Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2565
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я не ищу разрешения, Вы не верно поняли смысл поста
Тебе придётся предсказывать его динамику, плюс он запаздывающий
в смысле
это же просто коэффициент
нашли его, сделали выводы и забыли про Херста
который говорит на форексе о том, что котир имеет фрактальную структуру и плюсом то вверх, то вниз,
буквально тик вверх, тик вниз
а фрактал тут, это практически треугольник схожий по внешнему виду с графиком логнормального распределения, единственный паттерн, другого не дано
что кстати доказано Самуэльсоном и получил он за это Нобеля
вот и погнали нейронку парить
в смысле
это же просто коэффициент
нашли его, сделали выводы и забыли про Херста
который говорит на форексе о том, что котир имеет фрактальную структуру и плюсом то вверх, то вниз,
буквально тик вверх, тик вниз
а фрактал тут, это практически треугольник схожий по внешнему виду с графиком логнормального распределения, единственный паттерн, другого не дано
что кстати доказано Самуэльсоном и получил он за это Нобеля
вот и погнали нейронку парить
Хоть Самуэльсона то не позорь - он ничего такого не доказывал
в смысле
это же просто коэффициент
нашли его, сделали выводы и забыли про Херста
который говорит на форексе о том, что котир имеет фрактальную структуру и плюсом то вверх, то вниз,
буквально тик вверх, тик вниз
а фрактал тут, это практически треугольник схожий по внешнему виду с графиком логнормального распределения, единственный паттерн, другого не дано
что кстати доказано Самуэльсоном и получил он за это Нобеля
вот и погнали нейронку парить
Хоть Самуэльсона то не позорь - он ничего такого не доказывал
просвятиться бы Вам не мешало
Какие выводы сделали?
https://www.mql5.com/ru/forum/375928/page2
если 0 ≤ H < 0,5 – цены являются фракталами, подтверждается справедливость FMH, имеют место «тяжелые хвосты» в распределении переменных, антиперсистентные серии, т.е. отрицательная корреляция в изменении цен, розовый шум с частыми изменениями направления движения цен;https://www.mql5.com/ru/forum/375928/page2
если 0 ≤ H < 0,5 – цены являются фракталами, подтверждается справедливость FMH, имеют место «тяжелые хвосты» в распределении переменных, антиперсистентные серии, т.е. отрицательная корреляция в изменении цен, розовый шум с частыми изменениями направления движения цен;Воронцов - наверно лучший специалист по МО в России. Курс поэтому обязан быть хорошим, но поскольку он для айтишников, то там опущена базовая и важная для нас математика. Неоднократно замечал, что для применения математических методов в трейдинге мало когда подходит их базовая, упрощённая форма.
МО основано (можно посмотреть например у Тибширани) на предположении, что существует неизменное совместное распределение предикторов и ответов P(X,Y). Из него может быть вычислена условная вероятность Py(Y|X), из которой может быть вычислена регрессия Y=f(X). В итоге, эта регрессия приближается какими-либо моделями МО. В физическом мире эта теория более-менее работает. Но не в трейдинге. У нас оказывается, что P(X,Y) меняется со временем (нестационарность) непредсказуемым образом и вся теория немного рушится.
Приходится как-то придумывать свою теорию и здесь уж - кто во что горазд) Самый распространённый подход - просто не обращать внимания на нестационарность и потом удивляться результатам и жаловаться на МО)
Важно точно понимать: "нестационарность" чего? и не скатываться к нестационарности самого временного ряда. Скорее всего можно не обращать внимания на нестационарность самого котира.
Краеугольной является условная вероятность Py(Y|X).
Вместо условной вероятности удобнее использовать "предсказательную способность" предиктора по отношению к конкретному учителю.
Ввел меру такой предсказательной способности и прогнал окно по ВР, набрав статистику в 2000 примеров. Особо отмечу, что про модели вообще нет речи. Ищем пару "предиктор-учитель".
Вот часть результатов: столбик- отдельный предиктор, приведены итоговые строки: среднее значение предсказательной способности, стандартное отклонение и % для удобства.
Видим, что среди предикторов имеется предиктор с отношением sd/mean около 10%. Но замечательно, что у меня НЕ встретились предикторы, которые бы имел этот процент более 100%.
Поэтому задача проектирования состоит в поиске такого набора предикторов для конкретного учителя, у которого была бы ограничено отношение sd/mean величиной 10%, а лучше 5%, которыми можно пренебречь. Стабильность предсказательной способности - это краеугольный камень торговой системы.
гуглим предложение дословно
"
Получается, что оптимальным прогнозом будущего значения уровня ряда является его текущее значение"