samples in subcluster: 0
Too few samples in subcluster: 0
Iteration: 0, Cluster: 3, SubCluster: 0
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0
Iteration: 0, Cluster: 3, SubCluster: 1
R2: 0.977346448254901
Iteration: 0, Cluster: 3, SubCluster: 2
R2: 0.9624951019356504
Too few samples in subcluster: 0
Too few samples in subcluster: 0
Iteration: 0, Cluster: 4, SubCluster: 0
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0
Iteration: 0, Cluster: 4, SubCluster: 1
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0
Iteration: 0, Cluster: 4, SubCluster: 2
R2: 0.8132121850814286
Too few samples in subcluster: 0
Too few samples in subcluster: 0
Iteration: 1, Cluster: 0, SubCluster: 0
R2: 0.9440795561361571
Iteration: 1, Cluster: 0, SubCluster: 1
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0
Iteration: 1, Cluster: 0, SubCluster: 2
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0
Too few samples in subcluster: 0
Too few samples in subcluster: 0
Iteration: 1, Cluster: 1, SubCluster: 0
R2: 0.9473495554472346
Iteration: 1, Cluster: 1, SubCluster: 1
R2: 0.983402942661654
Iteration: 1, Cluster: 1, SubCluster: 2
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0
Too few samples in subcluster: 0
Too few samples in subcluster: 0
Iteration: 1, Cluster: 2, SubCluster: 0
R2: 0.9656292626281533
Iteration: 1, Cluster: 2, SubCluster: 1
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0
Iteration: 1, Cluster: 2, SubCluster: 2
R2: 0.9693720703907486
Too few samples in subcluster: 0
Too few samples in subcluster: 0
Iteration: 1, Cluster: 3, SubCluster: 0
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0
Iteration: 1, Cluster: 3, SubCluster: 1
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0

Aleksey Vyazmikin 2024.06.13 08:07 #35484

Maxim Dmitrievsky #:
строит 2-х уровневую кластеризацию

Это как?

[Удален] 2024.06.13 12:25 #35485

Aleksey Vyazmikin #:

Это как?

Iteration: 1, Cluster: 1, SubCluster: 2

Aleksey Vyazmikin 2024.06.13 12:48 #35486

Maxim Dmitrievsky #:
SubCluster

SubCluster

что это? Кластер в кластере?

[Удален] 2024.06.13 12:50 #35487

Aleksey Vyazmikin #:

что это? Кластер в кластере?

yep

Aleksey Vyazmikin 2024.06.13 12:52 #35488

Maxim Dmitrievsky #:

yep

А, ну ясно - это получается вариации на моё дерево кластеризации :)

[Удален] 2024.06.13 21:41 #35489

Aleksey Vyazmikin #:

А, ну ясно - это получается вариации на моё дерево кластеризации :)

Не знаю что такое дерево кластеризации

Aleksey Vyazmikin 2024.06.13 22:09 #35490

Maxim Dmitrievsky #:

Не знаю что такое дерево кластеризации

Тут и ранее в теме писал

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля

Aleksey Vyazmikin, 2024.03.15 19:28

Делюсь результатами, значит дерево [3,3,3] - на каждом уровне в листе происходит кластеризация на 3 кластера, всего 3 уровня, в итоге 27 конечных листьев.

Применяем результат на 3 выборках - test и exam не участвовали в построении дерева.

На графике ниже показано смещение целевой "1" в процентах относительно среднего значения целевой "1" в своей выборке - для каждого листа дерева.

Что радует - устойчивость смещения, т.е. там где на train было больше 0 или 1, так и на остальных выборках часто остаётся.

Правда, если взять по выборке train примеры в выборке со смещением более 5%, то получиться всего около 20% примеров от всей выборки, что маловато.

Есть ли закономерность в Собираю команду для развития Ошибки, баги, вопросы

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3549