Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1767
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не, это высокие материи, тут ниже. С архивного файла нужно вытащить сжатые участки и обратно их разархивировать с привязкой к времени.
ну вытащит рандомные куски, где энтропия пониже.. и чего? в чем смысл архивировать
цель не яснану вытащит рандомные куски, где энтропия пониже.. и чего? в чем смысл архивировать
цель не яснаНе то что бы доп, а это и есть основная информация которая требуется. Те данные которые транслиреут биржа. ВСЕ без исключения. и важна....Я так понимаю данный индюк пишет историю самостоятельно или может выдёргивать её из копитика?
Да пишет (писал) данные по ОИ (открытые объемы сессии, стакан), которые не сохраняются. А тики есть в истории, их писать не нужно, любой индикатор может нарисовать все эти сделки. Еще накладывал баланс сделок прямо на цену, тоже показательно получилось (дивергенции). Только два рынка сразу нужно учитывать как минимум (Питер/Москва).
Планирую вернуться к НС, пока ликбезю. Основной принцип работы моей ТС будет скорее всего основан на главной закономерности финрынков. Какой? " Финрынок избавляется от закономерностей, тенденций". По этой причине его очень сложно прогнозировать, т.к. основная масса искателей/исследователей пытается найти закономерности статистически (затем экстраполируя), либо просто играя в обозримом ему плавающем временном окне. По второму: Котир вырисовывает визуальные фигуры, которые мы видим глазами. Если в ближайшее время мы видим, что начинается повторение этих фигур (однообразие, "закономерность"), подсознательно ожидаем продолжения этой "тенденции". Это могут быть фигуры, которые запомнила наша био-НС (всякие там головы, плечи, W, M, тренды, откаты, что угодно - лаконично "паттерны"). Т.е. главная моя идея: признак ловли на крючок - близость похожих визуально паттернов, где начало последующего "такого же паттерна" - и есть крючок. При наличии хорошего "поклева" котир двигают против бедных рыб. Т.е. паттерн может продолжаться рисоваться правильно, если нет реального объема (рыб). Посмотрите на эти нарисованные графики, местами эта ловля хорошо видна...
Принцип умной ТС, наверное, должен учитывать эту закономерность. Для определения наиболее часто повторяющихся (и запоминающихся нам) фигур(паттернов) подходит нейросеть SOM, т.к. самостоятельно может классифицировать их. Дальше - работа с плывущим окном чарта, классификация поступающих "картинок", их повторяемость, оценка вероятности поклева.
В общем, вылезаем из воды и берем удочку в руки :) Вот такие идеи. Буду работать в этом направлении...
Есть такой юмор. Прапорщик спрашивает у солдата. Чем отличается луна от солнца. Солдат начинает объяснять, что солнце это звезда и так далее. Прапорщик прерывает его словом дол- ёб и говорит, отличие простое солнце светит днем, а луна ночью. Нас как трейдеров интересуют не все закономерности, а только те которые мы можем использовать в зарабатывании денег. Вот закономерность на важных новостях, будет сильное движении цены. Но нам от такой закономерности пользы 0. Так как движение будет, но только не известно в какую сторону. Ведь иногда цена идет не только против новостей , а и против здравого смысла. Но я , как и многие трейдеры эту закономерность то же использую, правда, что б не потерять деньги. Я выхожу из позиции или не открываюсь перед новостями. Не получаеться найти, ставьте ящичек хорошего виски, помогу.
Да пишет (писал) данные по ОИ (открытые объемы сессии, стакан), которые не сохраняются. А тики есть в истории, их писать не нужно, любой индикатор может нарисовать все эти сделки. Еще накладывал баланс сделок прямо на цену, тоже показательно получилось (дивергенции). Только два рынка сразу нужно учитывать как минимум (Питер/Москва).
Планирую вернуться к НС, пока ликбезю. Основной принцип работы моей ТС будет скорее всего основан на главной закономерности финрынков. Какой? " Финрынок избавляется от закономерностей, тенденций". По этой причине его очень сложно прогнозировать, т.к. основная масса искателей/исследователей пытается найти закономерности статистически (затем экстраполируя), либо просто играя в обозримом ему плавающем временном окне. По второму: Котир вырисовывает визуальные фигуры, которые мы видим глазами. Если в ближайшее время мы видим, что начинается повторение этих фигур (однообразие, "закономерность"), подсознательно ожидаем продолжения этой "тенденции". Это могут быть фигуры, которые запомнила наша био-НС (всякие там головы, плечи, W, M, тренды, откаты, что угодно - лаконично "паттерны"). Т.е. главная моя идея: признак ловли на крючок - близость похожих визуально паттернов, где начало последующего "такого же паттерна" - и есть крючок. При наличии хорошего "поклева" котир двигают против бедных рыб. Т.е. паттерн может продолжаться рисоваться правильно, если нет реального объема (рыб). Посмотрите на эти нарисованные графики, местами эта ловля хорошо видна...
Принцип умной ТС, наверное, должен учитывать эту закономерность. Для определения наиболее часто повторяющихся (и запоминающихся нам) фигур(паттернов) подходит нейросеть SOM, т.к. самостоятельно может классифицировать их. Дальше - работа с плывущим окном чарта, классификация поступающих "картинок", их повторяемость, оценка вероятности поклева.
В общем, вылезаем из воды и берем удочку в руки :) Вот такие идеи. Буду работать в этом направлении...
Опровергнуть теорию, что архиватором можно определить закономерности. Или подтвердить. Хотя ты прав, вытащим мы ровные тренды, увидим что архиватор их определяет, но что это нам даст в плане прогноза.... Тока на истории работает архиватор))))
Эххх а как хорошо начиналось)))) энтропия, закономерности)))) закономерности только не те оказались, все верно, сжимаем только одинаковый цвет, одинаковую частоту, одинаковые приращения)))) И как факт, сперва архиватор находит участок с одинаковыми значениями и только потом их сжимает. Блин.... А нам нужны не те закономерности. Седня у Панчина прочитал))) С необычайной легкостью мы путаем бессмысленность и глубокомысленность))))))
У меня есть полностью рабочая технология подготовки данных и она работает на тех данных которые я использую. Дельта, объём, цена. Так что предлагаю объединить усилия и расширить область получаемых данных с рынка, тем самым улучшив и так хорошо работающую систему. Вы как?
Готов принять участие/помочь чем смогу(AI/ML/DL/Qpile). пишите в личку.
Я вот что-то подобное имею ввиду:
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, M5, 2020.05.06
RoboForex Ltd, MetaTrader 5, Real
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, M5, 2020.05.06
RoboForex Ltd, MetaTrader 5, Real
...и делает прогноз в отношении уничтожения паттерна. Вероятно, должны работать минимум две НС. SOM класссифицирует похожие вектора (вектора из плывущего "видимого" окна некоторой ширины (по времени)). Работаем, например, с самым доминирующим классом. Ну, а MLP, уже может прогнозировать верность/фальшивость нового паттерна, исходя из статистики (например) таких повторений, с учетом всяких факторов.
Насчет сотрудничества, то, я не против. Скорее, устанете от моей неоперативности. Процесс формулирования кода и отладки у меня растягивается порой надолго...
То, о чем уже давно говорил Алексей Мартьянов, думаю будет актуальным еще долго... https://www.youtube.com/watch?v=0BwEeOyUa9w&t=734s