Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2825
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Алексей, а кривая капитала это какого типа ВР?
Зависит от инструментов и ТС, наверно. Для депозита в советском сбербанке - детерминированный, например)
Традиционно, используется модель СБ с трендом (без реинвестиций) и геометрическое СБ (с реинвестицией). Эти модели неявно предполагаются, когда используют Шарпа для оценки.
Зависит от инструментов и ТС, наверно. Для депозита в советском сбербанке - детерминированный, например)
Традиционно, используется модель СБ с трендом (без реинвестиций) и геометрическое СБ (с реинвестицией). Эти модели неявно предполагаются, когда используют Шарпа для оценки.
идея : что если использовать прогноз пускай аримы по кривой баланса торговли как меру качества обучености модели.. Типа если прогноз вверх и доверительный интервал узкий то есть шанс что кривая капила будет идти вверх, это чем то похоже на симуляцию монтекарло
идея : что если использовать прогноз пускай аримы по кривой баланса торговли как меру качества обучености модели.. Типа если прогноз вверх и доверительный интервал узкий то есть шанс что кривая капила будет идти вверх, это чем то похоже на симуляцию монтекарло
Получается, как всегда, две оптимизируемые величины - скорость тренда и волатильность (наверняка связанная с шириной доверительного интервала). Нужно либо строить из них одну (Шарп, например), либо строить оптимальную кривую (как в портфельной теории Марковица, например) и потом выбирать на ней точку.
Получается, как всегда, две оптимизируемые величины - скорость тренда и волатильность (наверняка связанная с шириной доверительного интервала). Нужно либо строить из них одну (Шарп, например), либо строить оптимальную кривую (как в портфельной теории Марковица, например) и потом выбирать на ней точку.
Ничего не понял)
Ну, оптимизация по виду кривой капитала - обычное дело. Обычно стремятся увеличить скорость тренда и уменьшить размах колебаний около линии тренда - получается что есть два критерия для оптимизации. Эту двукритериальную задачу оптимизацию можно либо сразу свести к обычной оптимизации (сделав из двух критериев один, например Шарп), либо искать оптимальную по Парето линию на плоскости и потом уже из каких-то соображений выбирать на ней точку (пример - портфельная теория Марковица).
Вариаций на эту тему очень много, статей большое количество.
Ну, оптимизация по виду кривой капитала - обычное дело. ...
Ааа, теперь понятно, но я не об этом, я как раз говорю что оптимизировать интересно не саму кривую капитала, а прогноз что кривая капитала будет расти в будущем
типа ищем оптимизацией такую кривую капитала чтобы прогноз был как можно лучше (типа красный канал)
сама кривая может хоть падать все время..
Я попробовал с автоаримой, довольно неплохие результаты, правда обучать долго.. гдето 7-8 из 10 угадывает рост капитала
Ааа, теперь понятно, но я не об этом, я как раз говорю что оптимизировать интересно не саму кривую капитала, а прогноз что кривая капитала будет расти в будущем
типа ищем оптимизацией такую кривую капитала чтобы прогноз был как можно лучше (типа красный канал)
сама кривая может хоть падать все время..
Я попробовал с автоаримой, довольно неплохие результаты, правда обучать долго.. гдето 7-8 из 10 угадывает рост капитала
То что написал раньше вполне согласуется с этим, поскольку всегда есть итоговая кривая капитала, которую оптимизируем. Если представить, что используется не ARIMA, а какой-нибудь чёрный ящик вроде нейросети, то разница лишь в добавлении признаков, соответствующих кривой капитала исходной системы.
С предубеждением отношусь к идее построения ТС как метасистемы на основе другой ТС. Если этот приём работает, то надо понять причину этого и использовать её напрямую и в явном виде.
Самое сложное что делал в этом направлении - прекращение торговли при просадке и её возобновление при росте.
Самое сложное что делал в этом направлении - прекращение торговли при просадке и её возобновление при росте.
А как начнется рост депо, если торговля прекратилась? )))
А как начнется рост депо, если торговля прекратилась? )))
Прекращается реальная, а виртуальная продолжается же) Понятно что реальная эквити отличалась бы от виртуальной, но этим пренебрегаем.