Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2786
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пока находимся на уровне рассуждения тригонометрических функций или еще чего-либо на этом уровне, то обоснования нет по одной причине - сделать обоснование невозможно, так как НЕ продекларирована цель таких обоснований и неизвестен критерий достижения цели.
А цель в МО единственная - уменьшить ошибку подгонки, а точнее уменьшить ошибку предсказания моделью машинного обучения. Причем при ограничении: ошибка предсказания НЕ должна сильно меняться в будущем.а цель всегда одна - логика и адекватность вместо тупого перебора жадным алгоритмом всего мусора и рёвом о нехватке мощностей на это дело...
да, оценки должны быть (состоятельными) устойчивыми- у вас это называется "ошибка не должна меняться", само предсказание будет меняться во временных рядах (в динамике)...
вы дальше своих рекламных реплик об инструментах продвинуться не можете -- не зная, как эти инструменты работают... вам дали кувалду в руки - вы ей и размахиваете (вы - Чапаев??? ) со ссылкой на порог вашей IV=0.02 - ЧТО ЕСТЬ СЛАБАЯ(!) связь -- так чего вы тут машете своими лозунгами.. а предложения адекватного анализа обзываете машками (где их в помине не было никогда)... откройте себе рекламную ветку
а MO да - везде работает одинаково и ДЛЯ ОДИНАКОВЫХ ЦЕЛЕЙ - и в Py и др библиотеках она совсем не IV -- но суть не меняется, -- вы, видимо, не понимая суть анализа данных - только и можете, что выкрикивать лозунги о кандидатах и инструментах и тупо загружать мусор в свой "чёрный ящик" -- и даже применить по назначению ваши предсказания не напряглись...
ну откройте вы себе ветку для своих рекламных акций, там и покричите -- если кроме churn analysis ничего сделать не можете (даже нормальных выводов) -- выглядите, как коллектор хренов, пытающийся чужие идеи выбивать на свой металлолом (кроме слова инструмент - даже в его работе не разобрались) -- чем LogisticRegression не устроила??
=== отвечать не обязательно! (ваша personal Informational Value = 0 для меня)... ваши трактовки линейной алгебры ещё ниже по IV
Можно просто сравнить гистограммы выборки до и после преобразования. Если итоговая ближе к целевому виду (нормальное или равномерное распределение к примеру), то преобразование вполне подойдёт.) Можно вместо рисования гистограмм считать тесты на соответствие цели (на нормальность или равномерность, соответственно)
Вроде тарелки делают параболической формы? Вполне по формуле)
Да, посмотреть и визуально выбрать, что ближе к целевой) Но в этом нет логики, что делает это преобразование и почему оно лучше остальных.
До этих парабол долго шли))) А фильтра ваще еще те трещетки))))
а цель всегда одна - логика и адекватность вместо тупого перебора жадным алгоритмом всего мусора и рёвом о нехватке мощностей на это дело...
да, оценки должны быть состоятельными - у вас это называется "ошибка не должна меняться", само предсказание будет меняться во временных рядах (в динамике)...
вы дальше своих рекламных реплик об инструментах продвинуться не можете -- не зная, как эти инструменты работают... вам дали кувалду в руки - вы ей и размахиваете (вы - Чапаев??? ) со ссылкой на порог вашей IV=0.02 - ЧТО ЕСТЬ СЛАБАЯ(!) связь -- так чего вы тут машете своими лозунгами.. а предложения адекватного анализа обзываете машками (где их в помине не было никогда)... откройте себе рекламную ветку
а MO да - везде работает одинаково и ДЛЯ ОДИНАКОВЫХ ЦЕЛЕЙ - и в Py и др библиотеках она совсем не IV -- но суть не меняется, -- вы, видимо, не понимая суть анализа данных - только и можете, что выкрикивать лозунги о кандидатах и инструментах и тупо загружать мусор в свой "чёрный ящик" -- и даже применить по назначению ваши предсказания не напряглись...
ну откройте вы себе ветку для своих рекламных акций, там и покричите -- если кроме churn analysis ничего сделать не можете (даже нормальных выводов) -- выглядите, как коллектор хренов, пытающийся чужие идеи выбивать на свой металлолом (кроме слова инструмент - даже в его работе не разобрались) -- чем LogisticRegression не устроила??
=== отвечать не обязательно! (ваша personal Informational Value = 0 для меня)... ваши трактовки линейной алгебры ещё ниже по IV
Предыдущий текст имел смыл, но отражал непонимание того, чем тут занимаются.
Ответил НЕ Вам, а другим читателям, которые постоянно забывают о цели и критерии достижении цели, хотя тут полно людей которые об этом понимают вполне профессионально, владея соответствующим инструментом.
А этот текст НЕ обладает смыслом, какая-то обида маленькой девочки. Не вижу смысла отвечать.
а цель всегда одна - логика и адекватность вместо тупого перебора жадным алгоритмом всего мусора и рёвом о нехватке мощностей на это дело...
Будем считать что этого не было)))
Логика и адекватность оценок и понимание процессов конечно лучше, чем их отсутствие. Но в статистике и теорвере достаточно часто нет объяснений почему та или иная методика работает. Чел подкидывал иголку, что то там мерял и вычислял число Пи, другой смотрел историю наводнений на Ниле и нашел что измерить, что бы предсказать следующее. Логики в их действиях минимум.
Так же и в рядах думается, нужно найти нужные признаки, что мерять в общем)))
Логика и адекватность оценок и понимание процессов конечно лучше, чем их отсутствие. Но в статистике и теорвере достаточно часто нет объяснений почему та или иная методика работает. Чел подкидывал иголку, что то там мерял и вычислял число Пи, другой смотрел историю наводнений на Ниле и нашел что измерить, что бы предсказать следующее. Логики в их действиях минимум.
Так же и в рядах думается, нужно найти нужные признаки, что мерять в общем)))
С этим трудно не согласиться.
Но надо понимать, что без понимания ЦЕЛИ всего исследования очень быстро скатываешься к начетничеству, к изложению соответствующего учебника без всяких перспектив получить конечный продукт.
про иголки и наводнения...просто к слову пришлось и совпало:
генерируем 100500*10^3 1D случайных движений; если брать отдельную траекторию из всего пучка random-walk и тщательно её рассматривать, то она не особо-то следует общим интегральным выводам. Местами просто им противоречит.
а мы тут работаем/торгуем/отдыхаем всегда с одной отдельной выборкой. И других у нас нет
СанСаныч Фоменко #:
...
так пишут те, кто ""статью"" накатал, а защититься не может... о чём и свидетельствовали ранние его претензии к НИИ
... все козлы...
С этим трудно не согласиться.
Но надо понимать, что без понимания ЦЕЛИ всего исследования очень быстро скатываешься к начетничеству, к изложению соответствующего учебника без всяких перспектив получить конечный продукт.
Цель без понимания дороги к ней Мечта)))
В общем то исследования рынков без глобальных инструментов оценки и анализа сродни размышлениям о космосе или о простейших материях, возможны и правильные теории которые можно подтвердить усеченным инструментарием.)))
Мне ближе пока поиск, что и как померять в ряду еще нового, на что пока не обратили внимание.))) Что бы более правильно оценить состояние. Парадигма предсказания как бы рядом, но все таки задача другая.
Логика вроде должна быть такой. Мы что то меряем и это есть определение состояние. Для разных состояний меряем разные параметры. И просто констатируем смену состояния. Конечно библиотека / набор состояний должен быть. Меряем на всех масштабах и тиках. Надеюсь, что логика измерений на разных масштабах будет одинаковой, а тиковые не сильно будут отличаться от свечных. Как то так)))