Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2820

Новый комментарий
 
В hmm используется геометрическая вероятность?
НЕТ!  При чем ты тут её лепишь?
Считать близость геометрической вероятностью, ок..  Так всеравно это нельзя сравнивать с обычной вероятностью.. 

 Лишь бы не признаться что тупишь, в каждом посте переобуваться, прыгать с темы на тему, обзываться.. 
Лишь бы не признавать очевидное... 


[Удален]  

это и есть вероятность отнесения к кластеру, в геометрической интерпретации 

тебе сразу сказали, что ты бредишь и не понимаешь о  чем речь. Никто не переобулся с того момента.

 
Maxim Dmitrievsky #:

это и есть вероятность отнесения к кластеру, в геометрической интерпретации 

Ну.... и ты приравниваешь эту геометрическую вероятность которая близость, которая в кластерах к обычной вероятности которая в hmm и говоришь что они работают одинаково

Потому что кластера и hmm работают одинаково, по твоим словам.. 

Если это так, а это так, то вердикт - мудак)) 
[Удален]  
mytarmailS #:
Ну.... и ты приравниваешь эту геометрическую вероятность которая близость, которая в кластерах к обычной вероятности которая в hmm и говоришь что они работают одинаково

Потому что кластера и hmm работают одинаково, по твоим словам.. 

Если это так, а это так, то вердикт - мудак)) 
Это уже все поняли и даже перестали на тебя реагировать. К сожалению, ты осмелился прокомментировать мое сообщение, пришлось тебя развалить в очередной раз.
Продолжай бредить дальше. Позже можешь приходить за очередной порцией интеллектуальных люлей. Думаю, что эта тема уже исчерпана, но до тебя пока не дошло, как до жирафа. Для птушника это нормально.
 
Оооо дааа...
Развалил так Развалил... 
А аргументы то какие глубокие))) 
ПОЗОРИЩЕ... 
НЕптушник))) 
 

Любопытная статья.

Перевод аннотации

В этой статье сравнивается точность прогнозирования нейронных сетей и условных гетероскедастических моделей, таких как ARCH, GARCH, GARCH-M, TGARCH, EGARCH и

IGARCH, для прогнозирования ряда валютных курсов.Многослойные сети персептрона (MLP) и

радиальной базисной функции (RBF) с различными архитектурами и условными

гетероскедастическими моделями используются для прогнозирования пяти временных рядов обменного курса. Результаты показывают

, что как нейросетевые, так и условно гетероскедастические модели могут быть эффективно использованы

для прогнозирования. Сети RBF работают значительно лучше, чем MLP-сети в нейронном

сетевом кейсе. IGARCH и TGARCH работают лучше, чем другие условные гетероскедастические

модели. Реезультативность нейронных сетей

при прогнозировании обменного курса лучше, чем у моделей условной гетероскедастичности. Показано, что нейронная сеть может быть эффективно

использована для оценки условной волатильности рядов валютных курсов и подразумеваемой

волатильности опционов NIFTY. Обнаружено, что нейронная сеть превосходит условные гетероскедастические

модели при прогнозировании вне выборки.

[Удален]  
Преимущество арчеподобных в минимальном кол-ве параметров, наверное, по отношению к кол-ву весов у нейронок. У RBF весов меньше чем у mlp тоже. Хотя это как считать. 
 
Maxim Dmitrievsky #:
Преимущество арчеподобных в минимальном кол-ве параметров, наверное, по отношению к кол-ву весов у нейронок. У RBF весов меньше чем у mlp тоже. Хотя это как считать. 

арчи моделируют нестационарность, причем довольно подробно.

Модели МО, вероятно, и нейронки также, эксплуатируют идею "история повторяется", путем поиска паттернов.

Означает ли статья, что путь поиска паттернов более перспективен, чем моделирование нестационарности? 

[Удален]  
СанСаныч Фоменко #:

арчи моделируют нестационарность, причем довольно подробно.

Модели МО, вероятно, и нейронки также, эксплуатируют идею "история повторяется", путем поиска паттернов.

Означает ли статья, что путь поиска паттернов более перспективен, чем моделирование нестационарности? 

Моделирование нестационарности подразумевает моделирование волатильности, насколько понимаю. Без направления сделок. В этом плане паттерны или смещение среднего приращений более перспективно для направленной торговли. Статью не смотрел ещё.

Я бы даже отказался от сделок в разном направлении, например Евробакс последние 10 лет надо тупо периодически продавать, без покупок. Там любые покупки будут вносить больше ошибок в модели, чем продажи.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Моделирование нестационарности подразумевает моделирование волатильности, насколько понимаю. Без направления сделок. В этом плане паттерны или смещение среднего приращений более перспективно для направленной торговли. Статью не смотрел ещё.

Я бы даже отказался от сделок в разном направлении, например Евробакс последние 10 лет надо тупо периодически продавать, без покупок. Там любые покупки будут вносить больше ошибок в модели, чем продажи.

Согласен.

В наших терминалах торгуется знак. Что такое волатильность вообще непонятно.

А вот если прогнозировать абсолютную величину актива, то другое дело. Волатильность - это риск, что является решающем при прогнозировании значения актива.


Вероятно, как-то так.


Так что забудет о гарчах.

1...281328142815281628172818281928202821282228232824282528262827...3745
Новый комментарий