Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1819
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сделка с лагами взад вперед на сколько баров? или как то по другому?
Простой пример:
с вероятностью 0.5 продаем или покупаем на новом баре (или не торгуем)
на следующем баре с 0.5 вер. закрываем или держим позицию
если закрылась, переходим к п.1, если не закрылась ждем след. бара и смотрим вероятность, пока не закроем позицию
Это самый простой пример.Можно сделать, искусственно, несколько режимов сэмплирования с разными распределениями и случайными переходами между режимами. Это позволит захватить больше интересных закономеностей, нежели простой рэндом сэмплинг
и т.п.
Между чем закономерности ищем? Сезонные или временные тут по логике не подходят. Рандомный поиск корреляций тоже не очень. К тому же цель у нас это опережение, тогда смысл есть, если закономерности даже если есть, но опережение попеременное и достаточно случайное, то это ничего не даст. У нас будет то прогноз, то отставание.
Хотя если найдутся, будет что оптить)))
Простой пример:
с вероятностью 0.5 продаем или покупаем на новом баре (или не торгуем)
на следующем баре с 0.5 вер. закрываем или держим позицию
если закрылась, переходим к п.1, если не закрылась ждем след. бара и смотрим вероятность, пока не закроем позицию
Это самый простой пример.Не, не про то вопрос, что в НС. Только время и цену сделки или клоузы баров рядом тоже?
Между чем закономерности ищем? Сезонные или временные тут по логике не подходят. Рандомный поиск корреляций тоже не очень. К тому же цель у нас это опережение, тогда смысл есть, если закономерности даже если есть, но опережение попеременное и достаточно случайное, то это ничего не даст. У нас будет то прогноз, то отставание.
Хотя если найдутся, будет что оптить)))
между предикторами и направлением сделки. Предикторы могут быть любые, например ценовые приращения
Не, не про то вопрос, что в НС. Только время и цену сделки или клоузы баров рядом тоже?
приращения, индикаторы, все что угодно на вход. На выход направление сделок.
между предикторами и направлением сделки. Предикторы могут быть любые, например ценовые приращения
Любые это слишком))) у нас кроме приращений только усреденения))) Как то логично понять бы на сколько баров назад закладываться оптимально.
Любые это слишком))) у нас кроме приращений только усреденения))) Как то логично понять бы на сколько баров назад закладываться оптимально.
Хотя да, объемы еще упускаю.
Любые это слишком))) у нас кроме приращений только усреденения))) Как то логично понять бы на сколько баров назад закладываться оптимально.
Это уже другой блок отбора, с сэмплингом не связанный. Берется максимальное кол-во баров назад, затем выбираются лучшие комбинации. Это уже проблема качественной аппроксимации, не сэмплинга.
В итоге, при грамотном сэмплинге, выбирается оптимальное кол-во лаговых предикторов, которые максимально описывают направление сделок
Потом это еще монте-карлится и выбираются лучшие варианты. Не думаю, что кто-то такое делал здесь, но у меня это уже давно ) Закономерости ищет на ра-два, если они есть.. но нет предела совершенству :)
хочу более интересный сэмплинг сейчас
приращения, индикаторы, все что угодно на вход. На выход направление сделок.
Кроме направления правильно добавить ожидание))) Если период после сделки достаточно длинный и по размаху чуть больше Стоплосса то это флет.
Кроме направления правильно добавить ожидание))) Если период после сделки достаточно длинный и по размаху чуть больше Стоплосса то это флет.
это все случайным образом, в т.ч. и ожидание. Если много раз сделать случайно, то закономерность будет найдена по принципу больших чисел )