Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На случайном блуждании лучший прогноз - текущее положение. Это ещё Эйнштейн установил сто лет назад.
Если это случайное блуждание.
Беру разность котира = из текущего вычитаю предыдущее наблюдение. График:
Описательные статистики
Вероятность, что распределение нормальное, = нулю.
Подсчитаем количество отрицательных и положительных отклонений:
Практически ровно пополам.
Подсчитаю кол-во разностей, за которыми следует разность с противоположным знаком (убыток)и кол-во разностей за которым следует разность того же знака (прибыль). Разделю прибыль на убыток = 0.96.
Ну и что? А где тренд? При прогнозе я выделяю детерминированную составляющую и экстраполирую на один шаг вперед. Все, что выше ни о чем не говорит, а точнее говорит, что прогнозировать нельзя, так как утеряны сведения о детерминированной составляющей котира.
Тренд это канал, образуемый ценой.
если есть время и желание -
сделай модель на истории (допустим полгода - год назад)
выгрузи в цсв или тхт файл -
1.котировки на чем делал (если еще что то используется то и это (если это делается не из котировок) - но уже по сегодня
2.модель (но не по сегодня а только тот переод на котором делал)
чем лучше и сложней модель тем интереснее...
хочу кое что проверить,как время будет...
(модель сохрани если у меня получится потом сверишь)
Я добавил, пока вы отвечали. Еще раз плз.
Тренд это канал, образуемый ценой.
Ещё раз:
Тренд это канал, образуемый ценой.
Тогда еще раз.
При прогнозе я выделяю детерминированную составляющую (поспешно обозвал трендом), которую экстраполирую на один шаг вперед. Все, что выше ни о чем не говорит, а точнее говорит, что прогнозировать нельзя, так как утеряны сведения о детерминированной составляющей котира.
Все мои попытки прогнозировать returns ни к чему не привели.
(модель сохрани если у меня получится потом сверишь)
Да модель для Вашего котира я писал:
eurusd = c(1)* eurusd(-1) + c(2) * hp(-1) +c(3) * hp(-2)
где НР - это индикатор Хедрока-Прескотта.
В том то и дело, что ничего заумного нет. Обычное уравнение, которое называется регрессией. Я много раз предлагал на форуме поупражняться в этих регрессиях, а я берусь их оценивать и выкладывать результат.
При прогнозе я выделяю детерминированную составляющую (поспешно обозвал трендом), которую экстраполирую на один шаг вперед.
А детерминированная составляющая это что, какая-то средняя? HP что-ли? А как предсказание средней помогает торговле? Торгуем-то по ценам. а не по средним, а между первыми и вторыми достаточно разницы что-бы разорить.
где НР - это индикатор Хедрока-Прескотта.
ясно....думал что другое есть...с прескотом не интересно...